Dalla teoria alla pratica - pagina 683
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Il monitoraggio di K2 non è un granché, semmai...
E allora? C'è un mese di vantaggio, credo... Non è questo il punto. Cosa c'è?! È il fottuto Graal che devi tirare fuori dal Processo Gamma Varianza. È lì e lo vedo.
E allora? C'è un mese di benefici, credo... Non è questo il punto. Cosa c'è?! È il fottuto Graal che devi tirare fuori dal Processo Gamma Varianza. È lì e lo vedo.
E vai al secondo PM di Alexander? Perché sto scrivendo e non so se lo leggi o no.
Vai al secondo PM di Alexander? Perché sto scrivendo e non so se stai leggendo o no.No. È occupato :)))
Non ha mai vinto, ecco perché sta impazzendo.
Il monitoraggio di K2 non è esattamente brillante, quindi...
K2 ha la prospettiva di trovare la soluzione giusta. Ma lui vuole un ingresso di qualità al 100%, ma il mercato non glielo permetterà mai.
Si possono fare soldi solo con il MO probabilistico. Entrata a destra e uscita a destra. Tagliare le perdite, tenere i profitti. Non hai bisogno di nient'altro.
Per la cinquecentesima volta, pubblico il Graal:
La variante del processo ha senso per me.
sigma^2 è la normale varianza della distribuzione dell'incremento della finestra scorrevole
theta^2 è una varianza insolita, cioè = 2*(b^2), dove
nu è un ordine della distribuzione gamma, e se stiamo parlando della distribuzione Laplace, nu=1.
Ma l'attesa, che il tuono mi colpisca, non la capisco...
Ho riletto la corrispondenza tra Automat e Vladimir - opzioni, funzioni di saturazione... Svenne e si addormentò...
Ho provato a costruire un canale di varianza relativo al MA e alla mediana, i risultati sono migliorati di circa +10%, ma non è lo stesso... Sbagliato, per così dire...
Continuando a dilettarsi...
Per la cinquecentesima volta, pubblico il Graal:
La variante del processo ha senso per me.
sigma^2 è la normale varianza della distribuzione dell'incremento della finestra scorrevole
theta^2 è una varianza insolita, cioè = 2*(b^2), dove
nu è l'ordine della distribuzione gamma, e se stiamo parlando della distribuzione di Laplace, nu=1.
Ma l'attesa, che il tuono mi colpisca, non mi è chiara...
Ho riletto la corrispondenza tra Automat e Vladimir - opzioni, funzioni di saturazione... Svenne e si addormentò...
Ho provato a costruire un canale di varianza relativo al MA e alla mediana, i risultati sono migliorati di circa +10%, ma non è questo... Sbagliato, per così dire...
Continuare a scemare...
è tutto corretto, e la formula è essenzialmente la stessa, qualunque cosa tu faccia:
- econometria con il suo ISC
- Trasformata di Fourier.
- altre distribuzioni
Tuttavia.... Ho detto per molto tempo che abbiamo N = infinito, quindi gli incrementi sono infinitesimamente piccoli
Un incremento relativamente grande è possibile solo trasformando la scala temporale, o se si usa la formula:
Prezzo/dt
Non c'è tempo nella tua formula
Supponiamo che ci sia un pallone con qualche sostanza sul tavolo, il tavolo ha una certa vibrazione, e questa vibrazione dà il tono al movimento delle particelle di questa sostanza (in modo approssimativo, se posso dirlo).
Calcoliamo il processo che avviene lì e facciamo previsioni sul movimento della particella. E poi qualcuno è venuto al tavolo e ha scosso la fiaschetta e l'ha lasciata di nuovo sul tavolo.
Ora supponiamo che al mercato che vogliamo prevedere succeda qualcosa di imprevedibile che rompa tutto quello che era stato calcolato e previsto prima. Inizia una nuova fase, che non si sa quando cambierà.
Ti metti gli occhiali per non avere sputi negli occhi).
Ma non si può vedere nulla attraverso di loro. Non scambierò più frasi con te((((
Non ha mai vinto, ecco perché sta dando di matto.
Il monitoraggio di K2 non è esattamente brillante, quindi...
Non voglio affermare, come fa Sascha di solito, ma forse l'espulsione è determinata da un angolo > 45 gradi.