Cosa non viene compreso e preso in considerazione quando si discute del modello del cammino casuale (RBS) - pagina 6
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Questa è una profonda conoscenza scientifica. Lo facciamo e "aspettiamo tranquillamente il profitto".
In generale, è così.
Guardate le date.
Ci sono 5 giorni di trading tra un punto e l'altro.
Non riesci a capire in 5 giorni di trading dove sta andando il prezzo?
È comune discutere la premessa originale:
Ma non considerano affatto la continuazione del testo:
Ecco la cosa principale che tutti i dibattitori non considerano:
SB è un processo casuale discreto con incrementi STAZIONARI indipendenti.
Gli incrementi stazionari sono variabili casuali con MOVIMENTO ZERO.
E la loro DISPERSIONE è LIMITATA.
Ecco perché SB sarà sempre simile ai movimenti di prezzo delle coppie di valute e in generale ai movimenti di prezzo di TUTTI gli asset finanziari e può sempre essere usato scientificamente come modello dei movimenti di prezzo di qualsiasi akitv finanziario, comprese le quotazioni delle coppie di valute sul forex.
Attualmente, il modello più adeguato del movimento dei prezzi può essere considerato un processo casuale NON STAZIONARIO con incrementi casuali STAZIONARI.
Non voglio fare un lavoro di calcolo gratis su richiesta di chi è interessato.
Né voglio farlo a pagamento. Non ho tempo per questo.
Sono sempre pronto a discutere le domande sul metodo in dettaglio.
Chiedetemi del metodo - vi dirò quello che posso.
E dico in sostanza - la strategia non è praticabile
se non hai tempo di controllare, allora perdere denaro può solo spiegare gli errori in modo più dettagliato
Sto facendo un punto sostanziale - la strategia non è praticabile
Se non hai tempo di controllare, allora perdere denaro può solo spiegare gli errori in modo più dettagliato
Ecco la sua affermazione: "Io sono e dico nel merito - la strategia non è praticabile".
È questo che chiamate "sostanza"?
Nella comunità scientifica, è consuetudine sostenere le proprie affermazioni con calcoli o almeno formule.
Su quali conoscenze scientifiche si basa la sua affermazione personale sull'impraticabilità della strategia?
Se non vuoi apparire come un pallone gonfiato agli occhi della comunità del forum, ti prego di fornire prove per la tua affermazione.
La sua affermazione presumibilmente "nel merito" non contiene nulla di sostanziale.
Non ho nulla contro l'uso di SB per qualsiasi scopo quando si descrive la dinamica dei prezzi. Sono d'accordo e ho anche usato nel trading il fatto che su un periodo di tempo infinitamente lungo l'aspettativa zero di incrementi di tasso funziona anche. Non riesco a capire, sulla base di cosa, senza specificare lo scopo della modellizzazione, il modello "con incrementi casuali STAZIONARI" è risultato improvvisamente "più adeguato" a tutti gli scopi sconosciuti in una volta sola? Mi sembra che questo forum stia discutendo le possibilità di rilevare regolarità locali nella dinamica dei prezzi che porterebbero alla deviazione dell'aspettativa della somma degli incrementi del tasso da zero durante il tempo dall'apertura alla chiusura di uno scambio. Vedi, per esempio, proprio su questo forum https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page430#comment_7945889 e su ZKK che descrive questi cambiamenti https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925. Cioè, non c'è stazionarietà degli incrementi durante il giorno e il modello SB con incrementi stazionari non è adatto a descrivere la dinamica dei prezzi durante il giorno.
Avevi così tanta fretta di scrivere il tuo post, così tanta fretta di dire qualcosa di brutto sul modello di movimento dei prezzi che ho proposto, che non ti sei preoccupato di leggere qualche riga del post prima del tuo post.
Hai scritto: "Cioè, non possiamo parlare di stazionarietà degli incrementi durante un giorno. Il modello SB con incrementi stazionari non è adatto a descrivere la dinamica dei prezzi durante un giorno".
