Alla ricerca di modelli - pagina 110
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Grazie, Alexey. Quali progressi avete fatto finora? Capisco che una delle questioni importanti è capire quali dati inserire negli input, come prepararli. Con cosa "nutrite" il vostro cervello?
Ho molti predittori - circa 800. Si tratta di diversi predittori basati su indicatori, tempo, combinazioni di candele, posizione del prezzo nel canale di regressione e ATR del TF superiore, la struttura dei segmenti ZZ (le stesse onde).
Il primo problema sono i metodi di stima nell'addestramento - non c'è una stima della distribuzione divisa sul campione nei modelli che conosco, con il risultato di modelli a breve termine. Se chi scrive in C++, invito insieme a fare dei cambiamenti nel codice di CatBoost con lo scopo della decisione di questo problema.
Il secondo problema è universale per tutte le strategie, e l'ho già designato - impossibilità di dare una stima del risultato avendo dati solo su una parte delle informazioni (non c'è futuro) che complica la selezione dei modelli/legalità.
Ho molti predittori - circa 800.
Questo è un numero molto grande. Temo che con quel numero di scale attraverso cui passano 800 segnali, si possa descrivere qualsiasi caso particolare sulla storia del grafico.
Taglierei con forza.
Ho molti predittori - circa 800. Si tratta di diversi predittori basati su indicatori, tempo, combinazioni di candele, posizione del prezzo nel canale di regressione e ATR del TF superiore, la struttura dei segmenti ZZ (le stesse onde).
Il primo problema sono i metodi di stima nell'addestramento - non c'è una stima della distribuzione divisa sul campione nei modelli che conosco, con il risultato di modelli a breve termine. Se chi scrive in C++, invito insieme a fare dei cambiamenti nel codice di CatBoost con lo scopo della decisione di questo problema.
Il secondo problema è universale per tutte le strategie, e l'ho già designato - impossibilità di dare una stima del risultato avendo dati solo su una parte di informazione (assenza del futuro) che complica la selezione dei modelli/legalità.
Nessuno conosce il futuro. Tutti noi non possiamo nemmeno indovinare che tipo di scherzo ci tirerà il destino domani).
Ci sono ancora alcune riserve nascoste per prevedere il prezzo, ma questi sono risultati proiettati per i quali c'è poca speranza.
La nostra speranza è sempre con noi, nel caso fossimo fortunati. La nostra unica speranza è la probabilità.
Nessuna IA o rete neurale sa esattamente cosa accadrà domani.
Ci basiamo solo sulla probabilità.
Mi affido all'analisi delle onde e dei grafici di trailing. Questo è un grafico giornaliero al computer di EURUSD.
Anch'io la vedo così. È l'impatto delle onde sulla struttura dei prezzi. Ci sono molte regolarità guardando le onde.
Ci viene in mente...
E se non usassimo il solito schema binario per valutare la tendenza: una tendenza al rialzo è +1 e una tendenza al ribasso è -1.
Questo tipo di indicatori mostra il passato e al massimo il presente. Cioè, nel momento in cui il prezzo aggiorna un estremo, sappiamo con certezza che la tendenza sta andando in quella direzione. Ho segnato questi luoghi con un pennarello rosso. Qui sappiamo che la tendenza è nel presente. E quando il prezzo si allontana dal punto in cui l'ultimo estremo è stato aggiornato, sappiamo che la tendenza era certa prima dell'estremo, ma ora c'è incertezza. Qui sappiamo già con certezza che la tendenza è esistita solo in passato.
Ma anche vedendo l'aggiornamento di una tendenza davanti ai nostri occhi, e sapendo che esiste in quel momento, non abbiamo ancora la certezza che non inizierà a retrocedere nell'istante successivo.
Quindi, se abbiamo ancora a che fare con l'incertezza, allora dobbiamo costruire un indicatore che mostri l'esistenza probabilistica della tendenza nel prossimo passo a destra. Un passo che ancora non conosciamo. Allora questo indicatore avrà il seguente aspetto: quando il prezzo si avvicina a un aggiornamento dell'estremo, la probabilità aumenterà fino al suo massimo ma diminuirà durante l'aggiornamento prolungato, indicando l'avvicinarsi dell'inversione. Al momento del pullback la probabilità in alcuni casi dovrebbe essere ancora più alta che durante un lungo aggiornamento dell'estremo.
Conoscendo la probabilità di continuazione della tendenza possiamo, per esempio, usare diverse dimensioni di lotto.
Solo un pensiero per ora...
Questo è un numero molto grande. Temo che questo numero di scale attraverso cui passano 800 segnali possa descrivere qualsiasi caso particolare su un grafico.
Taglierei molto.
