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Andrei, ecco i termini e le condizioni del MC
VII. Determinazione dei vincitori (vincitori del premio)
Mi chiedo se qualcuno ha sfidato il fatto di avere una posizione potenzialmente redditizia forzatamente chiusa in futuro, e appesa in negativo ora?
Vedete, una correzione è una correzione in Africa, e non dipende dal metodo di correzione, c'è un risultato, e si opera con esso!
Lo dici come se il prezzo del venerdì volasse di 500 pip all'ultimo secondo. Anche se lo fa, la metà è in una direzione e l'altra metà in un'altra.
Von Yura ha lasciato l'euro in acquisto per il fine settimana, mentre io ho lasciato l'euro in vendita, e io e lui non chiuderemo la posizione perché è venerdì, perché l'ha aperta deliberatamente con uno scopo.
Se ci sarà una chiusura forzata delle posizioni da parte dell'organizzatore, allora si chiuderà sul fatto, non raggiungendo l'obiettivo, che è stato impostato nel buon senso. Che tipo di casualità?
Lasciare una posizione al momento della chiusura della competizione significa lasciare l'ultimo trade al caso. Questa non è un'azione strategica consapevole, il che significa che l'ultima posizione non rientra nelle statistiche di trading per la durata del concorso.
è lasciato perché ha un obiettivo
Lasciando la posizione al momento della chiusura stai dando l'ultimo trade al caso. Questa non è un'azione consapevole della strategia, il che significa che l'ultima posizione non rientra nelle statistiche di trading per il tempo della competizione.
Quindi pensa che abbia lasciato la vendita dell'euro al caso?
Sono sempre stupito dal freelance TOR: "Ho bisogno che le posizioni si chiudano il venerdì" ... Cioè, chiudere una posizione il venerdì, perché è venerdì? E perché non il mercoledì per esempio, perché è mercoledì, perché lasciare al caso il giovedì!
Io dico. Se si vuole essere onesti, tutte le posizioni devono essere contabilizzate e attribuite alle strategie di trading, e quindi devono essere chiuse dagli stessi partecipanti. Vuoi lasciare le ultime posizioni al caso? O semplicemente non vuoi pensarci affatto? O cosa in generale? - Allora una statistica affidabile della concorrenza è fuori questione.
Inoltre, non ha senso calcolare i valori di scambio per le azioni (posizioni non chiuse). Tutti i valori di scambio della competizione devono essere calcolati su posizioni chiuse, sia attuali che alla fine della competizione.
Quindi pensa che abbia lasciato la vendita dell'euro al caso?
Sono sempre stupito dal freelance TOR: "Ho bisogno che le posizioni si chiudano il venerdì" ... Cioè, chiudere una posizione il venerdì, perché è venerdì? E perché non il mercoledì per esempio, perché è mercoledì!
OK. Per quanto riguarda la variante di Andrey - se semplicemente non tengo conto delle posizioni aperte alla fine della sessione di trading del venerdì, allora c'è una scappatoia - ho shortato l'ultimo giorno al massimo e sono in un buon deficit. Ma non chiuderò gli scambi, non saranno comunque presi in considerazione secondo le regole! (condizionalmente parlando)
Siamo tutti programmatori qui, dobbiamo calcolare tutti gli scenari possibili.
Perciò, una pagina fa, c'era un mio suggerimento di non considerare le posizioni aperte positive, e di considerare quelle negative. Ma un'opzione così difficile da capire (e scollegata dalla vita) difficilmente troverà sostegno tra i partecipanti.
In realtà, la variante più vicina sarebbe la chiusura alla prima quotazione del lunedì (per punire o premiare coloro che lasciano le posizioni aperte) - ma è tecnicamente complicato. E le citazioni del lunedì non partecipano al concorso. Quindi - mi rimane l'opzione - di considerare convenzionalmente che l'organizzatore ha chiuso tutte le posizioni a 23-59-59 perché squalificare un partecipante per una posizione aperta (e non c'è ancora un'alternativa) è troppo duro.
