Consigli pratici, per favore. - pagina 6

 
Alexey Viktorov:
E cosa non piace ad ArrayMaximum e ArrayMinimum? Perché avevate bisogno di scriverlo attraverso un ciclo?

Mi aspettavo questa domanda ))
Ho deciso di scrivere le mie funzioni per capire come funzionano.
E in qualsiasi momento posso adattarli al compito.
Anche queste funzioni Mql restituiscono l'indice dell'elemento trovato, non il valore.
Considero inutili le danze extra con la definizione del valore.

 
Roman:

Mi aspettavo questa domanda ))
Ho deciso di scrivere le mie funzioni per capire come funzionano.
E in qualsiasi momento posso adattarli al compito.
Anche queste funzioni Mql restituiscono l'indice dell'elemento trovato, non il valore.
Penso che ballare ulteriormente con la definizione dei valori non sia necessario.

Questo non è lontano dallo scrivere il mio MT.

ps; E ti sbagli a pensare che trovare un valore da un indice sia una "danza". Avendo un indice dell'elemento trovato dell'array possiamo facilmente passare all'indice della barra se necessario, ma trovare l'indice per valore è davvero una danza del tamburello. Ma tu lo sai meglio di me. Solo invano state cercando di pubblicizzare voi stessi e il vostro artigianato.
 
Alexey Viktorov:

Non è così inverosimile scrivere il proprio MT.

ps; E vi sbagliate sul fatto che trovare un valore per indice è "ballare". Avendo un indice dell'elemento trovato dell'array si passa facilmente a un indice di barra alla necessità, ma la ricerca di un indice per valore è davvero una danza del tamburello. Ma tu lo sai meglio di me. Solo invano state cercando di pubblicizzare voi stessi e il vostro artigianato.

Che senso ha la pubblicità? Se solo ci fosse qualcosa...
Avevo bisogno di valori, così li ho presi e li ho fatti per il compito.
Ciò che viene fatto per niente o meno è irrilevante.

 

Buona sera a tutti. )))

Dimitri, il tuo sistema di valutazione è comprensibile, ma non tiene conto dello spread di cui tu stesso ti sei reso conto e di cui hai scritto -"Solo la media non è sufficiente, bisogna anche non avere grandi outlier. "

Raman, il tuo approccio al problema non è ovvio per me personalmente... E se non lo capisco, il mio atteggiamento è piuttosto scettico ))))


Ora per quello che ho scovato.

No, domani. Stanco .... )))

 
Сергей Таболин:

Buona sera a tutti. )))

Dimitri, il tuo sistema di valutazione è comprensibile, ma non tiene conto dello spread di cui tu stesso ti sei reso conto e di cui hai scritto -"Solo la media non è sufficiente, bisogna anche non avere grandi outlier. "

Raman, il tuo approccio al problema non è ovvio per me personalmente... E se non lo capisco, il mio atteggiamento è piuttosto scettico ))))


Ora per quello che ho scovato.

No, domani. Stanco .... )))

Beh, se non capite, allora leggete la letteratura
Dal momento che i vostri errori sono espressi in percentuale, il MAPE probabilmente andrà bene.
Modificate la funzione nella prima pagina e avrete MAPE.

Основные оценки точности прогнозирования временных рядов
Основные оценки точности прогнозирования временных рядов
  • www.mbureau.ru
Работая с научными публикациями, сталкиваюсь с различными показателями ошибок прогнозирования временных рядов . Среди всех встречающихся оценок ошибки прогнозирования стоит отметить две, которые в настоящее время, являются самыми популярными: MAE и MAPE . Пусть ошибка есть разность: , где Z(t) – фактическое значение временного ряда, а –...
 
Forse anche questo aiuterà.
Прогнозирование временных рядов при помощи экспоненциального сглаживания (окончание)
Прогнозирование временных рядов при помощи экспоненциального сглаживания (окончание)
  • www.mql5.com
В статье "Прогнозирование временных рядов при помощи экспоненциального сглаживания" [1] были кратко представлены модели экспоненциального сглаживания, продемонстрирован один из возможных подходов к оптимизации параметров моделей и в конечном итоге создан индикатор, производящий прогнозирование на основе модели линейного тренда с демпфированием...
 

Quindi...

Ho letto e pensato, e ho deciso che ci sono quattro cose a cui dovrei essere interessato:

Secondo i dati forniti, questi valori appaiono così:

STANDOTCLONE 7,8208
7,9133
8,4150
MEDIANA 6,3300
6,3300
5,0600
ECCESSO 1,1322
1,9702
1,1832
ERRORE STANDARD 2,02
2,04
2,17


Domanda: come posso già mettere insieme questi dati? L'ho pensato in questo modo:

Prima opzione.

PENDENZA STANDARD - MEDIANA + CURTOSI

2,62
3,55
4,54

diviso per ERRORE STANDARD

1,30
1,74
2,09


Seconda opzione.

Errore medio/Errore standard - Errore medio/MEDIANA + Errore medio/Esecuzione

7,77
4,14
6,89

diviso per ERRORE STANDARD

3,85
2,02
3,17


Cosa ne pensate di questo?

 

Sergey, mi scuso se sono fuori tema, non ho capito bene cosa stai facendo. Ma potrei avere qualcosa di utile da dire sul tuo ultimo post.

Quando ho provato a sostituire due numeri con, diciamo, la differenza o il quoziente di questi due numeri, alcune informazioni vengono perse. Quindi non sono sicuro della necessità di fare operazioni matematiche sui numeri "gurt interi". È meglio confrontarli a coppie.

Ci sono alcune connessioni tra le diverse misure della statistica descrittiva. Se la media è quasi uguale alla mediana, significa che non ci sono outlier nel campione, perché la mediana è resistente agli outlier, mentre la media no. Se il modo è spostato lontano dalla media, significa che la densità della distribuzione è asimmetrica. Poi ce ne sono altri.

 
Aleksei Stepanenko:

Sergey, mi scuso se sono fuori tema, non ho capito bene cosa stai facendo. Ma potrei avere qualcosa di utile da dire sul tuo ultimo post.

Quando ho provato a sostituire due numeri con, diciamo, la differenza o il quoziente di questi due numeri, alcune informazioni vengono perse. Quindi non sono sicuro della necessità di fare operazioni matematiche sui numeri "interi gurt". È meglio confrontarli a coppie.

Ci sono alcune connessioni tra le diverse misure della statistica descrittiva. Se la media è quasi uguale alla mediana, significa che non ci sono outlier nel campione, perché la mediana è resistente agli outlier e la media no. Se il modo è spostato lontano dalla media, significa che la densità della distribuzione è asimmetrica. Ce ne sono anche alcuni.

Solo il contrario.

 
Aleksey Mavrin:

Solo il contrario.

Mi sembra giusto.
Motivazione: