Sulla probabilità ineguale di un movimento di prezzo verso l'alto o verso il basso - pagina 117
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Non è ancora chiaro quali siano le idee sbagliate (i calcoli dei triangoli possono essere problematici - l'ho già capito dalla discussione accesa:)
Non sembrano esserci lamentele sulla matematica. Ci sono sbandamenti a causa dello zero, poiché un'azione da 1 dollaro può scendere di 0,99 dollari e salire di 99 dollari.
Le conclusioni della matematica sono, diciamo, discutibili.
In ogni caso, le valute non cambiano di 0,3 (~30%) nell'intervallo intraday. Cambiano di 100 pps (~1%) al massimo, quindi l'asimmetria sarà 1% al quadrato 0,01%.
Penso che l'argomento dell'asimmetria sia chiuso allora.
Forse l'autore rinforza questo %% con coppie artificiali e cerca di usarlo...
È chiaro dal TS che ci sono delle limitazioni e che lotsi sono possibili. Ho bisogno delle statistiche per 20 scambi o più. E una buona idea è quella di usare il walkthrough somatico nel tester almeno per un anno.
Ulteriore (perché sto leggendo questo thread) può essere dovuto a multicurrency (tutte le principali o 7 altre coppie linearmente indipendenti di 28) qualcosa di interessante.
Possibilità di successo - beh, diciamo 50/50%:)
La verità non smette di essere la verità se viene detta da un ragazzino senza cervello seduto in una pozza del suo stesso piscio sotto un recinto)
Che autocritica da parte tua.
La verità non smette di essere la verità se viene detta da un ragazzino senzatetto senza cervello seduto in una pozza del suo stesso piscio sotto un recinto ) Questo è il tuo problema )
ahahaha
Posso solo simpatizzare
Questo è il motivo per cui siete "leveraged", in modo che un cambiamento dello 0,1% può portare a una perdita di capitale o a un suo multiplo. In questo senso, non c'è differenza con il mercato azionario, perché variando la leva e il volume delle transazioni si può organizzare qualsiasi gestione del rischio desiderato.
Che auto-creatività da parte tua.
ahaha
Posso solo simpatizzare.
Sapevo che non ci sarebbero state obiezioni alla verità (c)
Pertanto, siete "leveraged", quindi un cambiamento dello 0,1% causerà un prelievo o un multiplo di esso. In questo senso, non c'è differenza con il mercato azionario, perché variando la leva e il volume delle transazioni si può organizzare qualsiasi gestione del rischio (denaro) desiderato.
La leva non cambia i grafici della coppia di valute alla fine.
Come si fa a disporre di probabilità più asimmetriche con lo stesso piccolo delta al numeratore e al denominatore? Bene, o con uguale probabilità, uno skew nei movimenti di due delta diversi.
Non capisco bene la domanda.
Non ho capito bene la domanda.
Con un delta di ~1% di ED nel numeratore e nel denominatore EP l'asimmetria è estremamente piccola. (ED+0.01)/(PD+0.01) a(ED-0.01)/(PD-0.01) è inferiore a un punto.
Ho avuto l'ipotesi che le coppie artificiali EN e PN sono create per "amplificare", bene, o qualcos'altro di utile.
Con un delta di ~1% di ED nel numeratore e nel denominatore EP l'asimmetria è estremamente piccola. (ED+0.01)/(PD+0.01) a(ED-0.01)/(PD-0.01) è inferiore a un punto.
Avevo supposto che le coppie artificiali EN e PN fossero state create per "amplificarlo", beh, o qualcos'altro di utile.
No, le filosofie della prima pagina avevano solo lo scopo di mostrare che le probabilità che il prezzo scenda e salga non possono essere uguali al 50%, perché ciò significherebbe inefficienza del mercato (l'apparenza di un'opportunità di guadagno).
La stessa pagina mostra che se valutato correttamente, cioè tenendo conto del cambiamento del valore di un pip durante un movimento verso l'alto o verso il basso, tutto si chiude in modo tale che uguale durante un movimento verso l'alto o verso il basso del prezzo di un valore predeterminato (per esempio, di 100 pip) non è affatto una probabilità, ma profitto e perdita (modulo, senza tener conto di spread/swap/slippage, ecc.)
Non è possibile negoziare le probabilità distorte descritte nella prima pagina, e lì e la riga sopra descrive il perché. Cioè, si può commerciare ma non si può ottenere un profitto.
Further si basa su giochi con trasformazioni di coordinate, ma non ha niente a che vedere con il ragionamento esatto sulla disuguaglianza delle probabilità di andare su o giù.