Centrifuga algoritmica - pagina 3
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Se ho capito bene il GA, restringe la ricerca dei valori nel processo di ottimizzazione.
Per esempio:
Ci sono i parametri A, B, C. La loro gamma di valori possibili è 4,5 miliardi.
C'è il parametro X, che varia dai valori dei parametri A,B,C. Tuttavia, un modello di cambiamenti non è rivelato.
Compito: portare il parametro X al valore Y enumerando i valori di A,B,C.
Due varianti: (1) forza bruta diretta e (2) algoritmo genetico.
La seconda variante restringe effettivamente il campo di ricerca dei valori giusti.
Durante l'ottimizzazione, l'algoritmo genetico taglia i rami con intervalli di parametri i cui risultati sono statisticamente mediamente inferiori all'intervallo parallelo di parametri che sono statisticamente più promettenti secondo il criterio di massimizzazione scelto. Semplicemente smette di occuparsi di quelli meno promettenti.
Inoltre, il tester ha l'opportunità di utilizzare il parametro di selezione Custom maximisation-minimisation. Che sia il rapporto tra il profitto e il drawdown. Ma se "Use genetic algorithm" è selezionato, l'ottimizzatore non calcolerà stupidamente tutte le possibili combinazioni di parametri. Si interromperà sulla probabilità statistica. Più precisamente, la non prospettiva.
E il logico "AND". quando il commercio già, cioè questo indicatore nelle giuste condizioni, e il secondo e il terzo, e il 10 sempre si restringe la probabilità di una convergenza positiva di tutti i parametri in una sola volta. Individualmente, senza "AND" matematico, è più probabile che si inneschino. Ci sono sull'albero di Natale. :) Tutti insieme. Altrimenti, uno è venuto, l'altro no. Ok, questo è l'ultimo dell'anno, buon anno.
Ci sono queste combinazioni di indicatori che si confermano a vicenda. Ma si sono già scritti da soli. E come li incorpora nel costruttore di strategie? Inoltre, gli indicatori personalizzati inseriti nell'Expert Advisor allungano notevolmente il tempo di ottimizzazione. Per 10 volte.
Basato su questo argomento:https://www.mql5.com/ru/forum/79324
È possibile costruire strategie per costruire automaticamente le configurazioni dei parametri?
Il concetto è il seguente:
Poiché le combinazioni di questi parametri si trovano in tutti gli Expert Advisors, potremmo teoricamente creare un meccanismo per la costruzione automatica della strategia. Il meccanismo proverà diverse configurazioni dei parametri dell'indicatore e dei loro valori, considerandoli come segnali di entrata nel mercato. I parametri dell'ordine saranno ottimizzati sulla storia nel tester. L'indicatore principale di un buon adattamento dei parametri è l'aumento del deposito. È la percentuale della sua crescita che sarà considerata come l'efficienza delle configurazioni dei parametri e dei loro valori.
Vorrei conoscere la praticabilità e la complessità tecnica prevista per l'implementazione di un tale meccanismo.
Qui sto parlando dello stesso, ma ci sono più argomenti buoni e diversi)
https://www.mql5.com/ru/forum/329028#comment_14326397
In poche parole, la decomposizione del problema permette questo. Si divide la visione generale della strategia in sottofasi - collegamenti dell'albero di decisione, e si crea un guscio di assemblaggio dell'albero ed enumerazione delle variazioni dei suoi rami e foglie.
Il costruttore di strategie che ho chiamato.
Questo è un algoritmo di ottimizzazione genetica. Solo che di solito non analizza quale blocco, quale parametro appartiene a quale blocco.
ps: tutto quello che ti viene in mente è già stato inventato molto tempo fa.
ps2: la centrifuga ha il suo giusto posto accanto al kernel e al motore.
E riguardo alla mia idea del costruttore al link sopra - è già stato fatto da qualche parte?
Compilare un database di strategie.
