Dalla teoria alla pratica - pagina 470
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Purtroppo non c'è modo di fare previsioni. In sostanza, è simile alla definizione di un cambiamento di tendenza nella teanalisi classica. Si aggiunge solo una sorta di modello statistico, all'interno del quale si possono contare intervalli di confidenza, probabilità, ecc.
Cos'è la teoria degli spazi casuali, cosa intendi? In MO uso trasformazioni di spazi di caratteristiche per trovare la migliore separabilità dei punti
Quando il TS inizia a crollare è comprensibile che il mercato sia rotto )
non mi hai dato quel link?http://www.mathnet.ru/links/8df13a62a9bf8f035cadc19d1d7ad057/at1472.pdf
non riesco a ricordare da dove viene, in attesa di essere sbattuto su di esso)
Cos'è la teoria degli spazi casuali, cosa intendi? In MO uso trasformazioni di spazi di caratteristiche per trovare la migliore separabilità dei punti
E quando il TS comincia a rompersi è chiaro che c'è una discontinuità nel mercato).Chiedo scusa, pr-in è processi )
Probabilmente la discontinuità, ma forse troppo rischio negli scambi. Bisogna considerare la probabilità.
3) passare da serie temporali non stazionarie a stazionarie e usare l'analisi delle serie temporali esistenti o le reti neurali - i valori specifici dei prezzi non sono importanti per il trading, è importante solo conoscere la tendenza del movimento futuro
Purtroppo non è sempre possibile. Un esempio tipico è un brusco cambiamento di tendenza (top/trough)
Purtroppo, questo non è sempre possibile. Un esempio tipico è un brusco cambiamento di tendenza (top/trough)
È corretto, ecco perché ho ricordato le transizioni alle serie stazionarie. Nessuno vieta di considerare un prezzo come un insieme di incrementi - un incremento positivo è diventato un incremento negativo
Ora voglio decomporre lo ZigZag secondo questo principio, per gli incrementi dell'angolo di ZigZag
Ma se si analizza il movimento dei prezzi, non c'è niente di meglio degli indicatori standard; le loro formule sono state sviluppate da non si sa quando e da chi, ma funzionano meglio del classico apparato matematico.
3) passare da serie temporali non stazionarie a stazionarie e utilizzare l'apparato matematico esistente per l'analisi delle serie temporali o le reti neurali - i valori specifici dei prezzi non sono importanti per il trading, è importante solo conoscere la tendenza del movimento futuro
Stai pensando bene, amico mio!
Ma è un modo molto, molto difficile... È da un anno che lavoro in questa direzione... Il risultato, finora, è questo:
Sul grafico di sinistra vediamo la somma degli incrementi delle quotazioni in tick nella finestra scorrevole = 24 ore per il flusso Erlang del 30° ordine (in media 1 ogni 30 secondi)
Quella di destra mostra un grafico dei valori ACF mediati sul set in quella finestra.
La non stazionarietà del processo è:
1. il volume irregolare delle quotazioni dei tick durante il giorno - è diverso, durante le ore notturne e diurne. Quindi, l'unica vera soluzione è lavorare in una finestra scorrevole = 24 ore. Solo che in questo caso abbiamo un flusso pseudo-Poisson di quotazioni di tick.
2. Pensavo che 1) fosse l'unica ragione della non stazionarietà... Sbagliato... Succede... La seconda ragione della non stazionarietà - l'esistenza di una "memoria" del processo, cioè quando ACF >0 sul grafico di destra. Come potete vedere è in quei momenti che la varianza del processo comincia ad aumentare bruscamente (linee rosso-blu sul grafico di sinistra). In particolare, è visibile per EURJPY, vero?
Mi aspetto MOLTO di "appianare" la varianza passando a lavorare con flussi Erlang di ordine superiore.
Sono ancora sulla mia strada .... Sulla strada che porta al Graal...
Spero che tu possa farlo più velocemente...
Per ora, tutti - signori. Sarò lontano dal forum per i prossimi giorni.
Buona fortuna a tutti!
La non stazionarietà del processo è:
1. il volume irregolare delle quotazioni dei tick durante il giorno - è diverso durante le ore notturne e diurne. Quindi, l'unica vera soluzione è lavorare in una finestra scorrevole = 24 ore. Solo che in questo caso abbiamo un flusso pseudo-Poisson di quotazioni di tick.
O barre equitative, l'ho già scritto molte volte. In realtà quelli equitativi non sono sufficienti; ci dovrebbero essere più tick per barra di notte, meno di giorno, e solo uno durante le notizie.
