Dalla teoria alla pratica - pagina 312
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e i bolscevichi hanno avvertito circa 50 pagine fa che sedersi sugli accordi finisce in un poker)
C'è, naturalmente. Se vuoi, puoi trovare il mio segnale qui sul forum. Ma non voglio ancora vantarmene. In due settimane era solo +8,6%.
Il problema era il seguente.
Non volevo correre rischi e ho diminuito il numero di coppie di valute che stavo negoziando a 4. Ahimè, il numero di scambi è diminuito drasticamente. Una media di 1 scambio in 2 giorni. Questo è letteralmente deprimente e mi congela... Perdere interesse... Deciderà il prossimo fine settimana - o aumentare ancora il numero di strumenti o qualcos'altro. Finora sono deluso - il trading non si adatta alla mia personalità e al mio temperamento (probabilmente come la maggior parte dei trader :))
Ho visto il segnale e confermo, il fatto che c'era un minus, è della storia dei dinosauri per gli standard del forex, dove tutto si brucia come passi di lancio, e il nuovo, era nel plus, tutto è OK, l'uomo non ha capito, non si può eseguire, abbiate pietà)) E per quanto riguarda i prelievi, nessuno ne ha avuti?))) O nessuno ne aveva?))
Ho visto il segnale e confermare che c'era un meno, che è dalla storia dei dinosauri da standard forex, dove tutto brucia come passi dal lancio, e il nuovo, era nel più, tutto è ok, l'uomo non ha capito, non si può eseguire, avere pietà))). E per quanto riguarda i prelievi, nessuno ne ha avuti?))) O nessuno l'ha fatto?)))
Grazie per il tuo sostegno, dolcissimaNovaja. Ma c'è comunque qualcosa che non va. C'è un calo drammatico nel numero di scambi quando si passa da 16 a 4 coppie scambiate. Il trading su 4 non è lo stesso, noioso e con reddito insufficiente, mentre 16 è più rischioso. Qualcosa a cui pensare...
Abbiamo bisogno diun modulo comune a tutti i robot di trading che riduca le dimensioni quando si aprono le operazioni allo stesso tempo. Oppure dovrebbe proibire gli scambi simultanei. È una cosa elementare da fare.
Le cose stanno così. Ho un divieto di scambi simultanei in questo momento. E, in effetti, gli scambi coincidono nel tempo (appena controllato sul modello). Si scopre che dovremmo lavorare su MM e permettere scambi simultanei.
Cosa pensare, abbiamo bisogno di un modulo comune a tutti i robot di trading che diminuisca le dimensioni quando si aprono operazioni allo stesso tempo. O proibire gli scambi simultanei. È una cosa semplice da fare.
Se avessi un buon indicatore "Orient" ma iniziasse a calcolare con i minuti, nel seminterrato del grafico c'è una ripartizione degli indici valutari e se la segui durante il giorno, allora sopra la linea di equilibrio di solito c'erano 4 indici valutari e sotto - gli altri quattro. La stessa correlazione è stata ottenuta. Cioè quelli sopra lo zero erano correlati tra loro, e quelli sotto lo zero, e di conseguenza quelli su entrambi i lati della linea di equilibrio non erano correlati. Quindi, a proposito di questo...
Ci sono alcune variabili come Symbol_1, Symbol_2 ecc.
Provato il codice:
Ma non funziona. s contiene il testo Symbol_1, Symbol_2 , e voglio il valore della variabile con il nome Symbol_1, Symbol_2 ecc.
Come posso convertire una stringa in una variabile con questo nome?
Nel contesto della tua domanda - non è possibile. Sostituitelo con un ciclo per cercare gli elementi dell'array Symbol[i].
E sì, signori, ricontrollato ancora e ancora - se avessi lavorato solo con le zecche, senza considerare l'intensità del trading, questa settimana sarebbe stata uno scarico brutale. Ricordate questo.
Alexander, hai pensato a come migliorare le prestazioni del tuo sistema? Lasciamo fuori la non-entropia per ora. Lavoriamo con quello che abbiamo.
@Dr. Trader ha trovato la distribuzione di Erlang e Cauchy nella sua indagine sugli intervalli di tempo tra i tick.
Sugli intervalli di secondi c'è una distribuzione logaritmica e una coda esponenziale. Quando si legge la serie esponenziale, si passa il pettine su tutto il campione. Forse per ottenere un effetto migliore lasciate le code così come sono ed eseguite esponenzialmente solo fino ad una certa soglia per ottenere un campione uniforme nella stessa distribuzione. Il coefficiente di intensità dell'offerta probabilmente si aggiusterebbe leggermente.
Alexander, hai pensato a come migliorare le prestazioni del tuo sistema? Lasciamo fuori la non-entropia per ora. Lavoriamo con quello che abbiamo.
@Dr. Trader ha trovato la distribuzione di Erlang e Cauchy nella sua indagine sugli intervalli di tempo tra i tick.
Sugli intervalli di secondi c'è una distribuzione logaritmica e una coda esponenziale. Quando si legge la serie esponenziale, si passa il pettine su tutto il campione. Forse per ottenere un effetto migliore lasciate le code così come sono ed eseguite esponenzialmente solo fino ad una certa soglia per ottenere un campione uniforme nella stessa distribuzione. Il coefficiente di intensità dell'offerta probabilmente si aggiusterebbe leggermente.
Quihttps://www.mql5.com/ru/forum/86386/page836#comment_7062634 ho suggerito di sperimentare i flussi Erlang. È questo il modo in cui intendi?