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Ecco perché ho indovinato che richiede un coefficiente di REGRESSIONE lineare. Più questo coefficiente è vicino a 1 in valore assoluto, più la curva dei rendimenti è lineare.
Oh, va bene così! Succede. Deve essere così facile sbagliare la correlazione e la regressione - vanno sempre di pari passo, no? Non è vero? ;o)
Allora, qual è la tua idea riguardo al calcolo del coefficiente di correlazione per le variabili numero di trade - dimensione del deposito?
Qual è il significato fisico di un tale "coefficiente di correlazione lineare" che tenderà a 1 nel caso migliore, cioè l'equilibrio - semplicemente a una linea retta perfetta? A causa di considerazioni puramente logiche, è evidente che meno operazioni in perdita ci saranno, più questo coefficiente di correlazione tenderà a 1. Ma questo può essere visto dall'analisi dei risultati di una corsa senza alcun calcolo della "correlazione lineare", giusto? Qual è il significato fisico di questa azione, oltre al fatto che il tester ha disegnato una linea retta? ;o)
A proposito, posso aggiungere un altro "Paradosso" simile alla tua casella "Paradossi" ;o). Se si prende e si calcola il coefficiente di correlazione per la corsa che è stata fatta a capitalizzazione di profitto, cioè con l'aumento costante del lotto al crescere del deposito, allora il coefficiente di correlazione diminuirà da 1 verso il basso sempre di più, mentre la curva di rendimento sarà sempre più ripida. Questo può portare alla conclusione che aumentare il lotto man mano che il deposito cresce non è un bene per voi ;o))) Cedo a voi tutti i diritti ufficiali su questo paradosso.
come va... è legato da una sorta di distanza a una sorta di media... e naviga con esso... ... potrebbe essere legato a una MA per esempio... diciamo che un profitto dovrebbe essere entro 50 punti da una MA e se il prezzo si muove da qualche parte, il profitto dovrebbe seguirlo... Sto testando con quello canadese ora... l'Euro-Buck non è molto buono lì...
Ecco perché ho indovinato che richiede un coefficiente di REGRESSIONE lineare. Più questo coefficiente è vicino a 1 in valore assoluto, più la curva dei rendimenti è lineare.
Oh, va bene così! Succede. Deve essere così facile sbagliare la correlazione e la regressione - camminano sempre fianco a fianco, no? Non è vero? ;o)
Allora, qual è la tua idea riguardo al calcolo del coefficiente di correlazione per le variabili numero di trade - dimensione del deposito?
Qual è il significato fisico di un tale "coefficiente di correlazione lineare" che tenderà a 1 nel caso migliore, cioè l'equilibrio - semplicemente a una linea retta perfetta? A causa di considerazioni puramente logiche, è evidente che meno operazioni in perdita ci saranno, più questo coefficiente di correlazione tenderà a 1. Ma questo può essere visto dall'analisi dei risultati di una corsa senza alcun calcolo della "correlazione lineare", giusto? Qual è il significato fisico di questa azione, oltre al fatto che il tester ha disegnato una linea retta? ;o)
A proposito, posso aggiungere un altro "Paradosso" simile alla tua casella "Paradossi" ;o). Se si prende e si calcola il coefficiente di correlazione per la corsa che è stata fatta a capitalizzazione di profitto, cioè con un aumento costante del lotto al crescere del deposito, il coefficiente di correlazione diminuirà sempre più da 1 verso il lato minore, mentre la curva dei rendimenti si riprenderà e salirà verso il cielo. Questo può portare alla conclusione che aumentare il lotto man mano che il deposito cresce non è un bene per voi ;o))) Cedo a voi tutti i diritti ufficiali su questo paradosso.
2. Come per le curve con money management o altre condizioni, quando il sistema negozia con un lotto non permanente, si applica la normalizzazione, cioè il saldo viene calcolato come segue
balance[i] = balance[i - 1] + OrderProfit() / OrderLots();
i++;
Otteniamo la curva dei rendimenti come se il sistema aprisse gli scambi con 1 lotto. E nessun paradosso.
La figura mostra solo la fase iniziale della tua proposta (ottenere i valori di a e S). Cioè, la figura mostra il risultato di una corsa nel tester. Non è difficile ottenere i parametri a - coefficiente di regressione lineare e RMS per questo grafico. Supponiamo di avere 1000 grafici di questo tipo basati sui risultati dell'ottimizzazione. Come risultato, abbiamo un array di valori 1000x2, dove il primo indice è il numero della corsa e il secondo indice sono i valori di a e S rispettivamente. Inoltre, cosa può mostrare la visualizzazione dei valori di a e S ottenuti su un grafico bidimensionale lungo gli assi, tranne gli estremi che possono essere diversi? Vorrei solo capire cosa intendi con questo.
Per cominciare possiamo aprire questo file e vedere se le nostre corse si sommano in un punto abbastanza denso del grafico o no. Scartiamo il 70-80% delle corse che non rientrano nella banda di confidenza necessaria (diciamo) e guardiamo attentamente i parametri dell'EA che ci hanno dato queste corse rimanenti. Se questi parametri creano anche una certa area di sicurezza invece di danzare intorno a tutti i possibili cali - significa che i risultati sono abbastanza stabili e possono essere oggettivi. Se non lo sono - significa che alcuni parametri nell'Expert Advisor sono ridondanti e dovremmo cambiare il modello stesso.
Penso che la metodologia dovrebbe essere praticata quasi manualmente nella fase iniziale per razionalizzarla in seguito.
2. Per quanto riguarda le curve con money management o altre condizioni, quando il sistema negozia con un lotto non permanente, viene applicata la normalizzazione, cioè viene calcolato l'equilibrio:
balance[i] = balance[i - 1] + OrderProfit() / OrderLots();
i++;
Otteniamo la curva dei rendimenti come se il sistema aprisse gli scambi con 1 lotto. E nessun paradosso.
con ritardo sugli assi che influenzano le variabili non è auspicabile macchie intensive.
Per darvi un esempio... Grafico EA per 7 anni... ( profitto 10 p) stop 300 ma il profitto galleggia con il prezzo anche se in perdita.... Il rapporto tra profitto e drawdown è di circa 25 per sette anni... non è molto in linea di principio... ma puoi fare 200 profitti annuali.
In realtà non è così. È solo un bellissimo miraggio. E ce ne sono molti. Questo dovrebbe essere sempre tenuto a mente.
In realtà, non lo è. È solo un bellissimo miraggio. E ce ne sono molti. Dovreste sempre tenerlo a mente.
Beh, dipende da chi.... Chi ha un miraggio e chi uno vero :)). nella vita reale, è un quadro simile...