Dalla teoria alla pratica - pagina 374
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Quindi potrebbe anche essere il gatto di Shredeng la prossima volta....
Non è lui, probabilmente è un'altra versione di lui. Ora ha anche cambiato genere.
No, al contrario, questo messaggio https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page945#comment_7539752 rivela l'accesso al segnale precedentemente nascosto. Come ha detto Alessandro, è registrato a nome di sua moglie, ora non è difficile trovare il segnale stesso. Supponendo che Olga Shelemey sia il suo nome di forum, troveremo l'unico segnale https://www.mql5.com/ru/signals/412532, che recita :
"L'autore del sistema di trading è Alexander_K2(https://www.mql5.com/ru/forum/221552)".
Sì, il risultato non era promettente, una perdita di 328 USD sul reale, tra cui circa zero per i due mesi del 2018. Tuttavia, questo non significa che le idee alla base del sistema collaudato siano difettose, anche se non tutte ci sono note. Penso che se Alexander non avesse nascosto il segnale così attentamente, ma avesse discusso i risultati, qualcosa di positivo sarebbe comunque venuto fuori nella pratica. Dopo tutto, attirerebbe l'attenzione, e molti darebbero la loro opinione sulle ragioni e i risultati di ogni transazione. Perché non tirare fuori il grano. Ma... ha chiuso presto il suo commercio al pubblico. E sarebbe stato possibile ottenere, per esempio, un confronto con le Bande di Bollinger. E le loro modifiche. И ... quanti post c'erano con i risultati di varie analisi, che sembravano essere vicini alle idee di Alexander. Ma è fatta. Io, per esempio, non ho più interesse nei risultati del trading con il (sistema ?) di Alexander. Probabilmente, apparirà di nuovo, se comincerà a considerare le parole degli altri e smetterà di nascondere i suoi fallimenti. Sono inevitabili, ma per lui sono dolorosi a causa del suo obiettivo dichiarato: dimostrare che per i fisici il compito è facile. Se l'obiettivo fosse stato più semplice, avrebbe potuto andare avanti.
Allo stesso tempo, vorrei esprimere la mia gratitudine ad Alexander, che mi ha incoraggiato a imparare così tanto di cui non sapevo nulla prima. Infatti, sono anche andato a scoprire cosa si fa ora nella teoria della probabilità e nella matstatistica, ho guardato la composizione dei corsi e ho scaricato molte fonti studiate negli ultimi anni all'Università Statale di Mosca e al MIPT. La cosa più preziosa per me da questo thread credo sia il brillante promemoria che studiare le distribuzioni è molto lontano dallo studiare le sequenze, o meglio che sequenze diverse di eventi possono avere le stesse distribuzioni. Ed è la sequenza che conta per noi che vogliamo trarre profitto dai movimenti dei tassi.
No, al contrario, questo messaggio https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page945#comment_7539752 rivela l'accesso al segnale precedentemente nascosto. Come ha detto Alessandro, è registrato a nome di sua moglie, ora non è difficile trovare il segnale stesso. Supponendo che Olga Shelemey sia il suo nome di forum, troveremo l'unico segnale https://www.mql5.com/ru/signals/412532, che recita :
"Autore del sistema di trading - Alexander_K2(https://www.mql5.com/ru/forum/221552)".
Sì, il risultato non era promettente, una perdita di 328 USD sul reale, tra cui circa zero per i due mesi del 2018. Tuttavia, questo non significa che le idee alla base del sistema collaudato siano difettose, anche se non tutte ci sono note. Penso che se Alexander non avesse nascosto il segnale così attentamente, ma avesse discusso i risultati, qualcosa di positivo sarebbe comunque venuto fuori nella pratica. Dopo tutto, attirerebbe l'attenzione, e molti darebbero la loro opinione sulle ragioni e i risultati di ogni transazione. Perché non tirare fuori il grano. Ma... ha chiuso presto il suo commercio al pubblico. E sarebbe stato possibile ottenere, per esempio, un confronto con le Bande di Bollinger. E le loro modifiche. И ... quanti post c'erano con i risultati di varie analisi, che sembravano essere vicini alle idee di Alexander. Ma è fatta. Io, per esempio, non ho più interesse nei risultati del trading con il (sistema ?) di Alexander. Probabilmente, apparirà di nuovo, se comincerà a considerare le parole degli altri e smetterà di nascondere i suoi fallimenti. Sono inevitabili, ma per lui sono dolorosi a causa del suo obiettivo dichiarato: dimostrare che per i fisici il compito è facile. Se l'obiettivo fosse stato più semplice, avrebbe potuto andare avanti.
Allo stesso tempo, vorrei ringraziare Alexander per avermi incoraggiato a imparare così tanto di cui non sapevo nulla prima. Infatti, sono anche andato a scoprire cosa si fa ora nella teoria della probabilità e nella matstatistica, ho guardato la composizione dei corsi e ho scaricato molte fonti studiate negli ultimi anni all'Università Statale di Mosca e al MIPT. La cosa più preziosa per me da questo thread credo sia il brillante promemoria che studiare le distribuzioni è molto lontano dallo studiare le sequenze, o meglio che sequenze diverse di eventi possono avere le stesse distribuzioni. Ed è la sequenza che conta per noi, che vogliamo trarre profitto dai movimenti dei tassi.
