Indicatore differenziale di Sultonov - pagina 28

 
Alexander:

Non ha senso confrontare le letture dell'indicatore su diversi TF, perché ogni TF ha il suo orizzonte e una frequenza di segnali completamente diversa. Fai un modello d'onda secondo Elliott su M1, su H1 e D1. Naturalmente saranno drammaticamente diversi.

Qual è la sua opinione sull'uso pratico di questo indicatore?

Alexander, ti ringrazio per aver partecipato a questo programma e ti incoraggio a sperimentare senza limitare le possibilità dell'indicatore in nulla, senza fare affidamento su figure di autorità come Elliott.
 
Vitaly Muzichenko:

Non è difficile da guardare da soli? (^.^)

Tutte le varianti dell'indicatore saranno date nel prossimo articolo, come promesso dal rispettato Roche.

A mio avviso, entrambe le varianti di implementazione dell'indicatore DA(1000) mostrano lo stesso risultato di rafforzamento della posizione dei tori:


 
Yousufkhodja Sultonov:
Ora, le letture dell'indicatore sono anche indipendenti da quando inizia

Beh, sei stato avvertito all'inizio di questo thread che avrebbe "chiacchierato"))) in modo esilarante...

 
Vizard_:

Beh, sei stato avvertito all'inizio del thread che avresti "chiacchierato"))) spassoso...

Di quali chiacchiere parli? E se ci fossero delle "chiacchiere"?
 
Vizard_:

Beh, sei stato avvertito all'inizio di questo thread che avrebbe "chiacchierato"))) spassoso...


L'indicatore non viene ridisegnato. Di cosa stai parlando?

 

CaroYousufkhodja Sultonov, dov'è l'indicatore da sperimentare?

 
Vizard_:

Beh, sei stato avvertito all'inizio del thread che sarebbe stato "chiacchierone"))) spassoso...

Prova dell'Expert Advisor con un ordine da 2000, lotto 0.01, TF D1, Euro/Dollaro, Indicatore DA(500):

Bar nella storia 6080

Zecche modellate 11158

Modellazione della qualità n/a

Errori di corrispondenza dei grafici 0

Deposito iniziale 100.00

Diffusione Corrente (2)

Utile netto 857.21

Profitto totale 6234.41

Perdita totale -5377.20

Redditività 1.16

Payoff atteso 1,44

Drawdown assoluto 53.46

Massimo prelievo 260,57 (27,72%)

Dispersione relativa 71,32% (157,83)

Totale scambi 597

Posizioni corte (% dei vincitori) 258 (44,96%)

Posizioni lunghe (% dei vincitori) 339 (43,66%)

Operazioni redditizie (% di tutte) 264 (44,22%)

Operazioni redditizie (% di tutte) 333 (55,78%)

Il più grande

transazione redditizia 28,33

Affrontare una perdita -20.95

Media

affare redditizio -23.62

Perdita commerciale -16.15

Numero massimo

vittorie continue (profitto) 6 (163.24)

perdite continue (perdita) 9 (-146.86)

Max.

Profitto continuo (numero di vittorie) 163.24 (6)

Perdita continua (numero di perdite) -146.86 (9)

Media

guadagno continuo 2

perdita continua 2


 
Darirunu:

CaroYousufkhodja Sultonov, dov'è l'indicatore da sperimentare?

Ti ho mandato il file eseguibile senza il sorgente.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Vi ho inviato il file eseguibile senza sorgente.

Grazie ho ricevuto ...Finché non c'è codice sorgente aperto qualcuno consiglierebbe di costruire la metà rialzista del indy a prezzi BASSI e la metà di rame a prezzi alti.

 
Darirunu:

Grazie ricevuto...Finché non c'è un codice open source qualcuno consiglierebbe di costruire la metà rialzista del tacchino a prezzi bassi e la metà ribassista a prezzi alti.

È un suggerimento interessante. Penserò alla sua implementazione poiché attualmente dividiamo un unico flusso di prezzi in 2 flussi. Dovremmo pensare a come gestire due flussi. Finora, vedo l'implementazione come dividere 2 flussi in 4 flussi e prendere le linee di toro e orso richieste da essi, non c'è nessun problema con questo. Posso chiedervi perché pensate che sarà meglio? Avete qualche esperienza di implementazione di una tale divisione per hwy e low?
Motivazione: