Registrazione per i conti reali (Cents) Campionato luglio 2017 . - pagina 99
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C'è anche un suggerimento per calcolare la percentuale di profitto usando la seguente formula
Profitto percentuale = (EquityDaily - EquityBeginingTour - (Deposito - Prelievo)) / (EquityBeginingTour + Deposito) x 100 (%),
dove
EquityBeginingTour- deposito iniziale (Equity al momento della registrazione del conto);
EquityDaily - fondi (Equity) al momento ;
Deposito - fondi depositati sul conto durante il tour;
Prelievo - fondi prelevati dal conto durante il giro (valore assoluto);
Cioè, posso supporre che se il FS è "0", dovrebbe essere sostituito da un numero minimo, per esempio 0,000001
È corretto o devo ricalcolare qualcosa?
Esattamente il contrario è vero :)
In breve, bisogna, come dite voi, sostituirlo con il massimo numero disponibile, ma non solo sostituirlo, ma con alcune sottigliezze.
Non torturerò gli umanitari e illustrerò la soluzione proposta per la parte della formula relativa al fattore di recupero.
Disclaimer 1: do la soluzione per il caso in cui non vogliamo cambiare le componenti e non discuto la validità dei coefficienti (1; 1,5; 0,5) nelle formule, perché al momento non conosco il motivo per cui vengono introdotti tali coefficienti. È possibile che i coefficienti siano corretti.
Clausola 2: La decisione si basa sul principio che il grado di differenza in un indicatore tra i partecipanti dovrebbe riflettere il grado di differenza pratica nei risultati commerciali, piuttosto che una differenza formale nei numeri.
Quindi,
1. Il fattore di recupero mostra fino a che punto il sistema di trading è in grado di recuperare dai massimi drawdown storici. Anche se per drawdown nella formula non intendiamo il drawdown che abbiamo nella nostra formula, ma il drawdown massimo del saldo, cioè la quantità di trade perdenti. Pertanto, il fattore di recupero non può essere calcolato per i partecipanti che non hanno un solo trade perdente (è altamente probabile che indichi "oversubscription"). (Quelli che sostengono che la divisione per 0 dà l'infinito, li rimando al corso di aritmetica, dove possono imparare che l'operazione di divisione per 0 nelle operazioni con i numeri reali non ha senso, perché genera incertezza. Il detto popolare è "non si può dividere per 0").
2. Allo stesso tempo, 1 piccolo trade perdente con tutti gli altri trade redditizi può darci un fattore di recupero molto grande - 500, 1000 o 5000. Ma distinguerà molto i sistemi e parlerà della loro qualità l'uno rispetto all'altro? Niente affatto. Come possiamo valutare i sistemi/strategie di trading usando il Rec.Fact, anche se non con una precisione alla decima cifra, ma senza grossolani errori di calcolo applicati alle competizioni a breve termine? Per questo, se si fa riferimento a molte risorse, dove gli indici dei sistemi di trading sono discussi, si può scoprire che c'è una certa gamma di valori FS, che caratterizza i sistemi di trading di questa o quella classe di affidabilità. I sistemi di trading abbastanza affidabili sono quelli che hanno FS = 15, i sistemi di trading professionali hanno FS = 20 o più. Cito queste cifre per illustrare il motivo per cui propongo di introdurre una certa limitazione sul valore massimo di FS preso in considerazione nel calcolo dei risultati delle nostre competizioni. Vorrei proporre che il numero 20 sia il limite massimo di FS che influenzerà i risultati. Cosa significa questo? Questo significa che se il FS di un qualsiasi partecipante è >=20, lo rendiamo 20 per i nostri calcoli. Per i partecipanti che non hanno operazioni perdenti, abbiamo anche impostato FS = 20. Risulterà che tutti i partecipanti che hanno un PV alto (compresi quelli con 0 al sito dei segnali MQL) ricevono il massimo di questa parte della formula, cioè 0,5 punti. Gli altri partecipanti riceveranno una quota equa di 0,5 punti, che corrisponde a quanto sono lontani dalla barra e in relazione agli altri partecipanti. Se c'è un'obiezione numericamente giustificata al massimo di 20, si può discutere un altro valore, ma l'introduzione di un limite superiore è necessaria e diprincipio.
Così, prima di calcolare sulla base della formula esistente, è necessario normalizzare questo valore e non utilizzare solo il FS del servizio di segnali.
