Ancora una volta, arbitraggio, pair trading.

Fedor Kokhanov  

Molte discussioni su questo argomento, profitto/non profitto, sì/no, ecc.

Ma non riesco a trovare una soluzione ai problemi tecnici.

Suggerisco di discutere qui SOLO questioni tecniche, cioè formule, come, dove, ecc.

Io per esempio calcolo lo spread dividendo uno strumento per un altro.

Ma quale prezzo dividere per quale resta la questione.

Logicamente, se lo spread si sta allargando, significa che il primo strumento dovrebbe essere venduto e il secondo dovrebbe essere comprato. Cioè il prezzo del primo simbolo è Bid1, e il prezzo del secondo strumento è Ask2.

Risulta che abbiamo bisogno di due linee Bid1/Ask2 e Ask1/Bid2 per costruire lo spread?

Sto pensando correttamente????

Renat Akhtyamov  
Fedor Kokhanov:

Molte discussioni su questo argomento, profitto/non profitto, sì/no, ecc.

Ma non riesco a trovare una soluzione ai problemi tecnici.

Suggerisco di discutere qui SOLO questioni tecniche, cioè formule, come, dove, ecc.

Io per esempio calcolo lo spread dividendo uno strumento per un altro.

Ma quale prezzo dividere per quale resta la questione.

Logicamente, se lo spread si sta allargando, significa che il primo strumento dovrebbe essere venduto, e il secondo dovrebbe essere comprato. Cioè il prezzo del primo simbolo è Bid1, e il prezzo del secondo strumento è Ask2.

Risulta che abbiamo bisogno di due linee Bid1/Ask2 e Ask1/Bid2 per costruire lo spread?

Ho ragione ????

Dal momento che il vostro pair trading si basa sullo spread, dovreste controllare la seguente condizione

offerta>domanda

Per rimanere nel plus.

Significa che dovresti vendere una coppia di valute costosa e comprarne una a buon mercato simultaneamente.

Per esempio sterlina-1,33 euro 1,18. Quando i prezzi si equilibrano, si può coprire

Questa è la formula.

Alexander Ivanov  

Shalom!


I broker permettono l'arbitraggio? È possibile il ritiro?

Victor Ziborov  
Alexander Ivanov:

Shalom!

I broker permettono l'arbitraggio? È possibile il ritiro?

As-salaamu alaikum, alcuni broker avvertono che se ti vedono arbitrare, non conteranno quei trade.

Fedor Kokhanov  
Renat Akhtyamov:

Bene, dato che il tuo pair trading si basa sullo spread, la seguente condizione deve essere soddisfatta come minimo per iniziare

offerta>domanda

Per rimanere in attivo.

Cioè, è necessario vendere una coppia di valute costose e comprarne una a buon mercato allo stesso tempo.

Per esempio la sterlina è 1,33 l'euro è 1,18. Quando i prezzi si livellano, si può chiudere.

Questa è la formula.


Questo è un arbitraggio "lungo". Volevo lo spread intraday rispetto al MA dello stesso spread. Sulle barre (M1) sembra buono, anche sui test sembra buono, ma quando si tratta di EAs, ci sono tick e di conseguenza asc e bid. Allora tutto diventa più complicato.

Fedor Kokhanov  
Alexander Ivanov:

Shalom!


I broker permettono l'arbitraggio? È possibile il ritiro?


Su forex probabilmente sì, su FORTS no.

Vladimir Skvortsov  

Buon pomeriggio,

Ho passato 2 anni a testare l'arbitraggio di coppie di valute accoppiate e multi accoppiate, sì, generalmente in positivo, ma ricordate una cosa, qualunque sia la correlazione delle coppie di valute (anche se 95%), non c'è cointegrazione in esse.

Ti do un consiglio, se vuoi fare trading a coppie o multi-pair trading nel forex, costruisci una strategia sulle valute eur vs chf e aud vs nzd, tutte le altre valute sono poco correlate tra loro, non rischiare nemmeno di entrarci, possono condurre, ma le notizie e uno è andato giù l'altro sta, anche se hanno alta correlazione.

Meglio ancora, comprate Forti, c'è più cointegrazione, potete raccogliere meno coppie e la leva è piccola, ma siete più sicuri lì.

Renat Akhtyamov  
SkVladimir88:

Buon pomeriggio,

Ho passato 2 anni a testare l'arbitraggio di coppie di valute accoppiate e multi accoppiate, sì, generalmente in positivo, ma ricordate una cosa, qualunque sia la correlazione delle coppie di valute (anche se 95%), non c'è cointegrazione in esse.

Ti do un consiglio, se vuoi fare trading a coppie o multi-pair trading nel forex, costruisci una strategia sulle valute eur vs chf e aud vs nzd, tutte le altre valute sono poco correlate tra loro, non rischiare nemmeno di entrarci, possono condurre, ma le notizie e uno è andato giù l'altro sta, anche se hanno alta correlazione.

Meglio ancora, comprate Forti, c'è più cointegrazione, potete raccogliere meno coppie e la leva è piccola, ma siete più sicuri lì.

Come e con quali strumenti si può valutare la cointegrazione?
Yuriy Kishman  
SkVladimir88:

Buon pomeriggio,

Ho passato 2 anni a testare l'arbitraggio di coppie di valute accoppiate e multi accoppiate, sì, generalmente in positivo, ma ricordate una cosa, qualunque sia la correlazione delle coppie di valute (anche se 95%), non c'è cointegrazione in esse.

Ti do un consiglio, se vuoi fare trading a coppie o multi-pair trading nel forex, costruisci una strategia sulle valute eur vs chf e aud vs nzd, tutte le altre valute sono poco correlate tra loro, non rischiare nemmeno di entrarci, possono condurre, ma le notizie e uno è andato giù l'altro sta, anche se hanno alta correlazione.

Il mio miglior consiglio è quello di iniziare a fare trading con i forti, c'è più cointegrazione, ma si possono raccogliere meno coppie e la leva è piccola.


Dimmi, quali strumenti tecnici usi (expert advisor, robot) quando fai trading di arbitraggio sul forex?

E cos'è la "cointegrazione"?

Maxim Dmitrievsky  
Yuriy Kishman:

Quali strumenti tecnici usi (consulenti, robot) quando fai trading di arbitraggio sul mercato forex?

Cos'è la "cointegrazione"?


La cointegrazione di 2 o più strumenti finanziari è espressa dall'esistenza della loro combinazione lineare stazionaria.

è possibile utilizzare una regressione lineare per la ricerca e la valutazione di uno strumento cointegratore

Nel caso di modelli più complicati si crea un portafoglio cointegrato da diversi strumenti finanziari, per esempio un indice e tutti i titoli che contiene.

A volte un portafoglio cointegrato può essere costruito da 2 o più gruppi di strumenti, ad esempio da diversi settori

è importante che gli strumenti abbiano una correlazione fondamentale piuttosto che casuale

Motivazione: