Pastori ZigZags - pagina 11
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... La profonda frustrazione con ZZ è che è stato originariamente costruito su un algoritmo difettoso.
Mi scusi, cosa si intende esattamente con quanto sopra?
"I volumi in quanto tali non li vediamo. Punto e basta". - Si può essere d'accordo con questo. Ma tutti noi vediamo i numeri totali di acquisti e vendite per un dato periodo di tempo. E questo è già interessante.
Open e Close sono variabili casuali all'interno di un intervallo, non hanno senso inizialmente. Solo gli estremi hanno senso...
Mi scusi, cosa si intende esattamente con quanto sopra?
"I volumi in quanto tali non li vediamo. Punto e basta". - Si può essere d'accordo con questo. Ma tutti noi vediamo il numero totale di acquisti e vendite in un determinato periodo di tempo. E questo è già interessante.
Nel ritardo, naturalmente. È buono da solo)).
In ritardo, ovviamente. Buono in sé)))
La ragione del "ritardo" è la visualizzazione ritardata della tendenza attuale e potrebbe essere "corretta"!
Forse è utile affermare ancora una volta la conoscenza comune - ripetere le verità comuni non peggiorerà le cose.
Ci sono diversi modi di visualizzare il prezzo sul mercato - renko, renji, ekeioboost, kagi, ecc. Di solito si dividono in indipendenti dal tempo e indipendenti dal tempo, ma secondo me questa non è una ripartizione sensata. È meglio, imho, classificare secondo la costanza di qualsiasi caratteristica. In questo caso, la solita rappresentazione dei prezzi può essere chiamata equi-temporale, cioè ogni barra ha sempre la stessa quantità di tempo, mentre la differenza di prezzo di apertura/chiusura e la differenza Hg/Lw possono variare notevolmente.
Renko è equi-opn/cls, cioè la differenza di prezzo aperto/chiuso è sempre lo stesso modulo e uguale alla dimensione di renko, mentre la differenza tra Hg e Lw è diversa, ma nell'intervallo da una a due dimensioni di renko. Anche la quantità di tempo nella barra renko è diversa.
I rencos sono equi-Hg/Lw, cioè la differenza tra il punto più alto e quello più basso di una barra è sempre costante, la differenza di prezzo di una barra opn/cls può essere qualsiasi cosa entro la dimensione del reng. Anche la quantità di tempo nel bar randge è diversa.
Se consideriamo che la rappresentazione in tick del prezzo è la più naturale, allora un grafico di barre di rendez-vous è essenzialmente un grafico di tick con la dimensione di un tick per rendez-vous. Per esempio, se ci sono quotazioni in tick con la dimensione di un tick a cinque cifre, ed è necessario costruirne programmaticamente uno a quattro cifre - trovare min/max non appena la loro differenza supera 10, si forma un nuovo grafico a quattro cifre, cioè un grafico a quattro cifre con la dimensione di 1.
Le equi-barre, come si capisce dal nome, sono barre in cui il numero di tick è lo stesso, tutte le altre caratteristiche associate al prezzo sono diverse per ogni barra. A mio parere - la rappresentazione più insignificante del prezzo. Il flusso dei prezzi, se lo consideriamo da una moltitudine di fornitori, ha sempre una larghezza di qualche spread. Questa larghezza non è costante nel tempo e si allarga e si restringe. Ogni società di brokeraggio trasmette i prezzi ai terminali dei suoi clienti utilizzando il programma - chiamiamolo filtro dei prezzi. Bisogna essere molto semplici per non capire che una parte significativa del profitto delle società di intermediazione viene dal filtro delle quotazioni, e quindi la sua logica non è semplice. E la quantità di tick generati è determinata da questa logica. Cioè le barre equivolume avranno un aspetto diverso in diverse società di intermediazione e inoltre possono avere un aspetto diverso anche in diversi conti all'interno di una società di intermediazione. Tornando all'argomento del ramo - le caratteristiche statistiche degli zig zag saranno diverse per diverse società di intermediazione a causa del funzionamento dei filtri delle quotazioni, e all'interno della stessa società di intermediazione saranno costantemente "fluttuanti" a causa della logica interna non lineare del filtro delle quotazioni. È chiaro che queste differenze e cambiamenti saranno piccoli, ma il vantaggio statistico di Pastuhov, come lo capisco, è anche piccolo, quindi è solo teoricamente possibile guadagnare su questo, imho.
Bravo! È impossibile spiegare più chiaramente e concisamente i modi esistenti di rappresentare il prezzo. Saresti stato un eccellente insegnante. Anche se non so, forse sei un insegnante).
La causa del "ritardo" è un ritardo nella visualizzazione della tendenza attuale e può essere "corretto"!
Il problema del lag è stato risolto molto tempo fa.
È bello vederti su questo forum come ricercatore.
P.S Leggi il mio post e sono stato sorpreso di trovare. Come possono essere percepite queste due frasi ambigue)).
Bisogna fare le cose per bene. Rispetto per lei come ricercatore.
E dove pensate che siano l'Alto e il Basso? Non entro l'intervallo? E se portiamo l'intervallo più in alto.
Se prendete l'intervallo di cui sopra, naturalmente saranno dentro, ma ci saranno Alto e Basso...
La profonda frustrazione con ZZ è che è stato originariamente costruito su un algoritmo difettoso.
Ci sono molti algoritmi diversi che possono essere usati per costruire una partizione... È improbabile che ci sia un solo miglior ZZ...
Ad essere onesti, non ho fatto ricerche sugli ZigZag...
Ma, se si può sostenere che il mercato è dominato dalla distribuzione di Laplace (o piuttosto da una doppia distribuzione geometrica), allora la somma dei numeri con la distribuzione di Laplace è ciò che dà la xy-squared, che tende ad essere normale all'aumentare di K.
A proposito, ho letto molti post sugli ZigZag - molte persone li usanosolo per la loro capacità di lavorare con gli estremi ALTO e BASSO, credendo di poter "colpire" il miglior punto di entrata. Giusto?
Se si prende l'intervallo di cui sopra, naturalmente saranno dentro, ma ci sarà un Alto e un Basso...
High and Low è solo una misura del prezzo in un dato intervallo di tempo. Di cosa stiamo parlando? Sto pensando profondamente)).