Moscow Exchange lancia il trading di futures sulle azioni di otto società russe - pagina 17

Nuovo commento
 
JRandomTrader #:

Un gioco di indovinelli, sì. Ma per ora funziona. Anche se, ovviamente, voglio essere senza rischi, penserò in quella direzione.

La cosa principale è fatta su MIX, su RTS molto meno, e su Si solo un po'.

Oh, a proposito, appena avete, finora, indovinato cioè 50/50, vi aiuterò a farne 55/45

Ecco una formula semplificata per il prezzo teorico dei futures dallo spot

F = S * (1 + r * n/365) - DIV

F è il prezzo teorico dei futures.

S - Prezzo SPOT

r - tasso di titoli

n - numero di giorni prima della scadenza

DIV - Dividendi

Dovrebbe "far oscillare" la bilancia nella vostra direzione del 5% (come complemento ai vostri indicatori).

 
prostotrader #:

Oh, a proposito, se avete un'ipotesi 50/50 finora, vi aiuterò a farla diventare 55/45

Ecco una formula semplificata per il prezzo teorico dei futures dallo spot

F = S * (1 + r * n/365) - DIV

F è il prezzo teorico dei futures.

S - Prezzo SPOT

r - tasso di titoli

n - numero di giorni prima della scadenza

DIV - Dividendi

Dovrebbe "far oscillare" la bilancia nella vostra direzione del 5% (oltre ai vostri indicatori).

Anche il numero di giorni alla scadenza dovrebbe giocare un ruolo qui.

 
JRandomTrader #:

Il numero di giorni prima del cut-off dovrebbe giocare un ruolo anche qui.

//-------------------------------------------------------------------+
// Expert Set Dividents data function                                |
//+------------------------------------------------------------------+
void SetDivsData()
{
  datetime cur_data = TimeTradeServer();
  if(ulong(cur_data) > ulong(end_data))
  {
    divs_val = 0.0;
    end_data = D'2022.03.15 18:45:00';
  }
}
end_data = D'2022.05.27 18:45:00'; (отсечка)
divs_val = 109.81;


In OnTick() o OnBookEvent() o OnTimer():

se(divs_val > 0.0) SetDivsData();

 
prostotrader #:


In OnTick() o OnBookEvent() o OnTimer():

se(divs_val > 0.0) SetDivsData();

Questo è chiaro, voglio dire che i div non dovrebbero anche entrare direttamente, ma tenendo conto del tasso e il numero di giorni.

 
JRandomTrader #:

È chiaro, voglio dire che anche i dividendi non devono essere inclusi direttamente, ma tenendo conto del tasso e del numero di giorni.

Nel lungo periodo (dividendi) non è importante, perché è una costante, ciò che è importante è la dipendenza del prezzo teorico dei futures dallo spot,

È qui che i giorni alla scadenza sono importanti.

Questo indicatore dovrebbe mostrare qual è la differenza tra il prezzo teorico e quello reale.

Sulla base di questa differenza si può prevedere dove "andrà" il prezzo reale.

Y = Fut(real) - Fut(teor);

Aggiunto

La formula F = S * (1 + r * n/365) - DIV è valida solo per i contratti su azioni,

per indici e valute, altre formule.

 
prostotrader #:

In linea di massima (dividendi) non importa, perché è una costante, ciò che conta è la dipendenza del prezzo teorico dei futures dallo spot,

Qui è dove i giorni alla scadenza sono importanti.

Questo indicatore dovrebbe mostrare qual è la differenza tra il prezzo teorico e quello reale.

Sulla base di questa differenza si può prevedere dove "andrà" il prezzo reale.

Y = Fut(real) - Fut(teor);

Aggiunto

La formula F = S * (1 + r * n/365) - DIV è valida solo per i contratti su azioni,

Per gli indici e le valute, altre formule.

Ottenere questa costante in un giorno o in due mesi è una grande differenza, quindi dovrebbe sicuramente influenzare il prezzo teorico.

Capisco gli indici, ma io faccio trading quasi esclusivamente con gli indici - movimento più fluido, spread più piccoli, più liquidità, potenzialmente meno 'burattinaio'.

 
JRandomTrader #:

Ottenere quella costante in un giorno o in due mesi è una grande differenza, quindi dovrebbe sicuramente influenzare il prezzo teorico.


Non importa.

I dividendi, o l'aspettativa di dividendi, sono già incorporati nel prezzo a pronti.

 
prostotrader #:

In generale (i dividendi) non importa, perché è una costante, ciò che conta è la dipendenza del prezzo teorico dei futures dallo spot,

Qui è dove i giorni alla scadenza sono importanti.

Questo indicatore dovrebbe mostrare qual è la differenza tra il prezzo teorico e quello reale.

Sulla base di questa differenza si può prevedere dove "andrà" il prezzo reale.

Y = Fut(real) - Fut(teor);

Aggiunto

La formula F = S * (1 + r * n/365) - DIV è valida solo per i contratti su azioni,

per gli indici e le valute, altre formule.

provato, analizzato

nessun pesce

che conferma solo una cosa - il movimento kotir è nella direzione di guadagnare dal suo motore e non ha obbedito a nessuna legge per molto tempo

         if(StringSubstr(Symbol(),0,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(USD[i]-SYM[i])/(SYM[i]*30+100.0*360.0);

         if(StringSubstr(Symbol(),3,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(SYM[i]-USD[i])/(USD[i]*30+100.0*365.0);

File:
3ckxf19sl2.zip  173 kb
 
Renat Akhtyamov #:

L'ha provato, l'ha analizzato.

nessun pesce

che conferma solo una cosa - il movimento del kotir si svolge nella direzione di fare soldi e non ha obbedito a nessuna legge per molto tempo

         if(StringSubstr(Symbol(),0,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(USD[i]-SYM[i])/(SYM[i]*30+100.0*360.0);

         if(StringSubstr(Symbol(),3,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(SYM[i]-USD[i])/(USD[i]*30+100.0*365.0);

E' FOREX?

Aggiunto

Qui, mia cara, stiamo parlando di mercati azionari e derivati.

 
prostotrader #:

Sicuramente qualcuno non poteva prenderlo...

Aggiunto

Se questa "cosa" continua ad andare avanti, potremmo vedere 59...

Sembra che le mie ipotesi si stiano avverando...


1...101112131415161718
Nuovo commento