E, sì, ho chiamato il mio broker ora, ho appena avuto alcuni scambi lasciati aperti su uno dei miei conti reali durante il fine settimana. Comunque, non posso ritirare tutti i fondi disponibili. Posso ritirare solo l'importo che è segnato "margine libero" - l'importo che non è in percentuale, ma in unità di valuta. Cioè, l'importo è piuttosto piccolo rispetto al saldo e al patrimonio netto. Cioè, figurativamente, se il patrimonio netto è ~ 50 mila (più del saldo), il margine libero di 10 mila e copechi.
In altre parole, i partecipanti che hanno un buon equilibrio ed equità, che hanno tenuto posizioni aperte il sabato, hanno una certa quantità nelle loro mani. Ma questa non è equità o equilibrio. Naturalmente, nessuno toglie loro l'equità e il lunedì compreranno o perderanno. Ma il lunedì è fuori concorso.
OK. Per quanto riguarda la variante di Andrey - se semplicemente non tengo conto delle posizioni aperte alla fine della sessione di trading del venerdì, allora c'è una scappatoia - ho shortato l'ultimo giorno al massimo e sono in un buon deficit. Ma non chiuderò gli scambi, non saranno comunque presi in considerazione secondo le regole! (condizionalmente parlando)
Siamo tutti programmatori qui, dobbiamo calcolare tutti gli scenari possibili.
Perciò, una pagina fa, c'era un mio suggerimento di non considerare le posizioni aperte positive, e di considerare quelle negative. Ma un'opzione così difficile da capire (e scollegata dalla vita) difficilmente troverà sostegno tra i partecipanti.
In realtà, la variante più vicina sarebbe la chiusura alla prima quotazione del lunedì (per punire o premiare coloro che lasciano le posizioni aperte) - ma è tecnicamente complicato. E le citazioni del lunedì non partecipano al concorso. Quindi - mi attengo all'opzione - di considerare convenzionalmente che l'organizzatore ha chiuso tutte le posizioni a 23-59-59 perché squalificare un partecipante per una posizione aperta (e non c'è ancora un'alternativa) è troppo duro.
E, sì, ho chiamato il mio broker ora, ho appena avuto alcuni scambi lasciati aperti su uno dei miei conti reali durante il fine settimana. Comunque, non posso ritirare tutti i fondi disponibili. Posso ritirare solo l'importo che è segnato "margine libero" - l'importo che non è in percentuale, ma in unità di valuta. Cioè, l'importo è piuttosto piccolo rispetto al saldo e al patrimonio netto. Cioè, figurativamente, se il patrimonio netto è ~ 50 mila (più del saldo), il margine libero di 10 mila e copechi.
In altre parole, i partecipanti che hanno un buon equilibrio e un buon capitale, che hanno aperto posizioni positive (non negative) il sabato hanno una certa quantità nelle loro mani. Ma questo non è né equità, né equilibrio. Naturalmente, nessuno li ha derubati del loro capitale e lunedì compreranno o perderanno. Ma il lunedì è fuori concorso.
Ecco, vedo un'intesa in arrivo. Questa è una buona cosa.
Per quanto ho capito, tutti gli indicatori del servizio segnali sono calcolati sulla base delle posizioni chiuse. Significa che i dati ottenuti dal servizio di segnali devono essere utilizzati e non c'è bisogno di giocare con le ultime posizioni aperte.
Quello evidenziato da me in blu è molto più vicino alla verità, ma non può mostrare in modo affidabile le statistiche complete sulle decisioni di trading dei partecipanti. Le statistiche complete possono includere solo posizioni chiuse.
Ecco, vedo un'intesa in arrivo. Questo è buono.
Per quanto ho capito, tutti gli indicatori del servizio segnali sono calcolati su posizioni chiuse. Significa che si devono usare i dati del servizio segnali e non c'è bisogno di giocare con le ultime posizioni non chiuse.
Quello evidenziato da me in blu è molto più vicino alla verità, ma non può mostrare in modo affidabile le statistiche complete sulle decisioni di trading dei partecipanti. Le statistiche complete possono includere solo posizioni chiuse.
Che ne dite del fatto che non chiuderò consapevolmente una perdita su posizioni aperte, nell'attesa di "cancellarle"? Il servizio di segnali non li prende in considerazione negli indicatori.