Apofenia - pagina 26

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Renat Akhtyamov:

Sash, sei un grande principe.

Oggi puoi avere i tuoi soldi e domani non potrai nemmeno toccarli.

0-5 ore da ora).

Sembra che qualcuno abbia avuto un buon 1 gennaio )))) o è una specie di lingua?
 
khorosh:

Al contrario, spesso il drawdown massimo è minore a quote più alte.

Ed è chiaro il perché, perché il tempo per tenere una posizione contro di te è ridotto nella maggior parte dei casi,

Ma dall'aspetto del grafico è un sistema ordinario con perdite illimitate e profitti molto limitati. E con il lotto, è una delle varianti della martingala.

E un piccolo rimbalzo può essere sufficiente per un "pipsqueak", ma che cazzo se non lo è)))

 
Evgeniy Kvasov:

Ed è comprensibile il perché, perché il tempo per tenere una posizione contro di te è ridotto nella maggior parte dei casi,

ma dall'aspetto del grafico, è un sistema regolare con perdite illimitate e profitti fortemente limitati. E con molto è una delle varianti della martingala.

E un piccolo rimbalzo è a volte sufficiente per un "pipsqueak", perché, b.... se non)))

Il 99,8% delle volte il prezzo si muove sempre +-50 pip (EURUSD) - è su questo che dovresti contare)
E se non è così, beh... è qui che entra in gioco l'abilità. Esattamente permette di capire quando "forse e sì", e quando "sicuramente no").
E come calcolo non importa dove e di quanto si è mosso il prezzo. L'unica differenza è che devi usare i pips notturni, il rumore diurno è di 150-500 pips, e il tuo pipsing non farà un tale rumore).

C'è un grande vantaggio dei grandi lotti e dei piccoli profitti:
Il tempo in cui gli ordini rimangono sul mercato tende a zero. Questa è la cosa più importante. Meno tempo un ordine è aperto, meno rischi ci sono in ogni caso, anche se stai vincendo, che ovviamente crescono esponenzialmente.
Tutto il resto non ha importanza. I lotti non hanno importanza, la cosa principale è il tempo di mantenimento della posizione sul mercato, è il parametro strategicamente importante per il quale è stata sviluppata la tecnica dello scalping.

A proposito, se mi mandi l'algoritmo cercherò di calcolare le probabilità. Solo per l'interesse)
 
Алексей Тарабанов:

Cos'è dunque la volatilità a grappolo?

Sì, è molto semplice:
Ivolumi dei tick crescono rigorosamente di ora in ora, ad esempio sull'eurusd prima delle 9 del mattino lo spread dei SB è inferiore a 800 pips, dopo le 9 del mattino lo spread è inferiore a 4000 pips.
Data una differenza così grande tra due SB non correlati, sottraiamo i confini del primo SB dal secondo e otteniamo il vero movimento dei prezzi vedere. Vedere le immagini qui sopra.
per la modellazione della volatilità a grappolo vedere. Precedente -> Archivio
P.S.: In effetti, questa è una tecnologia di sottrazione di un caos meno forte da uno più forte per diffusione (max-min) e stranamente... si ottiene l'ordine...

Se avete bisogno di una conferma, scrivete.
 
Martin CHEguevara:
I lotti non contano, le perdite nemmeno, la cosa principale è il tempo di mantenere una posizione sul mercato, che è il parametro strategicamente importante per il quale si inventano i pips.

Beh, probabilmente non il principale, ma uno di loro. Naturalmente, con rischi enormi si vuole saltare fuori velocemente. Di conseguenza, tagliate i profitti e lasciate crescere le perdite (naturalmente, se l'affare va male). E con rischi moderati, non c'è niente di male in una lunga permanenza nella posizione. Inoltre, c'è la possibilità di gestire in una zona redditizia.

In generale, tutto ha diritto al diritto )))) È a questo che serve il mercato. Imho tutti hanno ragione e torto allo stesso tempo)))

 
khorosh:

2. Se guardate attentamente il grafico dell'equilibrio, potete vedere che la pendenza aumenta gradualmente. Questo è dovuto al fatto che man mano che i fondi crescono, cresce anche il lotto di partenza.

Puoi condividere la formula di come il lotto di partenza cresce a seconda del deposito)?
Avete sperimentato questo? Forse ci sono dei parametri ottimali?
 
Evgeniy Kvasov:

In generale, tutto ha diritto al diritto )))) Questo è ciò che è il mercato. Imho tutti hanno ragione e torto allo stesso tempo)))

Questo è vero se si considera il fenomeno dell'apofenia, la via d'uscita è il rigoroso oggettivismo.
E per quanto riguarda il tempo di tenuta .... molto semplicemente, un picco giornaliero e il prezzo non tornerà indietro. Questo è tutto, lo scambio è finito.
O aprire un ordine di rimbalzo con un lotto più grande => l'essenza è lo stesso pips))
 
Evgeniy Kvasov:

Di conseguenza, tagliate il profitto e lasciate crescere le perdite (beh, se va contro il commercio, naturalmente).

Una volta ho scritto un sistema che in una griglia aperta chiudeva l'ordine redditizio più vicino con quello più lontano, cioè essenzialmente il primo con l'ultimo.
Ha funzionato alla grande. Ma ho rinunciato alle griglie molto tempo fa, naturalmente... ma ha funzionato).
 
Martin CHEguevara:
Questo è vero se si considera il fenomeno dell'apofenia, la via d'uscita è il rigoroso oggettivismo.
E per quanto riguarda il tempo di attesa... molto semplicemente, un giorno di aumento e il prezzo non tornerà. Questo è tutto, lo scambio è finito.
O aprire un ordine di rimbalzo con un lotto più grande => l'essenza è lo stesso pips))

Non tornerà sì, ma ci sono alcuni punti di riferimento per entrare nel commercio a tutti, e ci .... che non torni indietro)))) È il prezzo)

 
Evgeniy Kvasov:

Non tornerà sì, ma ci sono alcuni punti di riferimento per entrare nel commercio a tutti, e ci .... non lasciare che ritorni))) Questo è il prezzo)

Hmm... punti di ancoraggio? Qualcuno ha controllato come i punti "ancorati" differiscono dai punti "non supportati")?
Avete almeno calcolato le possibilità di successo? Solo per essere sicuri?
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