Qual è il significato del termine non-lagging (in relazione all'indicatore)? - pagina 3
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In modo che non ci sia ambiguità su quale ritardo stiamo parlando.
Cambio di colore - il segnale di vendita è apparso con 5 barre di ritardo rispetto alla barra in cui si trovava l'estremo a zig zag.
Un EMA fatto correttamente ha circa un terzo in meno di ritardo di gruppo rispetto allo SMA.
Sì, non è corretto, intendevo i calcoli senza ponderazione del tempo.
khorosh:
Qual è il significato del termine lag-free (in relazione all'indicatore)?
Ce n'è proprio bisogno? Se non è in ritardo, significa che reagirà su piccoli movimenti di prezzo e darà molti falsi segnali. O significa che non reagisce su questi piccoli movimenti, ma non rimane indietro quando inizia un movimento di prezzo significativo? Ma è possibile?
In poche parole, la media dovrebbe essere applicata a entrambi i lati (futuro e passato) per minimizzare la discrepanza con l'originale; quando il filtro viene applicato solo ai valori passati, si verifica un effetto di ritardo; può essere calcolato come la discrepanza massima spostando la serie filtrata nel futuro rispetto a quella iniziale, è mezzo periodo per la SMA. Non si può ottenere un "indicatore non in ritardo" senza dati del periodo dei futures, la conclusione - "indicatori non in ritardo" non può esistere, come il moto perpetuo. Se qualcuno suggerisce qualcosa del genere, è al 100% falso, qualche tipo di trucco, qualche tipo di "magneti".
Se non avete dati dal futuro, non potete ottenere un "indicatore non in ritardo", e poiché non potete avere dati dal futuro secondo le leggi di causa ed effetto, la conclusione è che gli "indicatori non in ritardo" non possono esistere per principio, proprio come una macchina a moto perpetuo. Se qualcuno suggerisce qualcosa del genere, è al 100% un falso, qualche tipo di trucco, qualche tipo di "magneti".
È possibile. È un fatto medico. E non significa affatto conoscenza del futuro, ancora non lo sappiamo.
È possibile. Questo è un fatto medico. E non significa affatto conoscere il futuro, ancora non lo sappiamo.
Cosa c'entra questo con la medicina? Sono le basi elementari del DSP.
Gli indicatori non ritardatari sono indicatori probabilistici, quando conosciamo il prezzo dell'evento già adesso e la probabilità del risultato successivo è nota dalle osservazioni statistiche al momento attuale.
Per esempio, questi sono livelli significativi, o gli stessi indicatori indicatori, per esempio i livelli RSI 30/70 sono significativi per il mercato e conoscendo questo livello sulla barra oraria è possibile su un 15 minuti si può già stimare cosa succederà se il prezzo si muove dal punto corrente nella direzione del livello e lo attraversa.
Cosa c'entra questo con la medicina? Sono le basi del DSP.
In realtà, l'elaborazione dei segnali è la mia specialità. E questo, costruire dei non ritardatari, è davvero una base elementare.
Davvero? Sul SB, me lo mostri? Posso farlo anche su un'onda sinusoidale).
Gli indicatori non ritardatari sono indicatori probabilistici, quando conosciamo il prezzo dell'evento già adesso e la probabilità del risultato successivo è nota dalle osservazioni statistiche al momento attuale.
Per esempio questi sono livelli significativi, o gli stessi valori dell'indicatore, per esempio i livelli RSI 30/70 sono significativi per il mercato e conoscendo questo livello sulla barra oraria puoi su un grafico a 15 minuti guardare cosa succede se il prezzo si muove dal punto corrente in direzione del livello e lo attraversa.
Il "probabilistico", "statistico", "con MO" sono tutti per prevedere il frammento "da destra" che manca per il "filtraggio perfetto", e considerando che la qualità di tali previsioni (ottenute da dati pubblici) con il MO più sofisticato è 52-55%, non fa differenza.
"Probabilistico", "statistico", "con MO" sono tutti su come prevedere il frammento "da destra" che manca per il "filtraggio perfetto", e dato che la qualità di tali previsioni (ottenute da dati pubblici) con il MO più sofisticato è 52-55%, non fa differenza.
I risultati possono essere diversi in MO, e superiori al 55%, e per alcune strategie anche il 50% è molto buono - quelle di tendenza per esempio.
Ma sto parlando di un approccio qualitativamente diverso - quando non aspettiamo le letture dell'indicatore, ma prendiamo una decisione un paio di passi avanti sapendo cosa mostrerà l'indicatore, se il prezzo si muove in questa o quella direzione. Questo approccio ci permette di considerare le possibilità di entrare in una posizione ora, se sappiamo che l'RSI probabilmente rimbalzerà, e gli stop possono essere impostati molto bassi.