Uno studio sull'applicabilità della martingala utilizzando simulazioni del gioco della moneta - pagina 2
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Non lo nascondo davvero. Ci sono due regole:
1. un numero limitato di doppi (ne ho 1 nella vita reale)
2. Un sistema che non dà una grande serie di perdite e il rapporto di operazioni redditizie e non redditizie almeno 50 a 50.
In questo caso, martin porta un profitto non male.
Non lo nascondo davvero. Ci sono due regole:
1. un numero limitato di doppi (ne ho 1 nella vita reale)
2. Un sistema che non dà una grande serie di perdite e il rapporto di operazioni redditizie e non redditizie almeno 50 a 50.
In questo caso, martin porta un profitto non male.
Martingala è un grande... e abbastanza sicuro se non usato nella sua forma pura (come la nitroglicerina)
. Una banale aggiunta di "plastificanti" lo rende abbastanza comodo e sicuro da usare
Grigoriy Chaunin:
2. Un sistema che non dà una grande serie di perdite e il rapporto tra operazioni redditizie e perdenti non è inferiore a 50 a 50.
In questo caso la martingala non è un cattivo profitto.
Martingala è un grande... E una cosa abbastanza sicura se non la si usa nella sua forma pura (come la nitroglicerina). La banale aggiunta di "plastificanti" lo rende abbastanza comodo e sicuro da usare
Questo è esattamente quello che controllerò, usando un semplice gioco come esempio. Proverò diverse varianti di martingala. Ma il gioco rimarrà lo stesso - una moneta - grande serie di perdite apparirà secondo la teoria della probabilità, ed è abbastanza possibile lì.
In generale, bisogna considerare tutto da un punto di vista pratico; c'è un certo numero finito di prove che una persona può riuscire a fare nella sua vita. Se supponiamo che una scommessa sia fatta ogni secondo per cento anni - otteniamo 60*60*24*365*100=3 153 600 000. Tre miliardi! Ho eseguito lo script per vedere la massima serie di fallimenti - è risultato essere 29. Quindi, come abbiamo scoperto l'ultima volta, contare su 32 è più che sufficiente. Tutto ciò che rimane è calcolare il bankroll necessario, e determinare quanti giochi una persona può giocare in un anno, e quanti soldi può guadagnare. E guarda la fattibilità.
Il trading e il commercio di monete sono cose diverse. Il punto è che smetterò di fare trading molto prima di avere una serie di 29 perdite. Ho un'idea di come si è comportato il sistema in un periodo abbastanza lungo della storia. E questo mi fa capire quando fermarmi. Da un punto di vista pratico, tali esperimenti non sono interessanti. Il mercato non è casuale. Questo è il punto. Pertanto, la teoria della probabilità non funziona su di essa. La prova che il mercato non è casuale è stata citata qui. Un tale sistema non può esistere in un mercato casuale E una moneta è un processo casuale.
Merda, non posso inserire il link al monitoraggio. Lo descriverò a parole. Il trading è in corso dal 2012. Il drawdown è del 10%. Il 90% degli scambi sono redditizi. I fermi sono utilizzati.
Che il mercato avvenga o meno è un'altra questione, come lo è trovare un vantaggio lì. Perché martingala o altri trucchi allora, se hai già un vantaggio (diciamo il 60% delle volte, indovina, allora vai per un lotto fisso e non preoccuparti). La domanda è se la martingala può aiutare nei casi in cui non abbiamo alcun vantaggio, come in un gioco di monete o altro.
Ho uno stop e un take più o meno uguali. Circa il 70% dei trade redditizi. E con un raddoppio il profitto aumenta e di molto. Se non c'è una serie di perdite maggiori di uno, allora è ancora come se tutti i 100% dei trade fossero redditizi. Quale sistema darebbe un tale risultato? In realtà non è così roseo, ma ci si avvicina. A volte c'è una serie di 2-3 perdite di fila. Dopo di loro sospiro e continuo a commerciare. Ma il profitto complessivo del sistema è ancora buono. È molto più facile trovare un sistema con un rapporto di 50/50 di transazioni redditizie e perdenti che 90/10.
Il problema è che non c'è garanzia che ci saranno al massimo tre perdite di fila. Potrebbero essercene 5 o 6. Di nuovo, di nuovo, se hai il 70% di trade di successo, non hai bisogno di niente, non hai bisogno di altri profitti, dovresti essere milionario molto presto comunque. Il problema è che non c'è un 70% di trade di successo, ce l'hai ora e non ce l'hai domani. Non va bene, se solo lo fosse, c'è sempre il 50% in una moneta, e si può testare su di essa.
Cavolo, ho esitato a eseguirlo in tempo reale per molto tempo. Insomma, è una martingala. È brutto. Questo è quello che dicono tutti. L'ho eseguito sulla demo, però. I risultati sono stati buoni. Ci sono molti pregiudizi tra i commercianti.
Il problema è che non c'è garanzia che ci saranno al massimo tre perdite di fila. Potrebbero essercene 5 o 6. Di nuovo, di nuovo, se hai il 70% di trade di successo allora non hai bisogno di niente, non hai bisogno di altri profitti, dovresti essere milionario molto presto comunque. Il mio punto è che il problema è che non c'è una percentuale di successo del 70%, ce l'hai ora e non ce l'hai domani. Non va bene, se solo se, ma in una moneta c'è sempre il 50%, e si può testare su di esso.
Non voglio discutere. Ho scritto tutto quello che volevo.
Perché martingala o altri trucchi se si ha già un vantaggio (diciamo il 60% di indovinare e poi rastrellare soldi con un lotto fisso e non preoccuparsene)?
Per bypassare i limiti nativi hai bisogno di qualche motivo. Martingala (qualunque cosa significhi) come scusa per te stesso - non sono un giocatore inadeguato, è solo un sistema...
Ho più o meno gli stessi stop e take. Il 70% dei trade redditizi. E con un doppio il profitto aumenta e fortemente. Se non c'è una serie di perdite più di una, è come se tutti i trade al 100% fossero redditizi.
Quindi perché mantenere un margine congelato per la martingala mentre il TS è altamente affidabile? Questo significa che i rischi sono calcolati in modo errato, la dimensione del lotto è sottostimata, l'efficienza del deposito non corrisponde alle possibilità del TS.