Punteggio(Rec.Factor) =(Rec.FactorNormalized( K ) - min(Rec.FactorNormalized(1:N)) / (max(Rec.FactorNormalized(1:N)) - min(Rec.FactorNormalized(1:N)) * 0.5
K - il numero del partecipante nella tabella
N - numero totale di partecipanti, su cui viene effettuato il calcolo
Rec.FactorNormalized ( K ) = PV[partecipante]norm=
se nel sito dei segnali PB[partecipante]=0 o PB[partecipante]>=20, allora PB[partecipante]norm=20
se su un sito di segnali FS[partecipante]<20, allora FS[partecipante]norm=FB[partecipante]
min(Rec.FactorNormalized(1:N)) - è il valore minimo dei fattori di recupero normalizzati tra tutti i partecipanti
max(Rec.FactorNormalized(1:N)) - è il valore massimo dei valori normalizzati dei fattori di recupero tra tutti i partecipanti
Una trasformazione così piccola e non complicata aggiunge significato e rimuove qualsiasi incertezza. Cioè non cambiamo le formule, prepariamo solo il valore di FS per la sua sostituzione. Due piccioni con una fava.
Cioè, posso supporre che se il FS è "0", dovrebbe essere sostituito da un numero minimo, per esempio 0,000001
È corretto o devo ricalcolare qualcosa?
Il fattore di recupero è il rapporto tra la percentuale di profitto corrente
al valore percentuale del massimo drawdown relativo.
Vi suggerisco di calcolarlo da soli, i dati per i calcoli sono già nella tabella, quindi il valore sarà più preciso che nella scheda segnali, ecco la formula per il calcolo
Fattore di restituzione = Percentuale di profitto / MaxRelativeDrawdown,
dove
Percent Profit - percentuale di profitto;
MaxRelativeDrawdown - percentuale del massimo drawdown relativo.
Sono stato attratto dall'uso inappropriato della parola Restitution. Mi chiedevo chi fosse riuscito a usare un termine della sfera del diritto penale o internazionale per valutare un sistema commerciale. Si è scoperto che i traduttori russi di Alpari sembrano aver fatto un pasticcio. :)
Sull'essenza della proposta:
Sergey, non puoi cambiare qualcosa senza collegarlo a tutto il resto.
Lasciatemi spiegare:
Ora abbiamo 3 indicatori nel punteggio totale:
Punteggio = Punteggio(Saldo)+Score(Dispersione)+Score(Fattore di recupero)
Score(Balance) mostra l'aumento relativo del saldo di un partecipante rispetto all'aumento relativo degli altri partecipanti
Score(Drawdown) mostrala Percentuale del massimo drawdown relativo di un cavaliere in relazione alla percentuale del massimo drawdown relativo degli altri partecipanti
Score(Rec.Factor) mostra il rapporto tra il guadagno relativo di un partecipante in equilibrio e il totale (max) drawdown quando si chiudono i trade perdenti di un partecipante rispetto a quello di altri partecipanti.
Non è logico includere due volte la stessa cosa nel punteggio finale.
Il fattore di recupero, per definizione, non può mai essere zero, tranne quando il profitto è zero. Il profitto può essere zero solo in un caso - quando apri una posizione e il mercato va nella tua direzione per il valore dello spread. Tutto qui, non ci sono altri casi e questo è molto raro e non merita di essere considerato. Il problema di FS è inverosimile ed è ora di smettere di esporre il vostro analfabetismo e la vostra mancanza di comprensione delle cose elementari.
C'è una barzelletta sui cowboy:
Due cowboy stanno cavalcando attraverso la prateria. Uno dice all'altro: "Joe, scommetto cento dollari che non mangerai la mia merda. Lo farò", dice, e scommettono. Joe l'ha mangiato, Bill ha dovuto pagare cento dollari e continuano a rimbalzare. Joe si sentiva dispiaciuto per se stesso, così dice: "Bill, scommetto cento dollari che non mangerai la mia merda". "Lo farò". La scommessa è fatta. Bill l'ha mangiato, Joe ha guadagnato cento dollari e loro continuano a rimbalzare. All'improvviso Bill dice: "Joe, mi sa che io e te abbiamo avuto un po' di roba gratis.Se immaginiamo che i nomi di questi cowboy non siano Joe e Bill, ma Trader e Broker, allora ogni secondo argomento finisce con il fatto che il profitto di entrambi gli eroi è zero.
Morale:
Prima di affermare a gran voce e platealmente qualcosa nel thread e chiamare qualcuno analfabeta e non capire le cose basilari, vale la pena prendersi cura di coprire la propria nudità, per capire di cosa stiamo parlando, quali formule si usano e quali valori. Allora è meno probabile che siate confusi.
Esattamente il contrario è vero :)
Insomma, bisogna sostituire, come dite voi, il massimo disponibile, ma non solo sostituire, ma con alcune sfumature.
Non torturerò gli umanitari e illustrerò la soluzione proposta per la parte della formula relativa al fattore di recupero.
Disclaimer 1: do la soluzione per il caso in cui non vogliamo cambiare le componenti e non discuto la validità dei coefficienti (1; 1,5; 0,5) nelle formule, perché al momento non conosco il motivo per cui vengono introdotti tali coefficienti. È possibile che i coefficienti siano corretti.
Clausola 2: La decisione si basa sul principio che il grado di differenza in un indicatore tra i partecipanti dovrebbe riflettere il grado di differenza pratica nei risultati commerciali, piuttosto che una differenza formale nei numeri.
Quindi,
1. Il fattore di recupero mostra fino a che punto il sistema di trading è in grado di recuperare dai massimi drawdown storici. Anche se per drawdown nella formula non intendiamo il drawdown che abbiamo nella nostra formula, ma il drawdown massimo del saldo, cioè la quantità di trade perdenti. Pertanto, il fattore di recupero non può essere calcolato per i partecipanti che non hanno un solo trade perdente (è altamente probabile che indichi "oversubscription"). (Quelli che sostengono che la divisione per 0 dà l'infinito, li rimando al corso di aritmetica, dove possono imparare che l'operazione di divisione per 0 nelle operazioni con i numeri reali non ha senso, perché genera incertezza. Il detto popolare è "non si può dividere per 0").
2. Allo stesso tempo, 1 piccolo trade perdente con tutti gli altri trade redditizi può darci un fattore di recupero molto grande - 500, 1000 o 5000. Ma distinguerà molto i sistemi e parlerà della loro qualità l'uno rispetto all'altro? Niente affatto. Come possiamo valutare i sistemi/strategie di trading usando il Rec.Fact, anche se non con una precisione alla decima cifra, ma senza grossolani errori di calcolo applicati alle competizioni a breve termine? Per questo, se si fa riferimento a molte risorse, dove gli indici dei sistemi di trading sono discussi, si può scoprire che c'è una certa gamma di valori FS, che caratterizza i sistemi di trading di questa o quella classe di affidabilità. I sistemi di trading abbastanza affidabili sono quelli che hanno FS = 15, i sistemi di trading professionali hanno FS = 20 o più. Cito queste cifre per mostrarvi perché propongo di introdurre una certa limitazione al valore massimo di FS preso in considerazione nel calcolo dei risultati delle nostre competizioni. Vorrei proporre che il numero 20 sia il limite massimo di FS che influenzerà i risultati. Cosa significa questo? Questo significa che se il FS di un qualsiasi partecipante è >=20, lo facciamo diventare 20 per i nostri calcoli. Per i partecipanti che non hanno operazioni perdenti, abbiamo anche impostato FS = 20. Risulterà che tutti quelli che hanno un PV alto (compresi quelli che hanno 0) ricevono il massimo da questa parte della formula, cioè 0,5 punti. Il resto dei partecipanti avrà una parte equa di 0,5 punti, che corrisponde a quanto sono lontani dalla barra e in relazione agli altri partecipanti. Se c'è un'obiezione numericamente giustificata al massimo di 20, si può discutere un altro valore, ma l'introduzione di un limite superiore è necessaria e diprincipio.
Così, prima di calcolare sulla base della formula esistente, è necessario normalizzare questo valore e non utilizzare solo il FS del servizio di segnali.
Punteggio(Rec.Factor) =(Rec.FactorNormalized( K ) - min(Rec.FactorNormalized(1:N)) / (max(Rec.FactorNormalized(1:N)) - min(Rec.FactorNormalized(1:N)) * 0.5
K - il numero del partecipante nella tabella
N - numero totale di partecipanti, su cui viene effettuato il calcolo
Rec.FactorNormalized ( K ) = PV[partecipante]norm=
se nel sito dei segnali PB[partecipante]=0 o PB[partecipante]>=20, allora PB[partecipante]norm=20
se su un sito di segnali FS[partecipante]<20, allora FS[partecipante]norm=FB[partecipante]
min(Rec.FactorNormalized(1:N)) - è il valore minimo dei fattori di recupero normalizzati tra tutti i partecipanti
max(Rec.FactorNormalized(1:N)) - è il valore massimo dei valori normalizzati dei fattori di recupero tra tutti i partecipanti
Una trasformazione così piccola e non complicata aggiunge significato e rimuove qualsiasi incertezza. Cioè non cambiamo le formule, prepariamo solo il valore di FS per la sua sostituzione. Due piccioni con una fava.
Qui posso essere d'accordo con ciò che è stato scritto
Qui sono d'accordo con quello che è stato scritto.
Fantastico.
Vitaly, per essere onesto con te, non mi sono ancora chiari i calcoli finali e le sfumature per i partecipanti alla prima nomination + alcune altre cose.
1. Comincerò con Qualcosa.
Secondo i termini del concorso, tutti gli scambi devono essere chiusi alla fine. Come farà il partecipante a controllare la chiusura delle transazioni? Deve essere in grado di chiudere i suoi scambi alla fine della competizione? Cosa succederà se non ha avuto il tempo di chiudere, ecc. Come si fa il conteggio in questo caso (se c'è e non c'è squalifica).
2. Qui abbiamo chiuso gli accordi.
Perché e per quale motivo il calcolo è mostrato nello spoiler:
Se abbiamo chiuso tutte le compravendite, il Saldo = Equità.
Non vedo la dipendenza del valore calcolato dal drawdown. Il risultato è lo stesso.
3. In generale, per quanto ho capito dalle informazioni disponibili, ora nulla stimola i partecipanti a mantenere un piccolo drawdown nella lotta per la prima nomina. Dopo tutto, se si può perseguire e 10% e 70% di drawdown, la cosa principale - è forzare i rischi solo non si fondono in un completo zero...
È così?
4. Un desiderio.
Vorremmo avere 2 tabelle nella pagina principale per ogni categoria separatamente. - Questo è per chiarezza.
Nella prima tabella, tutti gli indici sono calcolati e ordinati per saldo (come il futuro indice totale). I trader esperti stimano le possibilità di perdere una posizione dopo aver chiuso le operazioni alla fine in base al loro drawdown e al loro capitale.
Nella 2a tabella, lasciamo semplicemente i partecipanti ordinati in base al loro saldo attuale che possono ancora richiedere un premio nella 2a categoria. Non c'è bisogno di ricalcolare nulla qui, basta prendere i dati dalla prima tabella.
5. Proposta di discussione
Nel caso in cui nessuno dei partecipanti rimanenti potrebbe rimanere entro i limiti del 10% di drawdown, ma si vuole dare il premio nella seconda categoria, il premio al partecipante che ha il massimo punteggio tra il 20% dei partecipanti con il minimo drawdown. Se si ritiene che il secondo premio non debba essere assegnato in un caso del genere, sarebbe anche comprensibile. Dopotutto, poi quelli che hanno fatto domanda per il secondo premio, rendendosi conto che non c'è niente da prendere nella seconda nomination, possono aumentare il carico sul deposito e con le loro super-strategie inizieranno a "stracciare" tutti nella prima nomination :)
C'è un aneddoto sui cowboy:
Se immaginate che questi cowboy non si chiamino Joe e Bill, ma Trader e Broker, allora ogni altro argomento finisce con entrambi gli eroi che guadagnano zero.
Morale:
Prima di affermare a gran voce e platealmente qualcosa nel thread e chiamare qualcuno analfabeta e non capire le cose basilari, vale la pena prendersi cura di coprire la propria nudità, per capire di cosa stiamo parlando, quali formule si usano e quali valori. Allora è meno probabile che tu sia imbarazzato.
Non ha senso e non è necessario chiudere fisicamente le posizioni entro la fine del concorso, è sufficiente ottenere la chiusura virtuale delle posizioni fissando lo stato del commercio in quel momento. Dopo tutto, abbiamo a che fare con il trading reale, che può essere continuato dopo la fine del concorso, e la chiusura prematura contro le regole del TS, può danneggiare le prestazioni future del conto.
Voglio chiederti - un teorico esperto, in quali casi si può parlare di dividere per 0 nella formula FS = Net Profit/Maximum Drawdown? Per tua informazione, il drawdown massimo non può mai essere 0. Nel momento in cui apri una posizione, hai già un drawdown nello spread, e anche se il mercato va nella tua direzione fino alla chiusura di questo trade, il drawdown massimo è fissato a 1-2 punti, a seconda della dimensione dello spread al momento dell'apertura. Ora puoi vedere da solo quanto vale il tuo ragionamento su FS. Anche nel caso in cui tutte le posizioni sono chiuse nel plus, la risorsa "Signals", giustamente, fissa il massimo drawdown che ha avuto luogo durante il trade, il cosiddetto "drawdown nascosto".
