Pastori ZigZags - pagina 5
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Grazie, sono ancora sul 4, ho bisogno di passare lentamente al 5, il mio broker userà il 4 entro la fine dell'anno, e il 5 è già stato introdotto.
il mio broker sta finendo di usare il 4 entro la fine dell'anno, e ha già introdotto il 5.
non è possibile che un broker rinunci a mt4.
mostrare la notizia sul sito ufficiale del broker.
Non è possibile che un broker rinunci a mt4.
Mostra la notizia sul sito ufficiale del broker.
Questo è quello che mi è stato detto dall'helpdesk, sembra che sia vietato pubblicizzare un broker qui, specialmente uno nel mercato polacco.
Perché c'è una ricerca qui? È sufficiente ricordare che alcune compagnie di brokeraggio danno 4 spreads, e alcune danno 5. I tick sono completamente determinati da ogni compagnia di brokeraggio per ogni tipo di conto e a volte individualmente per ogni conto. Grosso modo, l'area delle fluttuazioni fino a 2 spread è completamente gestita dalle società di brokeraggio che decidono come dividere i movimenti dei tassi e possono dividerli di 10 volte o pacchetti con più o meno tick, per esempio da 80 mila a 1500 mila a settimana.
E l'analisi del movimento dei tassi di cambio che hai citato con un modello esponenziale è per le differenze di tasso, non per i tick.
Sì grazie, letto già in questo thread https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page205#comment_6733812 ))
Questa ricerca non è stata fatta da me, Northwind.
Probabilmente ormai abbastanza stanco, puoi chiarire in che senso per la differenza di tasso?
Sì, grazie, già letto in questo thread https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page205#comment_6733812 ))
Quella ricerca non è stata fatta da me, Northwind.
Probabilmente ormai abbastanza stanco, puoi chiarire in che senso per la differenza di corso?
Nelle tue due righe:
"dove+-1 rappresenta il 99,4% di tutte le zecche e +-2 rappresenta circa lo 0,55% in più.
Risulta essere un'incongruenza. Cioè gli intervalli 1H per 1p sarebbero più del 50%".
Per "tick" (+-1 punto, il valore di un punto è a discrezione della società di brokeraggio) si intende l'aumento del tasso di cambio durante il periodo di tempo tra due tassi di cambio successivi. La dimensione dell'intervallo:
- è ordini di grandezza più breve del tempo caratteristico di formazione del passo "mossa" o del valore di soglia dell'incremento di tasso nella seconda linea, secondi e millisecondi rispetto a minuti e ore per gli intervalli della seconda linea;
- non è determinato dal valore di soglia (non dalla corsa), ma dagli algoritmi di selezione e filtraggio applicati nel DC.
Inoltre, c'è una relazione rigida tra gli incrementi e i tassi, la somma degli incrementi di tick per qualsiasi periodo è uguale all'incremento del tasso per quel periodo. Non solo il valore, ma anche un segno di incrementi può muoversi a volontà delle società di intermediazione. Ma in caso di più di 2 spreads il DC creerà una situazione di arbitraggio e sarà punito dai sistemi di trading che li calcolano. Materialmente.
Le soglie della seconda linea sono scelte dal cliente, non dal DC, e i loro valori sono di solito più di diversi spread.
In termini matematici, la relazione rigida menzionata può essere espressa dall'analogia tra i valori di una funzione definita da una tabella e la somma integrale sulla tabella, se consideriamo il numero di riga della tabella come una variabile di integrazione. Ricordando la relazione tra l'integrale definito e la prima forma della funzione subintegrale, possiamo guardare la relazione degli incrementi di tick al tasso così come la relazione degli incrementi di una funzione alla sua derivata direttamente nella definizione della derivata come limite del rapporto tra gli incrementi della funzione e l'argomento. Solo che non si può andare al limite. E le sostituzioni di differenza per la derivata non funzionano bene a causa del chattering. Se escludiamo (diminuiamo) il dithering degli incrementi di tick, per esempio facendo la media del tasso medio 0,5*(Bid+Ask) su decine di DT di origine, possiamo avvicinarci molto di più.
