La strategia di trading più banale - pagina 43
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Quindi, quello di cui non ti rendi conto è che stai lavorando con una distribuzione dei prezzi con M = SMA. La vicinanza della distribuzione forma il canale in cui si muove il prezzo.
Se la SMA viene spostata all'indietro, si formerà il canale di cui parli. Sul "presente", che è la SMA - non c'è nessun canale per il prezzo relativo alla SMA, il prezzo è ancora (come sempre) libero di andare in qualsiasi direzione di qualsiasi quantità (e per qualsiasi mossa del genere la SMA calcolerà anche tutto nel modo standard, nessuna restrizione sulla quantità di differenza tra il prezzo e la SMA - cioè "limiti di canale" - esiste, e non può esistere).
Limitato solo dalla distribuzione delle probabilità. L'altro giorno hai scritto di tornare alla media. No?
La distribuzione di probabilità non ha confini. Le code vanno all'infinito. Che è quello che è tutto. Sono contento che tu abbia portato il tuo pensiero su questo semplice concetto (distribuzione delle probabilità). Ti rende più facile capire il tuo torto.
Un'altra cosa è la distribuzione relativa alla SMA spostata in passato del valore del suo ritardo. Al contrario, non ci sono code infinite, il prezzo è rigidamente limitato nelle sue possibili deviazioni dalla SMA (beh, questo perché abbiamo già guardato nel futuro quando la calcoliamo, se è spostata). Dato che non ho parlato di una SMA spostata, non possiamo nemmeno parlare di canali.
Ho letto le ultime pagine del ramo e non ho capito qualcosa, il fatto che il prezzo incroci la MA non è chiaramente un'apertura - per il forex su 15 minuti uso 128 per questo scopo, ho usato 176, ha anche buoni risultati, ma gli incroci sono meno frequenti. Faccio previsioni lineari, ho provato diversi metodi, uno dei quali può essere visto nel mio segnale(PP nel nome significa solo che il volume della posizione è calcolato tenendo conto della previsione del prezzo di attraversamento della MA), così come l'intero rimorchio del commercio alla MA.
Ma, non dice affatto quando esattamente il vettore del movimento dei prezzi cambierà, i delta possono essere molto diversi per dimensione e durata e il valore medio non è sufficiente per costruire un TS, dovremmo anche prendere in considerazione altre sfumature.
E sì, il prezzo può andare piatto e la correzione alla MA non sarà sufficiente per l'ordine impostato (dal delta della MA, come opzione) per raggiungere il pareggio.
Oppure hai scoperto un metodo che ti permette di individuare con alta probabilità il punto di inversione del trend senza prendere in considerazione le ampiezze medie dei prezzi rispetto alla MA sullo storico?
Ho letto le ultime pagine del ramo e non ho capito qualcosa, il fatto che il prezzo incroci la MA non è chiaramente un'apertura - per il forex su 15 minuti uso 128 per questo scopo, ho usato 176, ha anche buoni risultati, ma gli incroci sono meno frequenti. Faccio previsioni lineari, ho provato diversi metodi, uno dei quali può essere visto nel mio segnale(PP nel nome significa solo che il volume della posizione è calcolato tenendo conto della previsione del prezzo di attraversamento della MA), così come l'intero rimorchio del commercio alla MA.
Ma, non dice affatto quando esattamente il vettore del movimento dei prezzi cambierà, i delta possono essere molto diversi per dimensione e durata e il valore medio non è sufficiente per costruire un TS, dovremmo anche prendere in considerazione altre sfumature.
E sì, il prezzo può andare piatto e la correzione alla MA non sarà sufficiente per l'ordine impostato (dal delta della MA, come opzione) per raggiungere il pareggio.
O hai ancora un metodo che ti aiuti a rilevare con alta probabilità il punto di un'inversione di tendenza senza prendere in considerazione le ampiezze medie dei prezzi rispetto al МА sullo storico?
No, non ha scoperto un metodo per prevedere un punto.
