Dalla teoria alla pratica - pagina 44
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Impostando un filtro a passi si uccide la coordinata temporale, cioè la si demolisce completamente.
Se è accettabile, allora IMHO dovremmo fare un filtro condizionale: passo se entrambi i prezzi bid e ask sono cambiati.
Dopo di che, calcolare qual è il passo medio sulle seghe, e già a questi dati applicare un filtro di passo.
Se facciamo tale filtraggio, ci dovrebbe essere un altro indicatore nei dati in tick, come nelle barre, quanti tick contiene questo punto, può essere utile per l'analisi, come quante volte il mercato è stato battuto a questo livello.
No, Nikolai, non è così. Sappiamo in quale momento il prezzo ha superato la soglia specificata e possiamo salvare la marca temporale insieme al valore del prezzo. Sì, i timestamp non saranno distribuiti uniformemente o secondo una legge esponenziale, ma ha davvero importanza? Anche le zecche non arrivano in modo uniforme. E non c'è bisogno di analizzare separatamente Bid/Ask, possiamo considerare (Bid+Ask)/2 sia nell'elaborazione che nel trading. Sono d'accordo, il volume dei tick è utile. È possibile che possa essere usato e dare qualche vantaggio. Di conseguenza, la struttura del file di dati elaborati dal filtro di soglia può apparire come:
Data/ora Prezzo TickVolume
La metodologia è simile alle scomposizioni delle barre/curve con l'unica differenza che le barre classiche sono affettate dal tempo, mentre le nostre sono affettate dal prezzo. Questo è probabilmente l'unico e solo modo efficace per sbarazzarsi del rumore dei tick del mercato e del broker.
Non è un caso che ho scelto intervalli di tempo esponenziali tra i tick, e prendo anche il valore medio tra loro.
È così che vedo una distribuzione t2 abbastanza pura per gli incrementi di rendimento. Non potrei farlo in nessun altro modo.
Provate a leggere i ticchettii con incrementi maggiori , 10 secondi per esempio. Se tutte le tue metriche sono conservate, potrebbe sbarazzarsi della dipendenza "tick diversi in diversi DC".
Suggerirei di analizzare i verbali.
MA, dipende da voi.
Ti auguro sinceramente il successo, ma temo che tu stia facendo l'errore di indagare esattamente sugli incrementi di tick. A mio modesto parere, invece di (Bid+Ask)/2 e di contare a intervalli di tempo uguali o distribuiti esponenzialmente, è meglio passare al filtraggio/campionamento degli incrementi di prezzo per un valore fisso di 1-2 spread medi, in effetti a un semplice filtro a soglia. Qual è lo svantaggio di contare a intervalli fissi? Perché il prezzo può andare avanti e indietro di una quantità apprezzabile durante questo intervallo. E potrebbe non essere un picco accidentale, ma vi mancherà. Il filtro a soglia ridurrà notevolmente la quantità di dati per l'analisi, filtrando il rumore dei tick generato dal mercato e dal broker, e non perderà movimenti di prezzo significativi. E un altro vantaggio è che gli incrementi di 1-2 spread non possono più essere scambiati teoricamente, ma praticamente. E con il vostro apparato "funzione quantile e livelli di fiducia", ancora di più.
È bello sentirti di nuovo!
Penso che il topicstarter (e non solo) beneficerebbe delle informazioni sui vecchi link: H-vola e altro. Kagi e Renko - nessun modo migliore finora.
Non credo che assottigliare i tic sia ragionevole in linea di principio - guarderemo l'effetto stroboscopico, e ci perderemo tutte le cose interessanti.
E nella divagazione al processo medio di Wiener possiamo anche applicare "La sposa promiscua" - allora il punto di ingresso (secondo Berezovsky) sarà un po' meglio...
😎
No, Nikolai, non è così. Sappiamo in quale momento il prezzo ha superato una determinata soglia e possiamo salvare il timestamp insieme al valore del prezzo. Sì, i timestamp non saranno distribuiti uniformemente o secondo una legge esponenziale, ma ha importanza? Anche le zecche non arrivano in modo uniforme. E non c'è bisogno di analizzare separatamente Bid/Ask, possiamo considerare (Bid+Ask)/2 sia nell'elaborazione che nel trading. Sono d'accordo, il volume dei tick è utile. È possibile che possa essere usato e dare qualche vantaggio. Di conseguenza, la struttura del file di dati elaborati dal filtro di soglia può apparire come:
Data/ora Prezzo TickVolume
La metodologia è simile alle scomposizioni delle barre/curve con l'unica differenza che le barre classiche sono affettate dal tempo, mentre le nostre sono affettate dal prezzo. Questo è probabilmente l'unico e solo modo efficace per sbarazzarsi del rumore dei tick del mercato e del broker.
E la differenza di arrivi di zecche tra diversi DC?
O allunghiamo attraverso i rapporti di corrispondenza?
Non credo che assottigliare le zecche sia ragionevole in linea di principio - osserveremo l'effetto stroboscopio e perderemo tutte le cose interessanti.
Il punto è che i trade di topistar durano ore e sono di decine di pip. Da questo punto di vista, il prezzo non cambia significativamente in pochi secondi. Renco è ovviamente bravo a filtrare il rumore, ma probabilmente porterà a una distribuzione degli incrementi completamente diversa.
Sembra che lei usi la parola "ripetere" nel senso di "provare", "giustificare". Ed è come se lei stesso credesse in tali giustificazioni. È così che si fa nei media al giorno d'oggi, ma perché qui?
Ecco, Vladimir - specialmente per te.
Questo è l'istogramma dell'aumento di EURJPY per l'ultima settimana in intervalli di tempo esponenziale con la media delle quotazioni
Ecco le statistiche
La colonna D mostra i valori reali delle probabilità
La colonna E rappresenta i valori calcolati per la distribuzione t2.
Di quali altre prove hai bisogno????????
Il punto è che i trade di topistar durano ore e sono di decine di pip. Da questo punto di vista, il prezzo non cambia significativamente in pochi secondi. E Renko naturalmente filtra bene il rumore, ma probabilmente porterà ad una distribuzione completamente diversa degli incrementi.
Bene, il mio TS sta anche congelando ogni ordine per tredici ore. (
Ecco, Vladimir - specialmente per te.
Questo è l'istogramma degli incrementi di EURJPY per la scorsa settimana a intervalli di tempo esattamente esponenziali con la media delle quotazioni
Ecco le statistiche
La colonna D mostra i valori reali delle probabilità
La colonna E rappresenta i valori calcolati per la distribuzione t2.
Di quali altre prove hai bisogno????????
Il forum ti permette di allegare dei file ai tuoi messaggi.
I file .xls non possono essere allegati, ma possono essere zippati.
Ecco, Vladimir - specialmente per te.
Questo è l'istogramma degli incrementi di EURJPY per l'ultima settimana con intervalli di tempo esattamente esponenziali con la media delle quotazioni
Sappiamo cos'è l'incremento. Sappiamo anche cos'è il diradamento dei campioni.
E cosa significa la media delle citazioni in questo caso?
Possiamo descrivere formalmente ciò che viene preso come intervallo di campionamento nell'istogramma di Beautiful?
о)