Ancora una volta, arbitraggio, pair trading.

[Eliminato] 2021.12.05 16:46 #191

Vadineros del pair trading (arbitraggio, correlazione di due coppie).

La strategia è approssimativamente la seguente:
Trovare due coppie ben correlate.
Trova il momento di grande divergenza di prezzo. Comprate un paio e vendete l'altro.

Breve per quello che è salito. Per quello che è andato giù - un lungo.

I lotti sono calcolati in modo da ottenere un blocco. I prezzi di due coppie sono diversi.

Non c'è un grande rischio di perdere il conto in caso di forti fluttuazioni di prezzo.

Poi quando le coppie sono tornate alla normale correlazione, chiusura di due ordini per il profitto totale.

Sto scrivendo un Expert Advisor per l'auto trading.
L'indicatore di correlazione dà il valore della correlazione (circa 1...-0,2). Ho fissato la soglia del permesso di commerciare.
Verranno aperti due ordini. I lotti sono fissati in proporzione ai prezzi delle coppie che creerebbero un blocco.
Quando la somma dei profitti di due coppie raggiunge il valore positivo specificato, due ordini vengono chiusi.
Anche in questo caso, l'Expert Advisor aspetta un segnale dall'indicatore per iniziare il trading.

Voglio aggiungere un auto-tracking del prezzo. Posso anche provare a chiudere gli ordini quando la correlazione torna al valore specificato.

Ho affrontato un problema. Sto cercando un algoritmo per determinare la direzione degli scambi.

Quali caratteristiche possono determinare quale coppia è salita o scesa?

Finora determino visivamente combinando i grafici.

È molto importante determinare quali coppie sono up/down.

Hai qualche esperienza, qualche risposta?

Ora Vitya Music verrà ad insegnarvi tutto.

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