Alla ricerca di modelli - pagina 26
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Pessima soluzione, è più complicata e soprattutto molto peggiore di un normale grafico di equivolume. Passando alla spiegazione delle Range Bars, come sono equivalenti ai grafici volumetrici?
Ci ho pensato e ho cambiato idea, se operiamo esattamente con le zecche, allora tutto è corretto. Una zecca è più economica di notte in un mercato sottile che durante il giorno, tutto vero. Ma non cancella il problema del profilo del volume medio, mentre le distribuzioni sono molto diverse da giorno a giorno.
Ci sono alcune idee su come migliorare e moltiplicare la probabilità di ingressi corretti. Il tuo punto di vista, Alexei, non sostiene molto di ciò che io vedo come ideale. Ma se lo si guarda dalla nostra prospettiva generale, si potrebbe tentare di fare quanto segue:
Prendete alcuni TS validi ed efficaci, analizzateli, magari aggiungete qualche dettaglio e provate a combinarli. Lei ha espresso l'idea che più dati ci sono, più saranno in conflitto. Io sono sicuramente di un'opinione diversa e suggerisco usi diversi dai tuoi per i dati. Ma nel caso di TC multipli, si potrebbe, per esempio, fare come segue:
1) Ogni TS ha determinate condizioni per l'apertura delle posizioni. Quindi l'idea non è di combinarli in uno solo, ma di osservare queste condizioni in parallelo. Cioè, ogni algoritmo del sistema funziona da solo.
2) Aggiungere un algoritmo supplementare, che riceve da ogni sistema la stima della situazione, che viene espressa in una delle tre conclusioni: condizioni favorevoli per entrare, sfavorevoli, incerte.
3) Per esempio, l'utente vede con il suo occhio le condizioni adatte per aprire una posizione. Poi si riferisce a quell'algoritmo, che dà le conclusioni di un gruppo di lavoro parallelo di sistemi. La probabilità di un inserimento corretto in una posizione aumenta di ordini di grandezza in base alle loro conclusioni.
Molte persone lavorano in questo modo. Ma è problematico tenere continuamente a mente diversi TS e condizioni di ciascuno di essi. La presenza di un indicatore, che segnalerebbe diverse conclusioni finali parallele della ST, semplificherebbe il processo di analisi e di decisione.
Passando dalla ricerca dei sapori al banale, già sfornato da qualcun altro cutlet....
Se intende le mie idee, non insisto. Suggerisci il tuo.
Al momento il topicstarter incoraggia la condivisione delle osservazioni, ma ognuno osserva fondamentalmente per se stesso. Ecco perché ho suggerito opzioni specifiche per l'implementazione.
Buona giornata a tutti voi!
In realtà, una volta ho scritto un articolo, o meglio un post, sulle fluttuazioni dei prezzi (vedi appendice). Se siete interessati potete scavare più a fondo... :)
L'idea è che se le oscillazioni hanno l'ampiezza vicina al valore medio (per esempio per EURUSD è ~200 pips), allora la previsione del prossimo "ginocchio" è abbastanza reale. Un'altra cosa è determinare se si è verificata la rottura dello zigzag. Ma abbiamo alcuni strumenti anche per questo, compresi quelli basati sulle popolari reti neurali.
Ecco alcune regolarità ... :)
Saluti, RomFil.
Si potrebbe anche menzionare la ricerca di pATterns: una barra, due barre, tre barre, ecc. Ci vuole molto tempo per trovarne più di tre. Per esempio, per una barra - prendiamo i prezzi OHLC, inseriamo un delta di cambiamenti, per esempio +-1 pips dal prezzo e dividiamo tutte le barre della storia (per esempio, 1000000 barre) secondo il seguente principio: la prima barra è un pAttern, se la prossima barra differisce dalla precedente del valore delta, sarà un nuovo pAttern, ecc. Se uno dei pAttern mostra che, per esempio, ci sono state 10 barre di questo tipo sulla storia e 9 di esse vanno in una direzione - questo è un pAttern importante e funziona nel 70-80% dei casi in un test in avanti.
È un po' complicato, ma sembra essere comprensibile... :) Anche qui si può approfondire l'argomento.
Saluti, RomFil.
Si potrebbe anche menzionare la ricerca di pATterns: una barra, due barre, tre barre, ecc. Ci vuole molto tempo per trovarne più di tre. Per esempio, per una barra - prendiamo i prezzi OHLC, inseriamo un delta di cambiamenti, per esempio +-1 pips dal prezzo e dividiamo tutte le barre sulla storia (per esempio, 1000000 barre) secondo il seguente principio: la prima barra è un pAttern, se la prossima barra differisce dalla precedente, è un nuovo pAttern e così via. Se uno dei pAttern mostra che, per esempio, ci sono state 10 barre di questo tipo sulla storia e 9 di esse vanno in una direzione - questo è un pAttern importante e funziona nel 70-80% dei casi in un test in avanti.
È un po' complicato, ma sembra essere comprensibile... :) Anche qui si può approfondire l'argomento.
Saluti, RomFil.
Sono lontano dalla notazione tecnica, ma se ho capito bene, suggerisci di prendere in considerazione certi modelli e definirli in parti, prevedendo la continuazione, giusto?
Sono anche lontano dalle reti neurali, ma immagino l'elaborazione delle informazioni all'incirca nello stesso modo: massa di dati con i modelli più interessanti, e identificandoli per manifestazioni individuali. Le tue idee sono molto interessanti. Ho letto il documento, ma i calcoli non mi entrano in testa. Potresti darmi un paio di esempi dei tuoi algoritmi, ma espressi non matematicamente, ma nel linguaggio dell'utente?
Grazie per le idee utili!
Sono lontano dalla notazione tecnica, ma se ho capito bene, lei propone di prendere in considerazione certi schemi e identificarli frammentariamente, prevedendo la continuazione, giusto?
Sono anche lontano dalle reti neurali, ma vedo l'elaborazione delle informazioni in un modo simile: massa di dati con i modelli più interessanti, e identificandoli per manifestazioni individuali. Le tue idee sono molto interessanti. Ho letto il documento, ma i calcoli non mi entrano in testa. Potresti darmi un paio di esempi dei tuoi algoritmi, ma espressi non matematicamente, ma nel linguaggio dell'utente?
Grazie per le idee utili!
Ok, ma è difficile per me spiegartelo senza formule... :(
Il punto è trovare una tale combinazione di OHLC sulla storia che la prossima barra ha una direzione sufficientemente precisa, per esempio verso il basso - questo è per i pATterns.
Riguardo al documento - è un argomento diverso.
Giusto! Ma è difficile per me spiegartelo senza formule... :(
L'idea è di trovare una tale combinazione di OHLC sulla storia che la prossima barra abbia una direzione sufficientemente precisa, per esempio verso il basso.
Beh, in generale ho capito l'idea. Aspetterò con ansia i vostri ulteriori commenti. Finora nessuno ha offerto tali varianti di approccio, è il più vicino a me.
Giusto, ma è difficile per me spiegartelo senza formule... :(
Il punto è trovare una tale combinazione di OHLC sulla storia che la prossima barra ha una direzione abbastanza precisa, per esempio verso il basso.
Ok, ma è difficile spiegartelo senza formule... :(
Il punto è trovare una combinazione di OHLC sulla storia con la prossima barra che abbia una direzione abbastanza precisa, per esempio verso il basso.
E anche la prossima barra ha una grande dimensione, da H a L. Se conosci la direzione della prossima barra e il prezzo cambia all'interno di questa barra solo di 10 pip, non guadagnerai molto.