Dalla teoria alla pratica - pagina 691
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1. finestra di osservazione: non è corretto aspettarsi che aumentando la finestra di osservazione la strategia funzioni. Perché improvvisamente non funziona con un periodo di 480 minuti, e aumentando la finestra W = fino a 1440 minuti la condizione di ritorno dovrebbe funzionare? Imho, la teoria corretta dovrebbe funzionare in qualsiasi intervallo di tempo, l'unica differenza è l'intervallo di prezzo in pip.
Resto della mia opinione: il mercato NON è autosimile. Il mercato NON è autosimile. Un TS che funziona su un TF non funzionerà su un altro.
Tuttavia, se si ha il trend/float KEY in tasca e Mandelbrot può essere lasciato ingannato.
Ma ho provato di tutto - non funziona niente...
Resto della mia opinione: il mercato NON è autosimile. Mandelbrot ha deliberatamente ingannato coloro che soffrono in modo che i suoi patroni possano riempire le loro tasche senza fondo. Un TS che funziona su un TF non funzionerà su un altro.
Tuttavia, se si ha il trend/float KEY in tasca e Mandelbrot può essere lasciato ingannato.
Ma ho provato di tutto, non funziona niente...
E questo? Non di nuovo un graal?
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Dalla teoria alla pratica
Alexander_K, 2018.10.23 13:30
Sto pubblicando il Graal per la cinquecentesima volta:
Ecco la variante di processo che mi è chiara.
sigma^2 - varianza normale della distribuzione degli incrementi in una finestra scorrevole
theta^2 è una varianza insolita, cioè = 2*(b^2), dove
nu è l'ordine della distribuzione gamma, e se stiamo parlando della distribuzione di Laplace, nu=1.
Ma l'attesa, che il tuono mi colpisca, non mi è chiara...
Ho riletto la corrispondenza tra Automat e Vladimir - opzioni, funzioni di saturazione... Svenne e si addormentò...
Ho provato a costruire un canale di varianza relativo al MA e alla mediana, i risultati sono migliorati di circa +10%, ma non è questo... Sbagliato, per così dire...
Continuando a smanettare...
Hai già risolto questa bestia?
E questo? Non di nuovo un graal?
Hai già risolto questa bestia?
No, non l'ho fatto. Non capisco - che tipo di aspettativa è questa...
Se la varianza viene sottratta dal normale MA - sì, c'è un miglioramento dei risultati - ma il MA non corrisponde all'aspettativa data nella formula ...
Dato che theta è in realtà la media (non la deviazione standard!) della distribuzione incrementale, cioè - il tasso medio, allora... cosa? Non capisco. Scemo, o forse sono sempre stato così...
Non capisco... Non capisco cosa sia l'attesa della morte...
Se la varianza viene sottratta dal normale MA - sì, c'è un miglioramento dei risultati - ma il MA non corrisponde all'aspettativa data nella formula...
Dato che theta è in realtà la media (non la deviazione standard!) della distribuzione incrementale, cioè - il tasso medio, allora... cosa? Non capisco. Scemo, o forse sono sempre stato così...
non hai trovato un indicatore che vada al centro del canale.
Non capisco... Non capisco cosa sia l'attesa della morte...
Se la varianza viene sottratta dal normale MA - sì, c'è un miglioramento dei risultati - ma il MA non corrisponde all'aspettativa data nella formula...
Dato che theta è in realtà la media (non la deviazione standard!) della distribuzione incrementale, cioè - il tasso medio, allora... cosa? Non capisco. Scemo, o forse sono sempre stato così...
Non capisco... Non capisco cosa sia l'attesa della morte...
Se si sottrae la varianza dal MA ordinario - sì, c'è un miglioramento nei risultati - ma il MA non corrisponde all'aspettativa data nella formula...
Dato che theta è in realtà la media (non la deviazione standard!) della distribuzione incrementale, cioè - il tasso medio, allora... cosa? Non capisco. Imbranato, o forse sono sempre stato così...
Se si considera la costruzione del funzionale, la sua prima variazione, la seconda variazione, -- guardando dal retro -- si può tracciare un'analogia con questa bestia, dalla descrizione disponibile (secondo uno dei link dati). Se lo si desidera, si può introdurre l'ennesima variazione. I momenti rilevanti possono allora essere calcolati in modo puramente formale, e anche senza il solito riferimento semantico.
Video "Cosa succede sui tick XAUUSD e GBPJPY":
Video "Cosa succede sui tick di XAUUSD e GBPJPY":
Ho guardato il video.
Cosa succede con le zecche? Non ho visto nulla di sovrannaturale.
Ho guardato il video.
Cosa succede con le zecche? Non ho visto nulla di sovrannaturale.
Per esempio, c'è molta artificialità sull'oro. Regolabile.
Un po' di pratica, signori!!!
Gli scambi dovrebbero essere così:
Appena chiuso su NZDUSD. Sul serio, ovviamente.
Vorrei che fossero sempre così.