Il consigliere è adatto alla vita reale? - pagina 2

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Bene, finalmente. La gestione del denaro è una componente molto importante. Non meno importante dell'Expert Advisor stesso che può commerciare in profitto con un lotto costante. E per qualche motivo tutti o moltiplicano la dimensione del lotto in base alla dimensione del deposito o usano la martingala. Questo articolo ha finalmente dimostrato l'influenza del modulo di gestione del denaro sul trading redditizio - non il volume del deposito, non la martingala, ma la gestione del denaro.

Uso sempre la gestione del denaro nei miei EA. Nel mio caso, l'implementazione del modulo è molto più complessa, controlla i rischi e impedisce all'Expert Advisor di perdere denaro senza interferire con i suoi guadagni. Cioè, se qualcosa va storto, non sono preoccupato - l'Expert Advisor semplicemente non guadagnerà, ma non perderà nemmeno denaro. Di solito si guadagna sempre - la gestione del denaro e del rischio in qualsiasi situazione tira l'Expert Advisor per le orecchie :)
 
DC2008 >>:

Тема действительно обладает большим потенциалом и заслуживает особого исследования. Правда..., в ней не всё так однозначно и очевидно.

Только это, всё же, не фильтрация, а скорее - синхронизация функции изменения ММ с кривой баланса или что-то в этом роде. При фильтрации количество сделок сокращается, а здесь оно постоянно.


Il numero di scambi è costante, ma solo quando il filtraggio diminuisce il numero di scambi con un lotto e aumenta - con un lotto di 0,01. Cioè il commercio è in corso, ma non realmente.
 
zxc >>:
Ну, наконец-то. Управление капиталом очень важная составляющая. Ничуть не менее важная, чем сам эксперт который может торговать в прибыль постоянным лотом. И почему-то все либо умножают лот в зависимости от размера депозита, либо применяют мартингейл. Наконец-то показали, насколько влияет на прибыльную торговлю реализация в советнике модуля управления капиталом - не размер лота от депозита, не мартингейл, а именно управление капиталом.

В своих экспертах обязательно применяю управление капиталом. У меня реализовано по другому, модуль намного сложней, следит за рисками, практически не позволяет советнику слить и при этом не мешает советнику зарабатывать. Т.е. в случае если что-то пойдет не так, я не переживаю - советник просто не заработает, но и не сольет. Обычно всегда зарабатывает - управление капиталом и рисками при любой ситуации вытягивает советника за уши :)


Sì, sto anche guardando in quella direzione. Ho letto un libro sulla dimensione extra nel trading.
È incredibile quanto questo modulo sia capace di trasformare la G in una caramella. Se un EA ha dei periodi in cui realizza dei profitti, allora questo tema può migliorare notevolmente le sue prestazioni. Naturalmente, se crolla al ritmo della diffusione, allora non c'è niente da fare.
 
C'è poca esperienza di questi esperimenti. Sì, si dovrebbe prendere un EA che mantiene l'equilibrio intorno allo zero, ma con grandi oscillazioni. Ho provato a costruire un diverso controllo della dimensione della posizione (piuttosto geometrico in base al drawdown); non è venuto molto bene. Non riesco a trovare la mia ricerca in questo momento.
È possibile, tra l'altro, combinare l'EA originale e invertito nella direzione di tutte le posizioni.
La funzione è interessante, vedrò cosa posso farci.
 
Dserg >>:


Да, я тоже смотрю в этом направлении. Книжку вот читал, про дополнительное измерение в торговле.
Удивительно, насколько этот модуль способен сделать из Г. конфетку. Если в советнике есть периоды, когда он хоть сколько-нибудь зарабатывает, то эта тема способна сильно улучшить его показатели. Конечно, если просто сливает со скоростью спреда, тут уж ничего не поделаешь.

Uno sviluppo interessante!

Una luce in questo regno. Forse gli sviluppatori faranno insieme qualcosa di utile sulla gestione del denaro, l'idea è la cosa principale, c'è anche una funzione pronta).

 
Puoi spiegare più dettagliatamente come usare questa funzione? Il codice ha delle variabili esterne ad esso, come ho capito. Per esempio curF, LastB, array Bal[]
 
Dezil >>:
А можно подробнее как этой функцией пользоваться? В коде есть переменные внешние по отношению к ней как я понимаю. Например curF, LastB, массив Bal[]


Prima dichiariamo le variabili:
static double curF,LastB,LastdB;
static string strB;
static double Bal[100];
extern int F=100;
extern int Nfast = 10;
extern int Nslow = 50;
extern bool useF = true;
Poi aggiungiamo alla funzione init():
    curF=F;
    LastB=0;
    LastdB=0; 
    ArrayInitialize(Bal,0);
Poi aggiungere alla funzione start():
   if (useF) {
      curF=getF();
   } else {
      curF=F;
   }
E infine, quando si calcola il lotto, aggiungere:
Lots1 = NormalizeDouble(Lots*curF,2);
????????
PROFITTO!!!
 
Caro Dserg!
Vi esprimo la mia gratitudine per qualcosa di veramente nuovo! Almeno per me personalmente, l'idea è innovativa.
 
e l'idea è nuova per me. Grazie. Cercherò di aggiungere la mia scintilla di coscienza di gruppo (2 centesimi). Come influisce questo filtro sui sistemi di trading pubblicati dalle società di brokeraggio insieme al terminale? Avremo cinque sistemi di trading affidabili/stabili in una volta sola (lo stesso Williams, e altri forniti)? Credo di sì.
 
Ho usato un sistema di controllo dell'equilibrio simile per un po' di tempo, ma è un po' più complicato... Ecco un esempio di come funziona:

Curva iniziale
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