Ed ecco una citazione dal mio post prima del tuo:"Guarda le date, ci sono5 giorni di trading tra i punti".
Non vi sorprende che a 2 mesi i valori assoluti degli incrementi massimi positivi e negativi siano quasi uguali?
È possibile che i modelli intraday e out-of-day siano diversi?
Hai scritto: "A mio parere, questo forum sta discutendo le possibilità di catturare regolarità locali nella dinamica dei prezzi che possono causare una deviazione dell'aspettativa della somma degli incrementi del tasso da zero durante il tempo dall'apertura alla chiusura di una posizione.
Che dire, secondo te il forum discute solo di quello che tu personalmente vuoi discutere?
Non credo che sia Oleg, ma un compagno "tranquillamente in attesa di profitto")
kranbara
L'argomentazione dei teologi ricorda... (
Infatti - una singola realizzazione presa di un processo casuale può esibire non stazionarietà immaginaria e spostamento medio e autocorrelazione e anche ) modelli...
Quindi l'invalidità di molte affermazioni degli avversari è ovvia.
Tuttavia, il topstarter è deludente - non c'è un'illustrazione coerente della novità delle idee. Nemmeno le idee lo sono (vedi
dalla parola a tutti).
E rotolare sul yapping è inappropriato.
Imho.
L'argomentazione dei teologi ricorda... (
Infatti - una singola realizzazione presa di un processo casuale può esibire non stazionarietà immaginaria e spostamento medio e autocorrelazione e anche ) modelli...
Quindi l'invalidità di molte affermazioni degli avversari è ovvia.
Tuttavia, il topstarter è deludente - non c'è un'illustrazione coerente della novità delle idee. Nemmeno le idee lo sono (vedi
dalla parola a tutti).
E rotolare sul yapping è inappropriato.
Imho.
Questo è sostanziale. È vero per un'implementazione individuale. È per escludere l'influenza delle realizzazioni individuali che il post che ho citato https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 analizza le statistiche minuto per minuto degli incrementi su 625 giorni. In modo che le conclusioni siano generali e riproducibili. Come Alexander_K2 ha scoperto, l'informazione ottenuta funziona non solo per la coppia usdchf selezionata nell'intervallo selezionato (attività intraday al minuto su 2 anni, 2015-2017), ma per tutte le coppie di valute e qualsiasi altro tempo. La conclusione sulla mancanza di stazionarietà si basa sui risultati di 625*1440=900000 (quasi un milione) misure, non su una singola realizzazione.
Devo dire che non solo la dipendenza statisticamente significativa degli incrementi medi dall'ora del giorno, ma anche la loro dipendenza dal numero di giorni all'interno della settimana di trading 1-5 si trova allo stesso modo. Tuttavia, è più debole della dipendenza intraday.
Ecco la sua dichiarazione: "Io sono e dico nel merito - la strategia non è praticabile".
È questo che chiamate "Essenzialmente"?
È consuetudine nella comunità scientifica sostenere le proprie affermazioni con calcoli o almeno formule.
Su quali conoscenze scientifiche si basa la sua affermazione personale sull'inattuabilità della strategia?
Se non vuoi apparire come un pallone gonfiato agli occhi della comunità del forum, ti prego di fornire prove per la tua affermazione.
La sua affermazione presumibilmente "nel merito" non contiene nulla di sostanziale.
Risponderò ancora una volta nel merito della strategia proposta, molto probabilmente per l'ultima volta, se non c'è attuazione da parte vostra
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e strategie di trading di prova
Cosa non si capisce e cosa non si considera quando si discute del modello random walk (RW)
Renat Akhtyamov, 2020.04.18 10:24
quale incremento è sufficiente per comprare o vendere?
rappresentano, per esempio, il periodo 2013-2015.
la strategia non perderà la sua validità?