Dalla teoria alla pratica - pagina 679

[sibirqk]

Natalja Romancheva:
Dipendenza della redditività dai parametri delle MA ticchettanti utilizzate al confine del canale per determinare la probabilità di un rimbalzo dal confine.

Il periodo di prova è lungo? Mezzo anno, un anno, cinque?

[Mihail Marchukajtes]

Che dire, Trickster ha ragione come sempre. Ad essere onesti, ho visto solo una parola COINTEGRAZIONE Mi è piaciuto molto questo strumento in NS. Penso che questo argomento sia interessante ora, soprattutto se ci si attacca NS.... In generale, la bomba sarebbe...... A proposito, venite al nostro camino dove vi dirò un'idea, di cui ho già parlato più di una volta..... quindi siete i benvenuti....

[Alexander_K]

Ragazzi, guardate qui!

https://demonstrations.wolfram.com/TheReturnDistributionOfTheVarianceGammaProcess/

Beh, il mercato è 100% Variance Gamma Process!!!

C'è qualche altro additivo aggiunto al calcolo della varianza e questo è tutto!

E chissà il TS su questo modello!!!

[Violetta Novak]

Alexander_K:

Ragazzi, guardate qui!

https://demonstrations.wolfram.com/TheReturnDistributionOfTheVarianceGammaProcess/

Beh, il mercato è 100% Variance Gamma Process!!!

C'è qualche altro additivo aggiunto al calcolo della varianza e questo è tutto!

E chissà il TS su questo modello!!!

Ho inviato a Bulashev, ha una distribuzione esponenziale generalizzata attraverso una funzione Gamma

[Violetta Novak]

Aggiunta. Per il moto browniano, il quadrato della somma degli incrementi è uguale alla distanza del punto dalla coordinata iniziale, ok, quindi questo è ciò che si ottiene quando si genera una passeggiata casuale. Ma il processo ideale non ha questa distanza, è = 0. Qual è il problema?

[Oleg Papkov]

Oleg Papkov:

Fine della sessione statunitense, inizio della sessione asiatica. Cambiamento nel mercato del forex. Raccogliendo la pasta agli scambi. Chiusura della giornata bancaria. Rateizzazione degli swap su scambi aperti. Il numero di accordi cala bruscamente.

La volatilità dipende dal numero di operazioni, o meglio, dalla velocità media di aumento del numero di operazioni, o meglio, dei volumi trattati in lotti, e di conseguenza, dall'aumento del valore medio dell'incremento del prezzo. Come se la "temperatura media" sullo strumento aumentasse. Il valore e il numero di salti dello spread aumentano. All'inizio della sessione di Londra il numero di accordi per il periodo e la volatilità aumentano bruscamente. Nei momenti di rallentamento del mercato (cambio di sessioni, ecc.) le ampiezze di tutte le componenti di frequenza del "rumore bianco" del mercato diminuiscono a piccoli valori insignificanti.

[Natalja Romancheva]

sibirqk:
Il periodo di prova è lungo? Mezzo anno, un anno, cinque?

Periodo 2018.06.18-2018.10.18 e 1000ms di ritardo nell'esecuzione. Un anno è anche possibile.

Cinque è improbabile, non c'è quasi nessuna storia di ticchettii per un tale periodo.

[sibirqk]

Natalja Romancheva:

Periodo 2018.06.18-2018.10.18 e 1000ms di ritardo nell'esecuzione. Un anno è anche possibile.

Più di cinque è improbabile, non c'è quasi nessuna storia di ticchettii in un tale periodo.

Su cosa si basa la sua fiducia che non si tratti di un'eccessiva ottimizzazione? Se l'intervallo di test è di un anno, con gli stessi parametri - il quadro cambierà molto?

[Natalja Romancheva]

sibirqk:

Su cosa si basa la sua convinzione che non sia un'ottimizzazione eccessiva?

Qualsiasi selezione di parametri è un'ottimizzazione o sovra-ottimizzazione.

In questo caso particolare, c'è una certa logica dietro la selezione, quindi c'è speranza...

Naturalmente non è così figo come l'autore del thread, la logica è empirica - non c'è una teoria rigorosa.

[Violetta Novak]

Alexander_K:

Ragazzi, guardate qui!

https://demonstrations.wolfram.com/TheReturnDistributionOfTheVarianceGammaProcess/

Beh, il mercato è 100% Variance Gamma Process!!!

C'è qualche altro additivo aggiunto al calcolo della varianza e questo è tutto!

E chi conosce il TC su questo modello!!!

Il link è molto buono, tutto è chiaro, super