Ecco perché uso una stima di ogni foglia dell'albero. Questo mi permette di selezionare le foglie con un modello coerente in tutto il campione secondo una serie di criteri. Ogni foglia consiste di circa 6-8 predittori, che chiaramente non è sufficiente per descrivere l'intero campione. Ma, la metodologia è lenta, ed è per questo che voglio fare modifiche a CatBoost come uno degli algoritmi più veloci, al fine di tenere conto dei calcoli non solo per il numero di classificazioni corrette, ma anche per altri criteri.
Ci basiamo solo sulla probabilità.
Cosa le fa pensare che l'IA possa prevedere il futuro? Si tratta di probabilità sulla storia.
Il vantaggio è che puoi trovare più rapidamente le combinazioni giuste che ti danno un vantaggio statistico.
Personalmente, ho fatto dei predittori basati sulla mia conoscenza del mercato, cercando solo di raccontarli/mostrarli all'algoritmo, ed esso cerca già di generalizzarli e di identificare dei modelli.
Non dico che sia una panacea, ma è un modo per avere idee.
Mettiamo alla prova le sue frecce sulla storia - sono utili?
Cosa le fa pensare che l'IA possa prevedere il futuro? Si tratta di probabilità sulla storia.
Il vantaggio è che puoi trovare più rapidamente le combinazioni giuste che ti danno un vantaggio statistico.
Personalmente, ho fatto dei predittori basati sulla mia conoscenza del mercato, cercando solo di raccontarli/mostrarli all'algoritmo, ed esso cerca già di generalizzarli e di identificare dei modelli.
Non dico che sia una panacea, ma è un modo per avere idee.
Controlliamo le sue frecce sulla storia - sono utili?
Attualmente sto lavorando su una strategia di entrata a breve termine. Infatti tutto è pronto per funzionare. Ho costruito la mia rete neurale. Non mostra frecce ma piazza immediatamente un ordine o, in caso di dubbio, mi dà il pulsante che mi serve per piazzare manualmente un ordine sotto il mio mago per un'ulteriore elaborazione.
Nessuno conosce il futuro.
Diciamo. Anche se in alcuni casi si possono fare delle previsioni.
La nostra unica speranza sono le probabilità.
Sembra che lei conosca queste probabilità. Anche se non sempre e sono lontani da 1.0, ma almeno più di 0.5 è qualcosa.
Nessuna IA, nessuna rete neurale sa esattamente cosa accadrà domani.
Perché? Perché queste probabilità, a meno che non siano basate su fattori puramente soggettivi e possano essere formalizzate, possono essere date in pasto alle AI e alle reti neurali e ricevere una previsione. Può non essere assolutamente preciso, ma dà un certo vantaggio statistico.
Anche se queste probabilità possono essere utilizzate per il loro scopo e senza AI e NS. La domanda è se esistono veramente o se è un miraggio. Su cosa si basano, ho paura di chiederlo. )
Sono ancora interessato ai risultati. Ho appena scoperto un'altra società di brokeraggio, che sta lottando con l'arbitraggio sui conti demo. Vi mostrerò i risultati della demo, che sono inaspettatamente alti per l'esecuzione del mercato. Il mio saldo è cresciuto da 10 a 104 mila durante 2 giorni. Il conto è stato aperto esattamente alle 22:43 dell'altro ieri secondo l'orario del loro server. La dichiarazione è stata registrata oggi alle 22:48 MSK, il tempo del loro server è 20:48.
Non sono sicuro del perché lo stai facendo? Se la DC è così povera e/o avida da non potersi permettere di comprare un plugin per acquistare transazioni di arbitraggio, pensate davvero che vi permetterà di ritirare almeno un centinaio di sterline guadagnate sul reale, su queste transazioni? Penso che sia un'inutile perdita di tempo e di sforzi.
Concesso. Anche se in alcuni casi si possono fare delle previsioni.
Sembra che lei conosca queste probabilità. Forse non saranno sempre 1,0, ma almeno più di 0,5 è qualcosa.
Perché? Perché queste probabilità, ovviamente, se non sono basate su fattori puramente soggettivi e possono essere formalizzate, è possibile alimentare l'AI e le reti neurali e ottenere una previsione. Può non essere assolutamente preciso, ma dà un certo vantaggio statistico.
Anche se queste probabilità possono essere utilizzate per il loro scopo e senza AI e NS. La domanda è se esistono davvero o se è un miraggio. Su cosa si basano, ho paura di chiederlo. )
Domani, oggi, sarà storia. Domani sapremo esattamente cosa è successo oggi. Ne consegue che possiamo assumere che non accadrà nulla e costruire una previsione con una certa probabilità su questo.
È vero che non tutte le ST sono costruite su questo principio. Ci sono molte varianti per la creazione di TS.
Aleksey Stepanenko cerca le possibilità di costruire TS sulla tendenza mitica. E non possiamo essere sicuri di quale sia esattamente la tendenza).