L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2726
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https://www.mql5.com/ru/docs/constants/io_constants/enum_file_property_integer
FILE_È_LEGGIBILEHo fatto tutto questo, credo che l'errore sia in un altro posto, sto facendo un ulteriore debug...
grazie per il consiglio
Tuttavia, è meglio fare riferimento alle sezioni Mercato, Segnali e Freelance. Ci sono importanti questioni teoriche che devono essere discusse costantemente, ed è impossibile farlo altrove se non nel forum.
Personalmente, sono ancora molto interessato alla questione della costruzione di un algoritmo per determinare la lunghezza di un campione storico per l'allenamento. Il metodo "prendiamo N anni (mesi, giorni)" non sembra del tutto appropriato. Perché non N+1, per esempio?
Tuttavia, è meglio fare riferimento alle sezioni Mercato, Segnali e Freelance. Ci sono importanti questioni teoriche che devono essere discusse costantemente, ed è impossibile farlo altrove se non nel forum.
Personalmente, sono ancora molto interessato alla questione della costruzione di un algoritmo per determinare la lunghezza di un campione storico per l'allenamento. Il metodo "prendiamo N anni (mesi, giorni)" non sembra del tutto appropriato. Perché non N+1, per esempio?
La risposta è nella teoria che seguite:
1. Il mercato sta cambiando
2. Il mercato non sta cambiando
La variabilità si riferisce a modelli probabilistici identificati.
Nel primo caso, si dovrebbe cercare un segmento di questo tipo, mentre nel secondo caso si dovrebbe prendere tutto ciò che è disponibile.
Io aderisco al secondo approccio, per questo il cambiamento della sessione di trading del MOEX mi uccide e perdo il desiderio di impegnarmi nel MOEX.
Ma ancora una volta, prendo le quotazioni del 2014, poiché il mercato è cambiato in modo significativo nei suoi volumi e movimenti.Tuttavia, è meglio fare riferimento alle sezioni Mercato, Segnali e Freelance. Ci sono importanti questioni teoriche che devono essere discusse costantemente, ed è impossibile farlo altrove se non nel forum.
Personalmente, sono ancora molto interessato alla questione della costruzione di un algoritmo per determinare la lunghezza di un campione storico per l'allenamento. Il metodo "prendiamo N anni (mesi, giorni)" non sembra del tutto appropriato. Perché non N+1, per esempio?
Il modo più semplice per capirlo è sovrapporre i grafici dello strumento e il saldo del TS. In questo modo si può vedere quando si rompe e perché, di solito le rotture del TS avvengono al cambio di tendenza o quando i prezzi superano i range su cui è stato formato.
La risposta è nella teoria che sostenete:
1. Il mercato sta cambiando
2. Il mercato non sta cambiando
Forse la mia teoria è più vicina al primo punto: il mercato può cambiare a volte, anche se non lo fa in modo regolare. Altrimenti non avrei posto questa domanda.
Il modo più semplice per capirlo è sovrapporre i grafici dello strumento e l'equilibrio del TS. Così si può vedere quando si rompe e perché
Otteniamo un'analisi a posteriori di un modello già addestrato. Vorrei integrarla con un'analisi a priori per la fase di selezione del campione di allenamento.
Di solito le rotture del TC si verificano in occasione di cambiamenti di trend o quando i prezzi superano gli intervalli su cui il modello è stato addestrato.
Lo penso anch'io. Ho smesso di usare l'ultimo top formato dello zigzag per semplicità, ma vorrei qualcosa di più elaborato.
Forse la mia teoria si avvicina di più al primo punto: il mercato può cambiare a volte, anche se non lo fa in modo regolare. Altrimenti non avrei posto questa domanda.
Allora bisogna imparare a prevedere fasi di mercato simili, anche se no, bisogna imparare a prevedere come è probabile che il mercato cambi.
Se ogni trend non è simile a un nuovo trend, allora questo è l'unico modo.
Penso piuttosto che ci siano diverse forme di trend in trend e flat, e che non cambino così tanto.
Probabilmente si può controllare in qualche modo, se si fa un markup adeguato tagliando il grafico in trend.
Poi bisogna imparare a prevedere fasi di mercato simili, anche se no, bisogna imparare a prevedere come il mercato probabilmente cambierà.
Se ogni tendenza non è simile a una nuova tendenza, questo è l'unico modo.
Penso piuttosto che ci siano diverse forme di trend in trend e flat, e che non cambino molto.
Probabilmente si può controllare in qualche modo, se si fa un markup adeguato tagliando il grafico in trend.
Le vostre ipotesi sembrano troppo forti. Nel senso che se fosse possibile realizzarle, sarebbe quasi un graal. Vorrei risolvere un problema più modesto e specifico: trovare un modo generale per trovare un compromesso tra la lunghezza sufficiente di una trayne e l'assenza di esempi obsoleti in essa.
A mio parere, questo problema è fondamentale per le applicazioni di MO e matstat nel nostro campo.
trovare un modo generale per trovare un compromesso tra la lunghezza sufficiente della trayne e l'assenza di esempi obsoleti in essa.
Possiamo anche considerare il punto di vista spesso espresso "non dobbiamo cercare di prevedere il mercato nel futuro, ma di determinare il suo stato nel presente". Abbiamo bisogno di un modo significativo per identificare questo "presente". Inoltre, possono esistere diversi "presenti" (diverse scale del "presente"): l'importante è che non ce ne siano troppi e che la selezione di ciascuno di essi sia significativa.