Ho comunque dato un aneddoto che dimostra che i profitti possono essere zero non solo una volta, e non raramente, ma spesso. cioè come se accennassi delicatamente che prima di usare parole forti e istruttive (questa volta "dotto teorico", "a tua conoscenza", "anche teoricamente", "quanto vale il tuo ragionamento"), capisci di cosa stiamo parlando: quali formule si usano, quali valori si usano. Se vuoi partecipare alla discussione, cambia il tuo tono da emotivo e istruttivo a lavorativo e cerca di capire davvero prima, in modo da non doverti sentire in imbarazzo dopo, quando ti rendi conto che avevi torto e hai argomentato in modo inappropriato. Posso capire - giovane, sangue bollente e tutto il resto...
Per il beneficio di tutti, ecco alcune informazioni di base sulle formule utilizzate
1. come succede, ci sono in realtà diverse formule per calcolare l'indicatore chiamato "Recovery Factor", che danno risultati diversi (Google in soccorso).
Quando si usa il termine "Drawdown massimo" si dovrebbe sempre specificare il drawdown di cui si parla. Altrimenti crea incertezze. Per esempio, il tooltip nel servizio di segnali MQL, non specifica il drawdown massimo, e non otterrete il valore del fattore di recupero menzionato lì, se sostituite il valore del drawdown massimo nell'immagine a sinistra nella loro formula (Net Profit/Maximum Drawdown) (per tale calcolo, questo valore deve essere impostato in dollari - il valore apparirà quando si sposta il puntatore del mouse sul campo drawdown a sinistra).
Per il calcolo degli indici, gli organizzatori della competizione analizzano i valori pronti per essere sostituiti nelle formule dal sito web dei segnali MQL. Compreso l'indicatore del fattore di recupero
Sui valori, incluso da dove viene lo zero discusso
3 Ora, se aprite le statistiche di un qualsiasi segnale che non ha mai perso, vi troverete di fronte a un'altra cosa: per qualche motivo questi segnali hanno un fattore di recupero pari a 0. Come possiamo trattare le tue due affermazioni, Yusuf, che il fattore di recupero non può essere uguale a zero e chela risorsa "Segnali", giustamente, fissa il massimo drawdown che ha avuto luogo durante il processo di trading, il cosiddetto "drawdown nascosto"?
La risposta è sotto - sotto l'immagine.
Volevo aprire il segnale del leader secondo l'equilibrio di Elena, ma il segnale è risultato essere nascosto per qualche motivo...
Apriamo il segnale del secondo leader Alexey Volchansky che non ha scambi in perdita (spero che ad Alexey non dispiaccia la pubblicità)
Probabilmente dovrete occuparvene nel seguente modo:
1) Il fattore di recupero non dovrebbe proprio essere uguale a 0 e c'è un errore di programmazione. A meno che non si applichi qualche coefficiente segreto nella formula segreta :)
2) Risorsa "Segnali" sotto "Massimo drawdown" a sinistra significa il massimo drawdown relativo per equity (e questo dato tiene veramente conto di quello che scrivi tra"Per tua informazione" e prima di"Ora tu stesso capisci quanto vale il tuo ragionamento su FS". Tuttavia, c'è una "sfumatura" - purtroppo il Maximum Relative Equity Drawdown non partecipa al calcolo di FS. Potete immaginare quanto sia imbarazzante la situazione. Spero che tu capisca ora... Non prendete a cuore la mia ironia. Dal profondo del mio cuore e solo per il bene dell'educazione.
Qual è il drawdown massimo che partecipa ai calcoli di FS? - Il massimo prelievo relativo sul bilancio. Naturalmente, la formula di calcolo è disponibile, ma il valore non viene visualizzato nella sua forma pura (come un parametro separato) nella sezione Segnali del sito MQL.
Questo è il "bouquet" formato e, come potete vedere, non è fuori posto. Non possiamo usare il valore 0 dal sito web, perché aggiungendo 0 alle formule di calcolo dei risultati, i trader senza operazioni in perdita saranno automaticamente inferiori a 0,5 punti.
Ho suggerito una soluzione temporanea, che sarà modificata e migliorata in seguito.
Ma permette già ora di correggere la situazione senza cambiare le formule (solo una normalizzazione preliminare del parametro "a la Factor recovery").
P.S. Non ho portato un aneddoto sulla "sfumatura" - potete cercare su Google le sue diverse varianti.