Strategia
Martin
griglia
indicatore
elementare
1 indicatore
Stocastico
parametri
5,3,3
segnale
Su - attraversamento del 20
Giù - attraversamento dell'80
2 indicatori
Stocastico e RSI
parametri
stocastico (5,3,3) && (RSI 3)
segnale
Su - Stoch-20 && RSI 30 incrocio
Segnale down - incrocio Stoch-80 && RSI 70 o qualcosa di simile e più realistico.
dai livelli
combinazione di candelieri
ecc.
Senza questa o qualche altra formalizzazione, razionalizzazione, non credo che ci sia molto da prendere.
Sarà tutto un fruscio di foglie nel giardino.
E per quanto riguarda la mia idea del costruttore nel link sopra - è stato fatto da qualche parte prima?
In realtà è stato fatto in questo modo.
In realtà è così che si fa.
Non intendo la costruzione della strategia in sé - ma una shell per enumerare automaticamente le combinazioni di tutte le sottospecie ciascuna con ciascuna, anche nell'ottimizzatore MT.
Non ho trovato informazioni su tali risultati se non idee, ma forse è stato davvero fatto prima e non ho cercato abbastanza.
...
Ci sono combinazioni di indicatori che si confermano a vicenda. Ma si sono già scritti da soli. E come includerli nel costruttore di strategie? Inoltre, gli indicatori personalizzati inseriti nell'Expert Advisor allungano notevolmente il tempo di ottimizzazione. Di un fattore 10.
Includeteli come un unico parametro. Uno conferma l'altro - quindi sono insieme - UNO. Per combinare.
(Non si può fare nulla per aumentare il tempo di ottimizzazione. ))
Sono sulla stessa pagina qui, ma più argomenti sono buoni e diversi)
https://www.mql5.com/ru/forum/329028#comment_14326397
In poche parole, la decomposizione dei compiti vi permette di fare questo. Dividete la visione d'insieme della strategia in sottofasi - i collegamenti dell'albero decisionale, e create una shell per assemblare l'albero ed enumerare le variazioni dei suoi rami e foglie.
Il costruttore della strategia che ho nominato.
Se siete riusciti a legare questo costruttore interamente all'ottimizzazione, è di questo che sto parlando.
Di conseguenza, l'Ottimizzazione dovrebbe risultare in Strategie a tutti gli effetti. Non vedo perché questo metodo di costruzione della strategia non possa funzionare.
Compilare un database di strategie.
Strategia
Martin
griglia
indicatore
elementare
1 indicatore
Stocastico
parametri
5,3,3
segnale
Su - attraversamento del 20
Giù - attraversamento dell'80
2 indicatori
Stocastico e RSI
parametri
stocastico (5,3,3) && (RSI 3)
segnale
Su - Stoch-20 && RSI 30 incrocio
Segnale down - incrocio Stoch-80 && RSI 70 o qualcosa di simile e più realistico.
dai livelli
combinazione di candelieri
ecc.
Senza questa o qualche altra formalizzazione, razionalizzazione, non credo che ci sia molto da prendere.
Sarà tutto un fruscio di foglie nel giardino.
Dal punto di vista dell'ottimizzazione e della generazione di strategie, tale classificazione non è necessaria. Anche, inutile. Non importa per il risultato finale, il tipo o il nome della strategia. La cosa principale è che la strategia deve fare soldi sul periodo e sullo strumento che viene testato.
L'ottimizzazione normale utilizza SOLO i valori dei parametridel sistemagià costruito . Questa ottimizzazione dovrebbe sostituire nel segnale diversi parametri (a seconda del passaggio), che rappresentano diversi indicatori e formule.
Questa è la peculiarità dell'approccio.
gli indicatori che considerano la storia con N profondità possono essere presentati come un prodotto funzionale di SMA 1...N, ecco perché
anche per una coppia di indicatori elementari con periodo 32, senza tener conto dei coefficienti costanti ed escludendo le soluzioni simmetriche,
numero di variazioni C(32,16)=601080390
vivere con esso