Qual è la differenza tra un trader di successo e un trader medio? - pagina 29

[Renat Akhtyamov]

Yury Stukalov:

quello che tutti qui scrivono è grande ma al punto

come valutare le formule di un sistema di trading

payoff previsto

profitto medio / perdita

prelievo

si prega di completare l'elenco e attaccare la formula a ciascuno se non è difficile

Penso che sia così

(periodo di trading in giorni)*(profitto %)/(261*(rischio % massimo))

più alto è il numero, meglio è

[Vitaliy Maznev]

Yury Stukalov:

quello che tutti qui scrivono è grande ma al punto

come valutare le formule di un sistema di trading

payoff previsto

profitto medio / perdita

prelievo

Per favore, completate la lista e incollate la formula ad ognuna di esse, se non vi dispiace

https://www.mql5.com/ru/articles/1838 - qui c'è un buon articolo sull'argomento.

[Yury Stukalov]

Renat Akhtyamov:

mi sembra che

(periodo di trading in giorni)*(% di profitto)/(261*(% di rischio massimo))

più alto è il numero, meglio è

grazie

chi conosce altre formule?

[[Eliminato]]

Yury Stukalov:

come valutare un sistema di trading con le formule

Quando si valuta, meno numeri ci sono, meglio è. Per me ho due cifre: la percentuale di profitto e la percentuale di trade vincenti. È mostrato come un numero di quattro cifre. Se la cifra è 7070 e superiore - questa è la cifra ideale con un basso drawdown e una linea di equilibrio quasi dritta verso il cielo. Se 5060, significa che più della metà degli scambi sono in profitto, ma il sistema è a livello di pareggio (in media, la perdita di una posizione è maggiore del profitto). Se si regola, una cosa molto comoda per una rapida valutazione:

//возвращает 4 цифры: первые две - процент полученной прибыли, вторые две - процент выигрышных сделок
double OnTester()
   {   
   return((int)MathMin((TesterStatistics(STAT_GROSS_PROFIT)-TesterStatistics(STAT_GROSS_LOSS)>0?int(TesterStatistics(STAT_GROSS_PROFIT)*100/(TesterStatistics(STAT_GROSS_PROFIT)-TesterStatistics(STAT_GROSS_LOSS))):0),99)*100+
         (int)MathMin((TesterStatistics(STAT_TRADES)>0?int(TesterStatistics(STAT_PROFIT_TRADES)*100/TesterStatistics(STAT_TRADES)):0),99));
   }

[Renat Akhtyamov]

Roman:

A causa di possibili errori tecnici nel terminale, la storia può distorcere il risultato reale. Ora non mi fido affatto della storia del terminale.
Per esempio ora sull'ultima release e beta, gli indicatori sono rotti completamente, sto preparando del materiale per segnalare errori di rendering e comportamenti arbitrari.

errore logico

ha perso la direzione del movimento

[Roman]

Renat Akhtyamov:

errore logico

si perde la direzione di marcia

Non capisco bene il tuo testo, in questo contesto.
Il terminale è completamente rotto, è impossibile lavorare, cioè lo sviluppo si è fermato completamente.
Ad essere onesti, sono stanco di catturare costantemente i bug e implorare che vengano risolti.

[Renat Akhtyamov]

Roman:

Non capisco bene il tuo testo, in questo contesto.
Il terminale è completamente rotto, è impossibile lavorare, cioè lo sviluppo si è fermato completamente.
Ad essere onesti, sono stanco di beccare continuamente dei bug e di implorare che vengano risolti.

Io uso principalmente MT-4.

Non ho problemi.