La seconda ragione della non stazionarietà è la presenza di "memoria" del processo, cioè quando ACF >0 sul grafico di destra.
L'unica "ragione" della non stazionarietà è il principio stesso del prezzo, il prezzo è una serie integrata, cioè I(1) e non I(0).
Stazionaria (con approssimazione) sarebbe la derivata della serie dei prezzi, cioè le prime differenze.
O barre equal-tick, come ho già scritto molte volte. Infatti, i tick uguali non sono sufficienti, di notte ci dovrebbero essere più tick per barra, durante il giorno meno, e nelle notizie nessuno.
Non analizzo i tick ora, ero solito fare la mia storia in base alla densità dei tick, se ci sono pochi tick li scriverei in una barra, se ci sono molti tick allora si formerebbero molte barre, risulterebbe in poche barre di notte, circa una barra in 15-30 minuti, mentre durante il giorno registrerei fino a 3 barre in un minuto sui tick sulle notizie
Non posso dire che una tale conversione abbia molto valore, comunque l'analisi di entrata nel mercato anche su М1 ha un profitto intorno allo spread, attualmente analizzo i grafici da М5
Stai pensando bene amico mio!
Spero che lo farai più velocemente ...
Non credo, nessuno lo fa, tutto ciò che può funzionare è una strategia di trading con un'alta aspettativa di vincita, e se un guadagno continuo è maggiore di una perdita continua di diverse volte - sicuramente non funzionerà, solo nel tester
Come spiegare il problema, che tutti capiscono, ma che hanno paura di dire ad alta voce da soli... Mi piacciono gli esempi semplici: ecco un mazzo di carte, qui stiamo giocando a poker, puoi trovare un modo di giocare in modo da vincere sempre? - Anche se prendi come avversario un principiante del poker, ci sarà sempre un momento in cui non avrai una buona carta e dovrai perdere. Così è con le strategie di mercato, e si prega di notare che non ci sono principianti nel mercato, solo professionisti - cerchiamo di commerciare sulla base delle loro azioni passate - il prezzo si muove sul grafico. Questa non è un'illusione che uno possa sedersi davanti a un PC e trovare un profitto continuo sul grafico, non può e non deve essere così. Ahimè, il money management è più importante della strategia stessa, il mancato guadagno è anche un male, le grandi perdite dopo una serie di piccole vittorie sono anche un male .....
Ahimè, tutto deve essere calcolato e non si tratta della probabilità della direzione futura del prezzo ma della possibilità di fare un grande profitto o una grande perdita.
Alexander_K2 tutto lo stesso devi trasferire i tuoi calcoli in MT, la tua analisi in un programma di terze parti non ti permetterà di calcolare la probabilità di vincita
L'unica "ragione" della non stazionarietà è il principio stesso del prezzo, il prezzo è una serie integrata, cioè I(1), non I(0).
Stazionaria (con approssimazione) sarebbe la derivata della serie dei prezzi, cioè le prime differenze.
È perfettamente corretto dire che è corretto parlare di stazionarietà degli incrementi. È solo che su questo forum l'accuratezza delle parole in qualche modo si perde nel tempo)
Ma il mio punto è che i prezzi sono essenzialmente non stazionari. Cioè, nessuna trasformazione algoritmica (prendendo differenze di qualsiasi ordine, sostituendo una variabile, ecc.) può portarla a una serie stazionaria su un intervallo di tempo sufficientemente lungo. Gli stessi top/troughs ne sono un buon esempio. Ma è possibile approssimarla con una certa accuratezza con processi frammentari con incrementi stazionari. Per fare questo, si possono usare i metodi del problema della decomposizione.
È giusto parlare di stazionarietà degli incrementi. È solo che in questo forum l'accuratezza delle parole in qualche modo si perde nel tempo)
Ma il mio punto è che i prezzi sono essenzialmente non stazionari. Cioè, nessuna trasformazione algoritmica (prendendo differenze di qualsiasi ordine, sostituendo una variabile, ecc.) può portarla a una serie stazionaria su un intervallo di tempo sufficientemente lungo. Gli stessi top/troughs ne sono un buon esempio. Ma è possibile approssimarla con una certa accuratezza attraverso processi frammentari con incrementi stazionari. Potete usare i metodi del problema del decadimento per fare questo.
Perché non si può fare...? :) cliccabile
Cosa c'è di sbagliato in questo...? :) cliccabile
Si tratta di differenze? Se sì, come li contate ai bordi?