Dalla teoria alla pratica - pagina 624
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Alexander_K2:
allora avremmo davvero un analogo diretto del processo di Ornstein-Uhlenbeck con un ritorno alla media.
Quindi non c'è una media nel forex, cioè non c'è un'aspettativa mat costante. Quindi non c'è niente a cui tornare inizialmente... Possiamo tornare al mashka come media, ma non necessariamente aiuta...
Di conseguenza, la deviazione dalla media è anche una finzione...
Qualcuno può dirmi quali distribuzioni con curtosi molto grande, simili a quelle di Laplace, sono simmetriche?
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Dalla teoria alla pratica
Alexander_K2, 2018.09.28 00:03
Una cosa che mi interessa è questa distribuzione come modello per i rimpatriati:
https://en.wikipedia.org/wiki/Skellam_distribution
È estremamente simile alla vera distribuzione incrementale e i suoi valori lo sono, a pensarci bene, per differenza di due valori con distribuzione Poisson.
Se è così, si potrebbe sostenere che il prezzo stesso ha una distribuzione di Poisson rispetto all'aspettativa nella finestra scorrevole. E la distribuzione di Poisson tende alla normalità con una grande dimensione del campione...
Quindi, fate quello che volete con me, ma la teoria dei processi gaussiani e di Wiener come il processo di Ornstein-Uhlenbeck con ritorno alla media non è stata completamente esaurita.
Ho il sospetto che dobbiamo aumentare gli intervalli di tempo tra la lettura delle quotazioni di tick (in particolare - lavoro nel flusso di Erlang di alto ordine) e in una finestra scorrevole di almeno ventiquattro ore.
Eseguo il mio TS con il flusso di Erlang del 60° ordine (letto in media una volta al minuto) e finestra = 24 ore - sarà interessante confrontare le mie quotazioni con OPEN/CLOSE M1...
Supponiamo che ci saranno rari scambi (Dio sia con questo fatto, sono pronto ad avere pazienza), ma le citazioni saranno sgranate.
P.S. Non dimentico anche l'autocorrelazione - vediamo su tempi più lunghi se è esponenzialmente decrescente come richiesto da Ornstein e Uhlenbeck.
Skellama.
Se consideriamo il prezzo come una somma di incrementi con origine a 0, invece di qualche valore iniziale, allora ovviamente il prezzo attuale e quello precedente appartengono a diverse distribuzioni di Poisson spostate di 1 incremento nella finestra scorrevole. Le aspettative di tali distribuzioni sono sempre da qualche parte intorno a 0. L'eccesso è proibitivo.
Penso che l'antenato della doppia distribuzione geometrica (distribuzione Laplace) che vediamo nei flussi Erlang sia la distribuzione Skellam.
Quindi non esiste una media nel forex, cioè un'aspettativa di mate costante. Quindi non c'è niente a cui tornare inizialmente... Si può tornare all'ondeggiamento come media, ma non è sicuro che aiuterà anche questo...
Di conseguenza, la deviazione dalla media è anche una finzione...
Mi sto stancando di pubblicare questa foto:
Nel secondo grafico - aspettativa = 0 sempre e per sempre...
Mi sto stancando di postare questa foto:
Nel secondo grafico - aspettativa =0 sempre e per sempre.
È difficile indovinare di nuovo cosa c'è nella foto, ahimè, non riesco a seguire le tue ricerche, anche se ci provo )))
Cos'è? incrementi di prezzo di chiusura su M1?
È difficile indovinare di nuovo cosa c'è nella foto, ahimè, non riesco a seguire la tua ricerca, anche se ci provo ))))
cos'è? incrementi di prezzo di chiusura su M1?
Non ricordo bene... Mi sono confuso con i flussi Erlang... Annegato...
Ma il succo è lo stesso: è la somma degli incrementi nella finestra scorrevole.
Mi sto stancando di postare questa foto:
Nel secondo grafico - aspettativa=0 sempre e per sempre.
E sono stanco di esporre la tua ignoranza).
Devi fare trading sul prezzo, non sul secondo grafico. Se TC desse "il secondo grafico" invece del prezzo - un'altra questione).
Nel secondo grafico, aspettativa=0 sempre e per sempre.
Beh, se fai una media di mille anni, potrebbe essere un prezzo zero, ma non credo che vivrai abbastanza a lungo per aspettare quello zero).
E mi sto stancando di esporre la tua ignoranza)
Devi negoziare il prezzo, non il tuo secondo grafico. Se i DC ti dessero una "seconda tabella" invece del prezzo - sarebbe diverso)
Familiarizzate con l'argomento:
http://inis.jinr.ru/sl/vol2/Physics/Динамические%20системы%20и%20Хаос/Федер%20Е.,%20Фракталы,%201991.pdf
Ok, il mercato è frattale. Hearst è stato contato. E poi? In che modo questo aiuta le previsioni?