Dalla teoria alla pratica - pagina 676
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Anche i tic hanno senso...
Non è la prima volta che vedo la foto che stai postando.
La domanda è: "Che cos'è questo?
non funzionerà, quello che si troverà tra 2-3 mesi, che funzionerà solo su questa parte di storia come tutti uguali cercheremo regolarità statistiche, abbiamo già affrontato questa questione:https://www.mql5.com/ru/articles/1530
Non voglio ripetere quello che ho scritto in vari topic, ma in breve: l'analisi tecnica e l'economia sono più vicine alla pseudoscienza che alle indagini scientifiche, ma questa è la mia opinione personale, che mi sono formato personalmente e.)
Non lo so)) ho sempre una cosa in agenda che non posso ancora risolvere... tutto il resto è stato fatto da molto tempo) e funziona in qualsiasi periodo dell'anno... naturalmente ci sono crisi ma le vedo comunque... e col tempo...
Ecco la domanda... è fondamentale..:
Per esempio, il drawdown è piccolo, hai perso diciamo 20 dollari, come aumentare i profitti medi senza aumentare i lotti in modo che i rischi non aumentino o almeno si mantengano a un livello accettabile...?
Questo è il motivo per cui il drawdown (fissato da uno stop loss, per esempio) influisce sempre sulla redditività nel lungo periodo, e a volte si trasforma in una crescita dei lotti e dei rischi, dal momento che si deve recuperare questo drawdown. Naturalmente, questo non riguarda i segnali, ma i modi di aprire e chiudere le operazioni. Sarebbe bello discuterne qui o mandarmi un link a un ramo dove uno ha suggerito alcune idee su come farlo...
Sarebbe bello discuterne qui o buttare fuori un link a un ramo con alcune idee su come implementare la soluzione...
Dirò solo che risolvere questo problema è il 30% del lavoro sui guadagni nel forex e in generale in qualsiasi mercato senza differenza.
non funzionerà, cosa si troverà in 2-3 mesi, che funzionerà solo su questa parte della storia come noi tutti lo stesso cercherà regolarità statistiche, abbiamo già affrontato questa domanda:https://www.mql5.com/ru/articles/1530
Non voglio ripetere quello che ho scritto in vari argomenti, ma in breve: l'analisi tecnica e l'economia sono più vicine alla pseudoscienza che alla ricerca scientifica, ma questa è la mia opinione personale, che mi sono formato personalmente e )))
l'economia non è solo previsioni, ha molto da offrire
Non posso rivelare quello che so... e non ne ho bisogno. Non posso rivelare quello che so ... e non devo ... come i vostri binari che seguite possono aprire più di me ... ma per rispetto di persone come Novaja, Aleksandr_K darò un suggerimento ... qui si vede la crescita dei volumi di tick ... non vedo un modello ... Non sto parlando di segnali, sto dicendo che la casualità è casualità nel 98%... ma il carattere del movimento casuale può dare qualcosa di importante considerando il fatto che si formano code spesse dopo la linea rossa. Novaja sa approssimativamente cosa intendo) non ci sono arrivato basandomi sui volumi stessi, è solo che quei segnali, che non sono legati a nessun volume, erano particolarmente redditizi e coincidono approssimativamente con quei posti dove si trova la linea rossa... non in tutti i posti dove si trova questa linea... è comprensibile... ma esattamente dove si trova una delle linee rosse.
costruite una correlazione dell'analisi degli eventi precedenti a ciò che è già accaduto, e vedrete ciò che dovete vedere e dove dovete vederlo.
risposta: assolutamente no!
Ahimè, il rapporto: stoploss/takeprofit * lotto - questo è il rischio, io "aggiungerei" anche la frequenza delle entrate a mercato a questa formula... ma lo lasceremo così per ora,
e dobbiamo comunque fare scambi in futuro per compensare la perdita. Se cambiamo lotto otteniamo Martingala e media, se cambiamo stoploss otteniamo sovrapposizione di perdite, se cambiamo takeprofit riduciamo l'aspettativa matematica...)
Sono totalmente d'accordo con te.
e se TP/SL = 0,98 ?)
Lotto = const ?
Chiusura parziale del lotto? Non so cosa potrebbe funzionare là fuori?Penso che per controllare il TS dovrebbe prima essere testato con un lotto fisso 1, se l'aspettativa matematica è soddisfacente, allora la gestione del capitale può migliorare la redditività
Ho dato un esempio di un articolo sopra, dalla stessa serie il primo erahttps://www.mql5.com/ru/articles/1526
SZS: chattavo con 6ETrader su Skype e lui diceva apertamente che faceva trading nei futures secondo il seguente principio: apre un ordine, il prezzo passa 10-15 pip, poi ne chiude 2/3 e la situazione è la stessa, ahimè MM è primario ;)
Si) Hai ragione, è solo che quando prendo code spesse in anticipo... il sistema di ordini funziona bene per me in qualsiasi direzione ... ma a volte la perdita è solo perché i prezzi stanno "tremando" o semplicemente non c'è abbastanza movimento ... i rischi statistici dove con un dato rischio sul deposito posso usare situazioni di mercato e guadagnare ... allora devo aumentare i rischi ... o semplicemente aspettare e sperare che le prossime sessioni di trading saranno abbastanza redditizie in totale per coprire le perdite abbastanza velocemente ...
