Pastori ZigZags - pagina 8
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:)))))) Credo di capire i vostri dubbi.
Se hai davvero messo molto tempo nella tua teoria, è difficile rinunciare e abbandonare. Questo è vero in qualsiasi attività.
Ma ognuno ha il suo graal! Ce ne sono molti, ve lo assicuro!
Penso che troverai persone che possono davvero aiutarti - solo non mettergli fretta. Ti stanno solo guardando :))))).
Ecco il punto - tutti sono già calpestati)))). Hai bisogno di una brezza fresca)))
La soluzione più probabile è quella di lavorare con queste onde individualmente per tipo mashka e non dimenticare che la teoria della probabilità dà solo un quadro statistico generale e non in un momento particolare quindi è di scarsa utilità pratica, tranne in casi speciali in cui può essere ridotto a una regola decisiva stretta.
Questo è il caso: l'onda guida l'onda). Ma seriamente, guarda: abbiamo onde di diversa portata, quale è dominante? Grande o piccolo? Diverso. Spesso quando guardiamo il TF, di solito prendiamo il giornaliero, poi il 4 e poi l'orario, il trend sul giornaliero, il trend sul 4, ma poi andiamo contro il trend sull'ora, ma... a volte il cumulo non viene da una candela giornaliera ma da un'ora. Si può dire che le zecche stanno già ticchettando nell'altra direzione. Cioè, in senso figurato: la coda è scodinzolante. Credo che Junko avesse a che fare con gli spettri qui.
Non tenere conto dell'intensità di trading(volume di tick) in funzione del tempo è un modo semplice per svuotare le tasche. Nessuna opzione.
I TF standard (timeframes) sono affettati dal tempo, le barre di reno dal prezzo. E si può anche aggiungere il volume in tick alle barre di renco, nessun problema con quello. L'innegabile vantaggio di renko/cagi/range-bars è nel filtrare le piccole fluttuazioni di prezzo, il rumore, in cui non è redditizio fare trading.
Questo è il caso: l'onda guida l'onda). Ma seriamente, guarda: abbiamo onde di diversa portata, quale è dominante? Grande o piccolo? Diverso.
Non diverso... Il grande inghiotte sempre il piccolo così la coda non scodinzola))
Non mi dispiacerebbe avere qualche link sull'argomento.
E Prival, d'altra parte, ha finito per approfondire la configurazione "corretta" del filtro di Kalman ed è entrato nel trading azionario.
Il frontrunner è la roba piccola al bordo della pila. e le grandi offerte sono molto probabilmente la MM
Sì, capisco cosa vuoi dire. Credo che ci sia già una coda, va bene. Staremo a vedere. Anche tu stai andando in quella direzione? O è il forex? Mi chiedo, ci sono altri modi di fare profitto, una nicchia, per così dire? Sei tu il più esperto, o forse solo un paio di esempi di vita?
Credo di aver abbandonato il filtro Kalman Prival e di aver fatto trading su livelli tondi, il mercato azionario, e ora... Non so...
Non diversamente... Il grande inghiotte sempre il piccolo in modo che la coda non scodinzoli))
Sai, Andrei, non ti ho risposto, hai chiesto di Kagi, Renko, devi solo scavare molto, ti ho dato un link dove puoi scaricare la tesi, Pastukhov scrive chiaramente di Kagi e Renko varianza lì. Riguardo alla probabilità che hai scritto, posso avere un link per leggerla?
Sono su crypto, è ancora un mercato semi-selvaggio. Mi è stato consigliato di ricominciare i miei studi di trading in qualsiasi scambio di crypto circa 3-4 anni fa.
Se tieni conto che sono l'unico della vecchia guardia che è un membro permanente del forum, probabilmente sono il più ignorante).
sono il più ignorante)
Sai, Andrei, non ti ho risposto, hai chiesto di Kagi, Renko, devi solo scavare molto, ti ho dato un link dove puoi scaricare la tesi, Pastukhov scrive chiaramente di Kagi e Renko varianza lì. Per quanto riguarda la probabilità che hai scritto, posso avere un link per leggerla?
Non ho trovato nulla nel tuo link sulla tesi, tranne le prime 3 pagine... Potresti allegarlo qui? È solo che se sei così "agganciato" a Kagi e Renko, devi esserti in qualche modo dipinto con esempi concreti sull'utilità nell'analisi di mercato... Non puoi tenere tutto nella tua testa, vero?
Cosa vuoi leggere esattamente sulla probabilità?
I TF standard (timeframes) sono affettati dal tempo, le barre di reno dal prezzo. E si può anche aggiungere il volume in tick alle barre renko, nessun problema con quello. L'innegabile vantaggio di reneko/cagi/range-bars è nel filtrare le piccole fluttuazioni di prezzo, rumore in cui non è redditizio fare trading.
Penso che molti non sarebbero d'accordo con lei. Perché alcuni tolgono la crema proprio dal rumore. Un esempio dalla vita di una casalinga: quando si fa bollire il brodo di pollo, si toglie tutta la feccia con uno straccio e la si butta via per rendere il brodo trasparente, ma come si scopre questo rumore-proteina, la stessa carne, chiedo, perché trasferire il bene?)
Non ho trovato nulla nel tuo link sulla tesi, se non le prime 3 pagine... Potresti allegarlo qui? È solo che se sei così "agganciato" a Kagi e Renko, devi esserti in qualche modo dipinto con esempi concreti sull'utilità nell'analisi di mercato... Non puoi tenere tutto nella tua testa, vero?
Cosa vuoi leggere esattamente sulla probabilità?
Non so se ne ho il diritto, lascia che ti mandi un messaggio.