Sostiene che può prevedere il prezzo sulla base del fatto che le quotazioni incrociano sempre la loro media.
Stronzate, naturalmente, ma l'escalation primaverile è una realtà oggettiva.
Sì, la formula incrementale per calcolare la SMA non è nota a tutti qui.
SMA[0]=SMA[1]+(PRICE[0]-PRICE[PERIOD])/PERIOD. (In termini di MQL, su serie temporali). Cioè, ogni nuovo valore di SMA dipende solo dal precedente e dalla differenza tra il periodo attuale e quello precedente.
I canali provengono dallo stesso luogo. PRICE[0]-PRICE[PERIOD], l'aumento/diminuzione del prezzo nel periodo, semplicemente restringendolo, è anche l'indicatore usato dai regolatori del mercato. Nessun regolatore globale permetterà un aumento/caduta eccessivo.
Cioè, i canali sono fisicamente lì, forse non ci pensate, forse non li nominate, ma sono lì e sono quelli che vengono scambiati
Ho letto gli ultimi thread e non ho capito qualcosa, il fatto che il prezzo attraversi la MA non è chiaramente un'apertura - per il forex a 15 minuti uso 128 per questo scopo, in precedenza ho usato 176, ha anche buoni risultati, ma gli incroci sono meno frequenti.
L'approccio suggerito, nonostante la sua primitività, non ha nulla a che vedere con il trading basato sui crossover con SMA. Non suggerisco di aprire a vendere se il prezzo è superiore alla SMA o di aprire a comprare se il prezzo è inferiore. Il punto è ben diverso. Il trading sui crossover con le SMA è un vicolo cieco, perché le SMA sono in ritardo.
Sì, la formula incrementale per calcolare la SMA non è nota a tutti qui.
SMA[0]=SMA[1]+(PRICE[0]-PRICE[PERIOD])/PERIOD. (In termini di MQL, su serie temporali). Cioè, ogni nuovo valore di SMA dipende solo dal precedente e dalla differenza di prezzo tra il periodo attuale e quello precedente.
I canali provengono dallo stesso luogo. PRICE[0]-PRICE[PERIOD], l'aumento/diminuzione del prezzo nel periodo, semplicemente restringendolo, è anche l'indicatore usato dai regolatori del mercato. Nessun regolatore globale permetterebbe un aumento/caduta eccessivo.
Cioè, i canali sono proprio fisicamente lì, si può non pensare a loro, si può non nominarli, ma sono lì e sono scambiati
Se fosse così semplice e tutto dipendesse dai regolatori, non ci sarebbe nessun mercato.
Cosa darebbe un canale sull'euro da 0,9000 a 1,9000?
Sì, la formula incrementale per calcolare la SMA non è nota a tutti qui.
Si può calcolare la SMA come si vuole, naturalmente, quando viene implementata come un programma su un computer, non ha senso cercare l'intero importo ad ogni passo. Il punto non cambia. Qui non ci sono e non possono esserci canali.
Naturalmente, ci devono essere dei canali in questo senso :-). Se si tratta di un tale canale, penso di poter essere d'accordo). In ogni senso normale, tuttavia, non ci sono canali in ciò che è stato presentato.
L'approccio proposto, nonostante la sua primitività, non ha ancora nulla a che fare con il trading basato sui crossover con SMA. Non suggerisco di aprire a vendere, se il prezzo è superiore alla SMA o aprire a comprare, se il prezzo è inferiore. Il punto è ben diverso. Il trading sui crossover con le SMA è un vicolo cieco, perché le SMA sono in ritardo.
E chi ha detto che il segnale si forma attraversando la MA? No Il segnale è solo dal delta dalla MA verso la MA, ed è chiaramente avanti per natura, poiché crediamo che il prezzo si muoverà verso la MA e per lo più si fermerà lì dopo la tendenza.
Quindi, per favore, spiegate, con parole non per un matematico, qual è l'essenza dell'idea? E dove è dettagliato? E cosa ci impedisce di programmarlo come indicatore?