Il mio robot di trading sta ottenendo circa il 100-150% all'anno, ma a causa del fatto che ho scritto sopra le perdite possono mangiare il 30%-50% del profitto totale per un lungo periodo, e poiché il mio robot sta cercando di coprire queste stesse perdite il rischio aumenta e il modulo di controllo del rischio non glielo permette ovviamente ...
Stavo prestando attenzione a "bloccare le perdite abbastanza velocemente" perché più a lungo stai perdendo anche piccole perdite, la possibilità di incappare in qualcosa di spiacevole per il trading cresce costantemente... e quando c'è una crisi locale, quando il rumore del mercato inizia a saltare fino al limite delle code spesse, non puoi guadagnare nulla.....
e il corridoio verde dei profitti è molto stretto...e velocemente nel tempo tende a 0...+ le perdite si accumulano e ciò aumenta la possibilità di rischi sempre maggiori e l'autoblocco nel trading...
Si) Hai ragione, è solo che quando prendo code grasse in anticipo... Il sistema di ordini funziona bene per me in qualsiasi direzione... ma a volte la perdita dei prezzi è appena "tremante" supera i rischi statistici quando posso utilizzare situazioni di mercato con un dato rischio del deposito e guadagnare... allora devo aumentare i rischi... o semplicemente aspettare e sperare che le prossime sessioni di trading saranno abbastanza redditizie in totale, per coprire le perdite abbastanza rapidamente...
Beh, si può chiamare sia martingala che gestione del rischio... Ma l'essenza è la stessa, ogni entrata nel mercato è un rischio, quindi si entra nel mercato con un rischio più alto, e poi lo si riduce chiudendo parzialmente il lotto, c'era un topic su "l'antimartingala prevale", c'erano dei calcoli che il TS diventa più redditizio sulla storia se si usa l'antimartingala (il lotto si riduce per i trade perdenti)
Ma il mercato è stato piatto per anni, ora il sistema sta lavorando sul calcolo del rischio e la perdita in attesa o la media, se il mercato è in tendenza, sarà difficile lavorare
ZS: il post sopra sulla volatilità intraday, beh è l'unico modello in tutta la storia che è e probabilmente sarà sempre ;)
la questione non è ciò che accade durante il giorno, la questione è ciò che lo precede - catturare tale volatilità in tempo è irreale - inevitabilmente si ottiene un urto o una stabilizzazione del prezzo))
ma non è questa la domanda comunque =)c'era un thread sui "trionfi dell'anti-martingala" molto tempo fa, e c'erano dei calcoli che il TS diventa più sopravvivibile sulla storia se si usa l'anti-martingala (il lotto si riduce sui trade perdenti)
questo sarebbe molto interessante)
Sto usando le mezze perdite... cioè io... il robot... prende metà delle perdite e poi chiude un'altra metà e così via) funziona alla grande) forse questo aiuterebbe...hmmm...
Ahem...
Difficile leggere Gunn, naturalmente...
Ma le prime impressioni sono queste:
1. su distribuzioni e quantili Gunn non ha pensato dalla parola "nemmeno una volta".
2. Inconsciamente, insieme a Einstein, ha usato la proporzione "spostamento quadrato ~ tempo" solo non per le molecole, ma per i prezzi. Questo dimostra ancora una volta il mio punto sull'applicabilità della teoria del moto browniano ai prezzi.
3. L'intervallo di confidenza è stato calcolato sulla base dello spread (HIGH-LOW) del prezzo nella finestra mobile.
4. L'angolo tra il raggio-vettore dei prezzi e l'asse del tempo era la chiave magica che stavo cercando. Se è più di 45 gradi - tendenza, se è meno - piatto (o - al contrario, non ci sono ancora riuscito...).
Sulla proporzione "spostamento quadrato ~ tempo" e l'applicabilità della teoria del moto browniano ai prezzi. https://www.mql5.com/ru/articles/1530:
Un trader che ha creato un TS di pipswitching di solito si illude sulla frequenza dei trade perdenti. Le radici di questa illusione risalgono all'idea di un processo di prezzo di chiusura simile a quello di una vignetta e alla validità della formula di Einstein per il moto browniano: "se prendiamo SL=20, TP=2, allora la probabilità di (20/2) ^2=100 volte meno che uno stop loss venga attivato quando i prezzi si allontanano dal prezzo aperto rispetto alla probabilità di un take profit; quindi questo TS deve essere redditizio". L'illusione di questa nozione è che questo processo non è un processo di Wiener, e le probabilità corrispondenti differiscono di molto meno di un fattore 100!