Algoritmi e sistemi di trading basati sulle strategie del gioco degli scacchi - pagina 7
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Detto questo, credo che semplice sia meglio. Comincerei classificando i noti pattern Japanese_Candlestick. Come quelli elencati qui.
Una [Dark Cloud Cover] seguita da una [Doji] seguita da una [Gravestone] potrebbe essere considerata una tattica per esempio.
L'eaBuilder di mql5 ha già alcune barre standard jpyCandleStick definite (credo) che qualcuno potrebbe guardare per esempi.
Se un tale modello si verifica con Dark_Candles, si potrebbe considerare di andare Long.
Un semplice back-test mostrerebbe se tale approccio fa meglio di Random.
Una [Dark Cloud Cover] seguita da una [Doji] seguita da una [Gravestone] potrebbe essere considerata una tattica per esempio.
L'eaBuilder di mql5 ha già alcune barre standard jpyCandleStick definite (credo) che qualcuno potrebbe guardare per esempi.
Se un tale modello si verifica con Dark_Candles, si potrebbe considerare di andare Long.
Un semplice back-test mostrerebbe se tale approccio fa meglio di Random.
Ora capisco, ok, grazie per aver condiviso. Dirò una cosa solo per fare un po' di brainstorming.
Penso che i test empirici possano dimostrare la correttezza di quella sequenza, ma ci dovrebbe essere un ragionamento strategico dietro. Anche se forse non è necessario, perché il tuo approccio sembra essere più meccanico che discrezionale, se questo è il caso non c'è bisogno di strategia.
Ora capisco, ok, grazie per aver condiviso. Dirò una cosa solo per fare un po' di brainstorming.
Penso che i test empirici possano dimostrare la correttezza di quella sequenza, ma cidovrebbe essere un ragionamento strategico dietro. Anche se forse non è necessario, perché iltuo approccio sembra essere più meccanico che discrezionale, se questo è il caso non c'è bisogno di strategia.
Il trading discrezionale non può essere definito e quindi non può essere programmato.
Non so come qualcuno possa dire ad un EA di leggere una news_paper e andare Long.
Mentre dice allo stesso EA di leggere di nuovo la stessa news_paper e andare Short.
Il trading discrezionale non può essere definito e quindi non può essere programmato.
Non so come qualcuno possa dire a un EA di leggere un giornale e andare Long.
Mentre dice allo stesso EA di leggere di nuovo lo stesso giornale e andare Short.
Mi sembra che il tuo approccio sia di tipo meccanicistico.
Non ho backtestato [Dark Cloud Cover] seguito da un [Doji] seguito da un [Gravestone], quindi non so quanto sia efficiente.
Suppongo che dipenda da molte cose, ma per quanto ne so, i trader dovrebbero tenere conto anche dei prezzi per piazzare ordini basati su tale tattica. Non dovrebbero? Se è così, forse puoi basare la tua strategia sull'analisi dei grafici per attivarla, ma allora non mi sono molto chiari i "pezzi degli scacchi" originali del tuo sistema, quelli che hai elencato all'inizio.
Una [Dark Cloud Cover] seguita da una [Doji] seguita da una [Gravestone] potrebbe essere considerata una tattica per esempio.
L'eaBuilder di mql5 ha già alcune barre standard jpyCandleStick definite (credo) che qualcuno potrebbe guardare per esempi.
Se un tale modello si verifica con Dark_Candles, si potrebbe considerare di andare Long.
Un semplice back-test mostrerebbe se tale approccio fa meglio di Random.
Buoni punti, ma, scusate l'ignoranza, se abbiamo le candele e i pattern perché dobbiamo pensare agli scacchi?
Non è più facile semplicemente rilevare i pattern e fare trading, come molti EAs che usano questo approccio?
In altre parole, dove/come sono le connessioni con la tattica degli scacchi che possiamo davvero portare alle reali condizioni di mercato?
In altre parole, dove/come sono le connessioni con le tattiche di Scacchi che possiamo davvero portare alle reali condizioni di mercato?
Per me sono nel cervello dei trader e dei giocatori.
Questi sono i processi cognitivi del pensiero strategico:
laplacianlab: It seems to me that your approach is a mechanistic one. I haven't backtested [Dark Cloud Cover] followed by a [Doji] followed by a [Gravestone], so I don't know how efficient it is.
Suppongo che dipenda da molte cose, ma per quanto ne so, i trader dovrebbero tenere conto anche dei prezzi per piazzare ordini basati su tale tattica. Non dovrebbero? Se è così, forse puoi basare la tua strategia sull'analisi dei grafici per attivarla, ma allora non mi sono molto chiari i "pezzi degli scacchi" originali del tuo sistema, quelli che hai elencato all'inizio.
Beh, è solo un'altra tempesta di cervelli. Non c'è garanzia che qualsiasi approccio scacchistico sarà redditizio. I computer sono ancora binari e quindi meccanicistici. Vedono solo vero|falso, sì|no, bianco|nero. Non vedono le sfumature di grigio. Dobbiamo prendere il nostro pensiero sfocato e comunicarlo con un computer. Questo è soprattutto un esercizio che deve definire 16 pezzi di una partita a scacchi in termini di prezzo-azione.
Cercare di includere tutto ciò che un trader potrebbe prendere in considerazione per il bene della redditività si discosterebbe dal modello originale. <- Lo facciamo già nel nostro trading quotidiano e nello sviluppo.
Buoni punti, ma, scusate l'ignoranza, se abbiamo le candele e i pattern perché dobbiamo pensare agli scacchi?
Non è più facile semplicemente rilevare i pattern e fare trading, come diversi EAs che usano questo approccio?
In altre parole, dove/come sono le connessioni con la tattica degli scacchi che possiamo davvero portare alle reali condizioni di mercato?
Per me sono nel cervello dei trader e dei giocatori.
Sono i processi cognitivi del pensiero strategico:
Come definire la pazienza in termini di algoritmo?
Come definire l'iniziativa in termini di algoritmo?
Come si definisce il costo di opportunità in termini di algo? ecc. ecc.