Dalla teoria alla pratica - pagina 935
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È una domanda-domanda...o come si chiude un ordine perdente nel plus?!:-)
se abbiamo un pacchetto di ordini da chiudere, alcuni di essi sono redditizi e altri sono in perdita:
potete chiuderli alternativamente, iniziando da quelli più redditizi. Allora i drawdowns saranno visivamente minimi, e i rapporti, le valutazioni e tutti i tipi di coefficienti diventano drammaticamente migliori.
questo è un modo per imbrogliare (te stesso o i tuoi abbonati o clienti, a seconda dei tuoi obiettivi)
Se avete visto una rappresentazione visiva di una griglia con sovrapposizione reciproca di ordini, pensate che possa funzionare?
Pensi che funzionerà? Forse hai visto un thread da qualche parte con l'implementazione di questo metodo. ?
Non ho idea di come usarlo, ma sarebbe una grande idea per programmarlo in un robot di trading pronto e controllare i bug.
Pensi che funzionerà?
È un'immagine inquietante). A quanto pare non è un buon esempio.
Ecco una rappresentazione visiva di come funziona una griglia con sovrapposizione reciproca di ordini.
Pensi che funzionerà? Forse hai visto un thread da qualche parte con l'implementazione di questo metodo. ?
Ho una buona idea di cosa fare con questo metodo, perché è facile programmarlo in un robot pronto all'uso e controllare i bug, che è solo un peccato.
=Dtu stesso hai fatto l'implementazione più semplice di questo metodo molte volte :-) all'inizio...
il ciclo di chiusura for(int pos=0;pos<totale;pos++) invece del modo stravagante ora for(int pos=OrdersTotal()-1;pos>=0;pos--)
allora gli ordini vengono chiusi attraverso uno che è vicino a quello desiderabile e il drawdown è inferiore, ma la procedura deve essere ripetuta fino a quando non c'è più nulla
e questo è dal vecchio al nuovo. Dal nuovo al vecchio, sarà for(int pos=OrdersTotal()-1;pos>=0;pos-=2) e anche ripetere fino a quando tutti sono chiusi.
PS/ cioè quando si presenta la necessità e l'opportunità di "scaricare" la rete, gli ordini vengono chiusi in 1. La direzione del passaggio è scelta secondo il gusto o la posizione delle stelleSono onestamente stanco dei mercati e della programmazione dei robot. Quando faccio un profitto, onestamente non sono molto felice, perché mi rendo conto che non vado in rovina.
Mantenere migliaia di linee di codice in memoria di ogni linea di cosa è cosa e di cosa è responsabile, e monitorare costantemente decine di account.
E tutto questo per il bene del 100-150% all'anno.
Ma francamente parlando, i mercati finanziari mi danno la nausea. Questa è la conseguenza di molti anni di programmazione 24 ore su 24, studiando molta letteratura di matematica, statistica e tutto ciò che riguarda l'analisi delle funzioni continue e degli eventi casuali in generale.
C'è un vicolo cieco ovunque in matematica per quanto riguarda gli eventi casuali.
Tutti questi scienziati geniali non hanno trovato altro che un patetico "in certe situazioni con certi parametri e in un certo dominio potrebbe funzionare... e qui ci sono manuali di cinque-dieci mila pagine per gli accademici per determinare che questo metodo G che ho spremuto dalle dita per ottenere un dottorato o una laurea sembra funzionare".
Anche il grande Kolmogorov mi ha deluso... con la sua assiomatica... Ovunque si guardi ogni genio della matematica cerca di non descrivere uno spazio di probabilità infinito usando lo spazio stesso ma applicando stupidamente innumerevoli modelli matematici....che non hanno nulla a che fare con il mondo reale perché le varianti dei metodi matematici sono finite e la realtà è infinitamente variabile.
E questo è davvero esasperante.
=DEcco una rappresentazione visiva di come funziona una griglia con sovrapposizione reciproca di ordini.
Pensi che funzionerà? Forse hai visto un thread da qualche parte con l'implementazione di questo metodo. ?
Non sono sicuro se funzionerà o meno, ma sono sicuro che funzionerà.