Un'altra analogia, che è puramente mia. Guardando il termometro fuori dalla finestra diciamo: "Wow, stamattina è dieci gradi più freddo di ieri sera". Queste sono le differenze di rotta con cui il Vento del Nord (l'autore dei grafici) opera nella seconda linea. Ma se veniamo in un negozio, chiediamo un termometro da esterno con scuola -50+50 e ci viene data una scelta di cinque pezzi dalla stessa scatola, la differenza nelle loro letture, anche due o tre gradi è analoga alle differenze di tick. Questa è la loro area, date un'occhiata alle ormai comuni tabelle di confronto dei preventivi di diversi DC.
Nelle tue due righe:
"dove+-1 rappresenta il 99,4% di tutte le zecche, e +-2 rappresenta circa lo 0,55% in più.
Questo si traduce in un'incongruenza. Cioè gli intervalli 1H per 1p. sarebbero più del 50%".
Per "tick" (+-1 punto, il valore di un punto è a discrezione della società di intermediazione) si intende l'aumento del tasso di cambio durante il periodo di tempo tra due tassi di cambio successivi. La dimensione dell'intervallo:
- è ordini di grandezza più breve del tempo caratteristico di formazione del passo "mossa" o del valore di soglia dell'incremento di tasso nella seconda linea, secondi e millisecondi rispetto a minuti e ore per gli intervalli della seconda linea;
- non è determinato dal valore di soglia (non dalla corsa), ma dagli algoritmi di selezione e filtraggio applicati nel DC.
Inoltre, c'è una relazione rigida tra gli incrementi e i tassi, la somma degli incrementi di tick per qualsiasi periodo è uguale all'incremento del tasso per quel periodo. Non solo il valore, ma anche un segno di incrementi può muoversi a volontà delle società di intermediazione. Ma in caso di più di 2 spreads il DC creerà una situazione di arbitraggio e sarà punito dai sistemi di trading che li calcolano. Materialmente.
Le soglie della seconda linea sono scelte dal cliente, non dal DC, e i loro valori sono di solito più di diversi spread.
Dal punto di vista della matematica, la relazione rigida menzionata può essere espressa dall'analogia tra i valori di una funzione definita da una tabella e la somma integrale sulla tabella, se consideriamo il numero di riga della tabella come una variabile di integrazione. Ricordando la relazione tra l'integrale definito e la prima forma della funzione subintegrale, possiamo guardare la relazione degli incrementi di tick al tasso così come la relazione degli incrementi di una funzione alla sua derivata direttamente nella definizione della derivata come limite del rapporto tra gli incrementi della funzione e l'argomento. Solo che non si può andare al limite. E le sostituzioni di differenza per la derivata non funzionano bene a causa del chattering. Se escludiamo (diminuiamo) il dithering degli incrementi di tick, per esempio facendo la media del tasso medio 0,5*(Bid+Ask) su decine di fonti DC possiamo avvicinarci molto.
Un'altra analogia, che è puramente mia. Guardando il termometro fuori dalla finestra diciamo: "Wow, stamattina è dieci gradi più freddo di ieri sera". Queste sono le differenze di rotta con cui il Vento del Nord (l'autore dei grafici) opera nella seconda linea. Ma se veniamo in un negozio, chiediamo un termometro da esterno con scuola -50+50 e ci viene data una scelta di cinque pezzi dalla stessa scatola, la differenza nelle loro letture, anche due o tre gradi è analoga alle differenze di tick. Questa è la loro area, date un'occhiata alle ormai diffuse tabelle di comparazione dei preventivi di diversi DC.
Sono d'accordo con te, non sono stato corretto inizialmente nel paragonare tick e passo, l'ho fatto consapevolmente, con la probabilità che il passo in tale scala sarà uguale al tick, in generale, tutto è chiaro. Hai spiegato tutto molto bene, e ti ringrazio molto, l'unica cosa che mi dà fastidio è la tua frase"per combinare i pacchetti con le zecche più o meno spesso, per esempio da 80 000 a 1500 000 a settimana".
Se il chattering del piccolo orizzonte è entro 2 spread, perché dà una differenza così grande per un lungo periodo? Cioè l'errore nel tempo è smussato con il periodo (in barre), ma aumenta in tick?
Lei scrive che facendo la media del tasso medio su decine di società di intermediazione possiamo diminuire l'affidabilità. Cos'è meglio, fare la media degli spread da fonti diverse o lavorare con zecche da fonti diverse?
Sono d'accordo con te, inizialmente ho fatto un confronto errato tra tick e pitch, l'ho fatto deliberatamente con la probabilità che il pitch in tale scala sarà uguale al tick, in generale, tutto è chiaro. Hai spiegato tutto molto bene, e ti ringrazio molto, l'unica cosa che mi disturba è la tua frase"combinare i pacchetti con le zecche più o meno spesso, per esempio da 80 000 a 1500 000 a settimana".
