Cosa non viene compreso e preso in considerazione quando si discute del modello del cammino casuale (RBS)
Di solito discutendo la premessa originale:
Ma non considerano affatto la continuazione del testo:
Ecco la cosa principale che tutti i dibattitori non considerano:
SB è un processo casuale discreto con incrementi STAZIONARI indipendenti.
Gli incrementi stazionari sono variabili casuali con MOVIMENTO ZERO.
E la loro DISPERSIONE è LIMITATA.
Ecco perché SB sarà sempre simile ai movimenti di prezzo delle coppie di valute e in generale ai movimenti di prezzo di TUTTI gli asset finanziari e può sempre essere usato scientificamente come modello dei movimenti di prezzo di qualsiasi akitv finanziario, comprese le quotazioni delle coppie di valute sul forex.
La varianza degli incrementi delle serie finanziarie non è una costante.
Inoltre, la somma cumulativa dei prezzi delle attività finanziarie in condizioni normali non può essere un valore negativo, e per SB non c'è tale restrizione.
La varianza degli incrementi di una serie finanziaria non è una costante
L'hai calcolato tu stesso? Può ora presentare i risultati dei suoi calcoli?
L'hai capito da solo?
Certo che l'ho fatto.
Qual è il problema nel prendere i primi incrementi di prezzo di qualsiasi TF e calcolare la varianza in diverse parti della serie?
Certo.
Qual è il problema nel prendere i primi incrementi di prezzo di qualsiasi TF e calcolare la varianza in diverse parti della serie?
L'hai già fatto? Mostrami i risultati dei tuoi calcoli.
Hai già fatto i conti? Mostrami i risultati dei tuoi calcoli.
Scrivono già e non pensano nemmeno al fatto che c'è una Teoria della Probabilità e c'è un Teorema Limite della Teoria della Probabilità, che afferma:
La varianza della somma dei processi casuali = la somma delle varianze dei processi casuali.
Cosa significa?
Ha senso pensare prima di scrivere ogni sorta di confutazioni.
Hai già fatto i conti? Mostrami i risultati dei tuoi calcoli.
Cosa, Nikolaev 2?
Serie EURJPY, aperta H1, incrementi dal 02.01.2018 al 06.09.2019, 2614 osservazioni.
Il MO degli incrementi è non nullo -0,0067.
La varianza del primo tempo è0,047153, la varianza del secondo tempo è 0,030413.
Cosa, Nikolaev 2?
Serie EURJPY, aperta H1, incrementi dal 02.01.2018 al 06.09.2019, 2614 osservazioni.
Il MO degli incrementi è non nullo -0,0067.
Varianza del primo semestre0,047153, varianza del secondo semestre 0,030413
E qual è la differenza tra MO e zero?
Nella teoria della probabilità, non c'è certezza assoluta sui valori del MO e della varianza.
Il MO è zero (MO=0) solo nella transizione quando il numero di esperimenti o misure di variabili casuali tende all'infinito.
Tracciate gli incrementi e postateli qui e allora sarà chiaro a tutti che il processo è fermo.
La varianza degli incrementi delle serie finanziarie non è una costante.
Inoltre, la somma cumulativa dei prezzi delle attività finanziarie non può essere negativa in condizioni normali, e non c'è tale limitazione per SB.
Ho scritto che"la loro DISPERSIONE è LIMITATA", ma non ho scritto che la Dispersione è una costante.
Inoltre, cosa le fa pensare che la sola somma degli incrementi, che lei chiama "somma cumulativa" per qualche motivo, debba necessariamente diventare negativa?
Tutte le attività finanziarie hanno una varianza finita che varia entro limiti ben specificati e che mantiene i valori attuali della somma degli incrementi del prezzo dell'attività finanziaria nell'area positiva.
Nei processi casuali, ci sono a volte "outlier", dove i singoli valori della somma degli incrementi sono molto più grandi di tutti gli altri.
Ma questo non cambia il quadro generale.
Ho scritto che"la loro DISPERSIONE è LIMITATA", ma non ho scritto che la Dispersione è una costante.
Inoltre, cosa le fa pensare che solo la somma degli incrementi, che lei chiama "somma cumulativa" per qualche motivo, debba necessariamente diventare negativa?
Tutte le attività finanziarie hanno una varianza finita che varia entro limiti ben specificati e che mantiene i valori attuali della somma degli incrementi del prezzo dell'attività finanziaria nell'area positiva.
Nei processi casuali, ci sono a volte "outlier", dove i singoli valori della somma degli incrementi sono molto più grandi di tutti gli altri.
Questo non cambia il quadro generale.
1. Non esiste il concetto di "varianza limitata" in TV. Limitato da cosa? Da meno infinito a più infinito? O da meno un milione a più un milione? La varianza di un processo stazionario deve essere una costante.
2. Non ci sono outlier nel cammino casuale discreto unidimensionale - guarda gli incrementi. Che tipo di outlier se gli incrementi possono essere solo più o meno 1?
3. Non ho scritto da nessuna parte "essere necessariamente negativo". La somma degli incrementi di SB può essere negativa, la somma degli incrementi di una gamma di prezzi di mercato non può essere negativa in condizioni normali.
Tracciate gli incrementi e postateli qui e allora sarà chiaro a tutti che il processo è fermo.
Niente sarà chiaro a nessuno - la stazionarietà non è determinata dall'occhio.
Sono la varianza e il MO delle sezioni della serie che si confrontano.
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È comune discutere la premessa originale:
Ma non considerano affatto la continuazione del testo:
Ecco la cosa principale che tutti i dibattitori non considerano:
SB è un processo casuale discreto con incrementi STAZIONARI indipendenti.
Gli incrementi stazionari sono variabili casuali con MOVIMENTO ZERO.
E la loro DISPERSIONE è LIMITATA.
Ecco perché SB sarà sempre simile ai movimenti di prezzo delle coppie di valute e in generale ai movimenti di prezzo di TUTTI gli asset finanziari e può sempre essere usato scientificamente come modello dei movimenti di prezzo di qualsiasi akitv finanziario, comprese le quotazioni delle coppie di valute sul forex.
Attualmente, il modello più adeguato del movimento dei prezzi può essere considerato un processo casuale NON STAZIONARIO con incrementi casuali STAZIONARI.