=DLa mia griglia funziona secondo il seguente principio - se più di un livello è aperto e tutti tranne l'ultimo non sono redditizi, vengono immediatamente chiusi e la griglia viene costruita sopra l'ultimo. Vale a dire che l'intera griglia è utilizzata esclusivamente per piazzare un ordine al miglior prezzo del mercato.
In che modo la griglia funziona per te?
sul rimbalzo o sulla tendenza?L'immagine è inquietante). Credo che questo non sia un buon esempio.
Il principio qui è semplice - chiudere gli ordini più esterni a 0 se ci sono più di 2 ordini. se ce ne sono 2, allora accendere la "linea zero".
Scusa per la vernice))Sono onestamente stanco dei mercati e della programmazione dei robot. Quando faccio un profitto, onestamente non sono molto felice, perché mi rendo conto che non vado in rovina.
Mantenere migliaia di linee di codice in memoria di ogni linea di cosa è cosa e di cosa è responsabile, e monitorare costantemente decine di account.
E tutto questo per il bene del 100-150% all'anno.
Ma francamente sono già stufo dei mercati finanziari.
Questo è sicuro.
Amico, la matematica sugli eventi casuali è tutta un'altra cosa.
Tutti questi geniali scienziati non hanno trovato altro che un patetico "in certe situazioni con certi parametri e in una certa zona potrebbe funzionare... e qui ci sono manuali di cinque-dieci mila pagine per gli accademici per determinare che questo metodo G che ho spremuto dalle dita per ottenere un dottorato o una laurea sembra funzionare".
Anche il grande Kolmogorov mi ha deluso... con la sua assiomatica... Ovunque si guardi ogni genio della matematica cerca di non descrivere uno spazio di probabilità infinito usando lo spazio stesso ma applicando stupidamente innumerevoli modelli matematici....che non hanno niente a che vedere con il mondo reale perché le varianti dei metodi matematici sono finite e la realtà è infinitamente variabile.
Ed è davvero esasperante.
=DEd è completamente inutile. La casualità è casualità nel senso che è impossibile prevederla in modo affidabile. Kolmogorov nel famigerato articolo definisce solo la possibilità di prevedere in certe condizioni (a partire dal 1941)), ed è stato fatto per quei sistemi di controllo del fuoco antiaereo. E non solo Kolmogorov ha lavorato su questo allora, e all'estero erano ancora un lavoro non meno significativo. E un bel po' di tempo è passato dal 41).
l'implementazione più semplice di questo metodo l'hai fatta tu stesso molte volte :-) all'inizio...
il ciclo di chiusura for(int pos=0;pos<totale;pos++) invece del modo moderno for(int pos=OrdersTotal()-1;pos>=0;pos--)
allora gli ordini vengono chiusi attraverso uno che è vicino a quello desiderabile e il drawdown è inferiore, ma la procedura deve essere ripetuta fino a quando non c'è più nulla
e questo è dal vecchio al nuovo. Dal nuovo al vecchio, sarà for(int pos=OrdersTotal()-1;pos>=0;pos-=2) e anche ripetere fino a quando tutti gli ordini sono chiusi.
PS/ cioè, quando si presenta la necessità e l'opportunità di "scaricare" la rete, gli ordini vengono chiusi in 1. La direzione del passaggio è scelta secondo il gusto o la posizione delle stelleQuesto è certamente bello, ma mi sembra meglio chiudere il più "pesante" in termini di volume di posizione ordini....
Invece di chiuderli analizzando la griglia su entrambi i lati...
perché poi chiudiamo i lotti più pesanti con quelli più piccoli... e quelli un po' meno pesanti porteranno l'intero sistema a zero profitti o in perdita...
Questo è sicuro.
E questo è completamente inutile. La casualità è casualità nel senso che è impossibile prevederla in modo affidabile. Kolmogorov nel famoso articolo definisce solo la possibilità di predizione in certe condizioni (a partire dal 1941)), ed è stato fatto per quei sistemi di controllo del fuoco della contraerea. E non solo Kolmogorov ha lavorato su questo allora, e all'estero erano ancora un lavoro non meno significativo. E dal 1941 è passato un bel po' di tempo).
Hai ragione... ma la matematica è la matematica in Africa.... anche nel 1900... che senso ha avere un genio se non può fare un miracolo))
=D