Se il chattering del piccolo orizzonte è entro 2 spread, perché dà una differenza così grande per un lungo periodo? Cioè l'errore nel tempo è smussato con il periodo (in barre), e in tick aumenta?
Lei scrive che facendo la media del tasso medio su decine di società di intermediazione possiamo diminuire l'affidabilità. Cos'è meglio, fare la media degli spread da fonti diverse o lavorare con zecche da fonti diverse?
Le stime del numero di pacchetti di zecche per settimana sono prese dalla cifra di https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page18#comment_6167098, partendo dal presupposto che un pacchetto viene fornito con non più di una zecca per coppia, questo è il modo in cui funziona questa raccolta di zecche. Non vedo alcuna correlazione con una gamma di 2 spread. Cosa sia un "errore di temporizzazione" non lo so. Non ho scritto sull'approssimazione della credibilità e non dirò nemmeno cos'è.
Se sapessi "quale è meglio"... Perché calcolare gli spread medi da più fonti, non lo so. I tick da diverse fonti sono buoni almeno per identificare situazioni di arbitraggio.
Le stime del numero di pacchetti di zecche per la settimana sono prese dalla cifra di https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page18#comment_6167098, basandosi sul fatto che un pacchetto viene fornito con non più di una zecca per coppia, è così che funziona questa raccolta di zecche. Non vedo alcuna correlazione con una gamma di 2 spread. Cosa sia un "errore di temporizzazione" non lo so. Non ho scritto sull'approssimazione della credibilità e non dirò nemmeno cos'è.
Se sapessi "quale è meglio"... Perché calcolare gli spread medi da più fonti, non lo so. I tick da diverse fonti sono buoni almeno per identificare situazioni di arbitraggio.
l'"errore nel tempo" cresce - intendevo dire che i diversi broker, cosa che segue dalla tua tabella, hanno anche una forte dispersione nei volumi, cioè se inizialmente c'è una differenza nel processo di quotazione in tick, poi nel tempo questa differenza non potrà che crescere, in barre al contrario, più passa il tempo, meno sarà questa differenza. Approssimazione dell'affidabilità significava che se riceviamo il prodotto finale ai prezzi peggiori anche filtrati, mediati, poi se prendiamo le citazioni da diversi broker, possiamo vedere almeno un quadro approssimativo di ritardo, perché alcuni broker possono trasmettere il flusso filtrato del loro fornitore di liquidità, è solo un pensiero.
Si scopre che quando apriamo una posizione con un broker, nella maggior parte dei casi ci troviamo immediatamente nella risonanza, quindi forse c'è una maggiore probabilità di aprire una posizione contro il movimento. Chi ha un'opinione?
Qui
http://www.gurutrade.ru/forex-quotes/
è possibile vedere le quotazioni di diversi broker.
L'"errore di tempo" aumenta - intendevo dire che i diversi broker, cosa che segue anche dalla tua tabella, hanno una forte variazione nei volumi, cioè se inizialmente c'è una differenza nel processo di quotazione in tick, poi con il tempo questa differenza non potrà che aumentare, in barre al contrario, più tempo passa, meno sarà questa differenza. Approssimazione dell'affidabilità significava che se riceviamo il prodotto finale ai prezzi peggiori anche filtrati, mediati, poi se prendiamo le citazioni da diversi broker, possiamo vedere almeno un quadro approssimativo di ritardo, perché alcuni broker possono trasmettere il flusso filtrato del loro fornitore di liquidità, è solo un pensiero.
Si scopre che quando apriamo una posizione con un broker, nella maggior parte dei casi ci troviamo immediatamente nella risonanza, quindi forse c'è una maggiore probabilità di aprire una posizione contro il movimento. Chi ha un'opinione?
Possiamo vedere sia un modello di ritardo che un modello di anticipo. Solo:
- questi modelli sono istantanei, al prossimo sondaggio dei tick in arrivo il DC principale diventerà quello in ritardo;
- La scala delle differenze in questi modelli è piccola, altrimenti si creeranno situazioni di arbitraggio.
Che differenza c'è nel numero di zecche in uno e nello stesso tempo capisco. E che differenza c'è nel numero di barre, per esempio, di quindici minuti?