Cosa rende un grafico instabile instabile o perché l'olio è olio? - pagina 7
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La cosa principale è determinare il rapporto segnale/rumore secondo la teoria.
Ho seguito i vostri post e sono contento di essere tornato sul forum.
Un gran numero di metodi opachi implica un segnale in BP. E qual è il segnale nella BP finanziaria e nel mercato? Mi sembra che dobbiamo definirlo. Comunque il concetto di segnale nel mercato non coincide con il concetto di segnale nella radio. Per un trader è un segnale di posizione, cioè un segnale prodotto dal TS. Più in generale, è un'inversione di BP o più precisamente, la probabilità di inversione. Il cambiamento del colore della candela è un'inversione, ma la probabilità è zero; la tendenza marcata non è zero, ma possiamo cadere sotto l'inversione.
Cioè possiamo dire che: un processo non stazionario è un processo in cui il risultato di un caso particolare è sconosciuto. ?
Instabile significa nessun MO e nessuna dispersione.Alla domanda dell'argomento. Un modello di serie temporale finanziaria comune è trend + onda e periodicità variabile + rumore. La decomposizione wavelet di BP è curiosa. Otteniamo una matrice, la 1° colonna è la tendenza. Il 2° è la tendenza nella differenza tra tendenza e BP, cioè il rumore, ecc. Si sostiene che su non più della sesta colonna della matrice abbiamo una serie stazionaria. Mi interessava un'altra questione in tutta questa storia. Abbiamo una tendenza che prima o poi finirà. Da qualche parte nelle prossime colonne della matrice nasce una nuova tendenza. L'emergere di questa nuova tendenza è l'inizio della fine della tendenza esistente. Potrebbe essere l'emergere della stazionarietà prima della colonna 6? O qualcos'altro?
Dal punto di vista della pratica. Se apro una posizione a) "al volo", b) con qualche analisi super-duper, c) con la magia voodoo), il punto rimane - il risultato di questo particolare commercio è sconosciuto a me. Così come il prossimo movimento di prezzo, il colore della barra, ecc. mi è sconosciuto.
Dal punto di vista della pratica. Se apro una posizione a) "al volo", b) con qualche analisi super-duper, c) con la magia voodoo), il punto rimane - il risultato di questo particolare commercio è sconosciuto a me. Proprio come il prossimo passo di prezzo, il colore della barra ecc. mi è sconosciuto.
qualsiasi montaggio è una ricerca di modelli.
non ci sono altri metodi per trovare modelli.
Nel periodo di ottimizzazione - profitto. significa che i modelli sono stati trovati.
Altri periodi - nessun profitto, significa che sono presenti altre regolarità.
Significa che questi periodi di tempo sono in qualche modo diversi.
Alcuni altri indicatori principali li caratterizzano.
Il sistema che ha dato un profitto sul periodo di ottimizzazione dovrebbe essere usato sugli stessi periodi di tempo simili.
L'unica questione è come classificare il mercato e trovare i principali indicatori che lo caratterizzano.
Beh, tutta l'AT non è certo costruita su questo. Le previsioni sono probabilità, e con un po' di logica possono essere escluse e si può individuare un modello.
pensiero.
Qualsiasi montaggio è una ricerca di modelli.
non ci sono altri metodi per trovare modelli.
sul periodo di ottimizzazione - profitto. significa che i modelli sono stati trovati.
altri periodi - nessun profitto. significa che sono presenti altre regolarità.
Significa che questi periodi di tempo sono in qualche modo diversi.
Alcuni altri indicatori principali li caratterizzano.
Il sistema che ha dato un profitto sul periodo di ottimizzazione dovrebbe essere usato sugli stessi periodi di tempo simili.
L'unica questione è come classificare il mercato e trovare i principali indicatori che lo caratterizzano.
Il fitting è la deduzione e la trasformazione dello stato degli elementi dinamicamente mutevoli di un processo non stazionario. Cioè - fantasia! L'adattamento trascura la realtà (elementi statici del processo). L'ottimizzazione dice: "alla fine perderai! )
Нестационарный - это значит, что нет МО и дисперсии.
Che Dio sia con voi, dove sono andati? Nella non stazionarietà, in parole povere, almeno uno dei parametri non è una costante. Scientificamente parlando, è https://ru.wikipedia.org/wiki/Стационарность.
Cosa ci fa pensare che i mercati finanziari non siano stazionari.
Forse i modelli di probabilità sono costanti nel tempo e i mercati finanziari sono stazionari.
i mercati finanziari sono stazionari.
Un esempio, per favore.
Ho seguito i tuoi post e sono contento di essere tornato sul forum.
Un sacco di matematica implica un segnale nella BP. E cos'è un segnale nella BP finanziaria, e nel mercato? Mi sembra che dobbiamo definirlo. Comunque il concetto di segnale nel mercato non coincide con il concetto di segnale nella radio. Per un trader è un segnale di posizione, cioè un segnale prodotto dal TS. Più in generale, è un'inversione di BP o più precisamente, la probabilità di inversione. Il cambiamento del colore della candela è un'inversione ma la probabilità è zero, la tendenza marcata non è zero ma possiamo cadere sotto l'inversione.
Segnale ~ valore equo?