Conosci altre direzioni promettenti?
Lasciamo da parte la parola "sai", è rivolta a coloro che hanno trovato il graal e in realtà significa "condividi, eh? Mi limito a "considerare questo e quello".
Come ho detto, è più promettente, secondo me, analizzare le sequenze piuttosto che le distribuzioni dei valori dei corsi o dei loro incrementi. Per definizione, una distribuzione è una proprietà della popolazione generale ed è di natura integrale. La mancanza di memoria e la legge della radice quadrata sono anche integrali. E abbiamo bisogno di un modello di comportamento del corso su un'area locale. Dove, in particolare, entrambe queste proprietà integrali possono essere violate.
P.S. Sì, scusate. Il modello in sé non è affatto richiesto, qualsiasi sua proprietà, regolarità sarà sufficiente. Non ci sono parole, è più divertente con un modello, ma è ancora facoltativo. Lo si può vedere nella sequenza della ricerca di Alexander - ha iniziato con la convinzione assoluta nella t2-distribuzione diStudent t3, che significa una relazione statisticamente significativa tra due valori della serie, quello attuale e quello successivo, poi ha iniziato a cercare "qualche indice invece del rapporto di deriva", "almeno qualcosa di convergente al limite di Paulson" e altri. È passato a cercare almeno alcune proprietà adatte al commercio, con la volontà di cambiare sia la distribuzione che il suo tipo; il modello è diventato inutile.Zio A_K2!
Ho pensato a un trucco sulle code lunghe della distribuzione degli incrementi per modificarli,
leggete la frequenza di Nyquist e vedete se non riuscite a capirla....
Zio A_K2!
Ho pensato alle code lunghe delle distribuzioni incrementali per modificarle,
leggete la frequenza di Nyquist e vedete se non riuscite a capirla....
Non funzionerà. Hai incrociato un riccio con un riccio e pensi di ottenere 30 metri di filo spinato.
Non ci sono frequenze lì, sono tutti leopardi nella boscaglia, sagome di cui alcuni, soprattutto cittadini spaventati, vedono nelle divisioni della montagna.
Come ho detto, penso che sia più promettente analizzare le sequenze piuttosto che le distribuzioni di valori di corso o i loro incrementi.
È più promettente analizzare entrambe le sequenze e le loro distribuzioni allo stesso tempo. La distribuzione è comunque una delle proprietà di una sequenza.
È più promettente analizzare entrambe le sequenze e le loro distribuzioni simultaneamente. La distribuzione è comunque una delle proprietà di una sequenza.
A mio parere, è promettente studiare diverse proprietà dei grafi. in econometria ne studiamo molte.
A mio parere, è promettente studiare le diverse proprietà dei grafici. in econometria, ci sono molti studi di questo tipo.
L'apparato di elaborazione della BP è lo stesso ovunque, in econometria è lo stesso. Ma lo scopo del trattamento può essere diverso. Non credo che l'econometria possa aiutare in questioni di trading a breve termine fino a 1-2 mesi. Non credo che l'econometria possa fare qualcosa per il trading a breve termine, diciamo fino a 1-2 mesi.
È più promettente analizzare entrambe le sequenze e le loro distribuzioni simultaneamente. La distribuzione è comunque una delle proprietà di una sequenza.
A volte sì, ma raramente. Stiamo parlando di una distribuzione di probabilità, ma chi ha dimostrato che c'è stabilità statistica in una sequenza di corsi? Ricordo che tu stesso hai citato almeno due volte la figura https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page162#comment_6399653 ("Cioè, si forma una distribuzione, poi si verifica un "salto" di prezzo al di fuori di questa distribuzione, e si forma una nuova distribuzione intorno a un altro centro"), dove si vede come cambiano le caratteristiche statistiche della serie. Non hanno quella stabilità. In particolare, di solito non c'è nemmeno una distribuzione. Un'altra cosa è trovare le proprietà locali di una sequenza che avranno senso in un certo punto, e usare i metodi della teoria della probabilità per i parametri in quelle proprietà in quel punto.
A proposito, dopo aver letto l'osservazione di bas sulla differenza tra distribuzioni e sequenze, mi sono interessato e ho calcolato un rapporto. Ho preso i dati da Alexander(https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page349#comment_7348507) e ho calcolato le somme degli incrementi positivi e negativi considerati separatamente ai fini del trading sul movimento del tasso nell'intervallo di 0,01464 (da 1,20982 a 1,22446). Le proprietà della distribuzione non sono legate all'ordine degli incrementi. In altre parole, la media, la varianza e in generale tutti i momenti saranno gli stessi se prima aumentano tutti i tassi positivi e poi tutti quelli negativi. In questo caso il tasso salirà prima di 0,8 e poi scenderà di quasi 0,8. Con metodi di analisi della distribuzione troveremo fluttuazioni di interesse con l'ampiezza di 0,015 sullo sfondo di fluttuazioni con l'ampiezza di 0,8 che sono 55 volte più grandi. Non nominerò questo rapporto, ma ne sono impressionato.