Econometria: previsione con modello a spazio di stato - pagina 14

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Vizard:

dato che siamo interessati solo a 1 punto (previsione per 1 passo) abbiamo bisogno di guardare il suo cambiamento...cioè abbiamo eseguito il modello - registrato il punto di previsione...presentato una nuova linea di dati...eseguito di nuovo - registrato e così via...dobbiamo farlo su un semplice 1 modello

Questo è quello che sto facendo, vedi sopra.
 
EconModel:

Purtroppo i consigli di Faa su come trasformare una previsione puntuale in una previsione di tendenza si sono rivelati piuttosto difficili per me. Ci vorrà del tempo. Ma si sta muovendo....

Beh, non avresti dovuto precipitarti a rifare il modello. La conversione di una "previsione puntuale" in una "previsione di tendenza" si fa in una sola mossa.

NewPosition = (ForecastPoint > CurrentPrice) ? +1.0 : -1.0;

Dove NewPosition == posizione netta di mercato in cui ci troviamo = direzione dell'ordine aperto (+1==acquisto, -1==vendita); // Se si trova già nella giusta direzione - non fare nulla, se è necessario girare - girare.

Questo è tutto.

 
avtomat:


;)) Va bene allora. Invece di prima ha detto "eseguire nel tester non darà nulla", dirò questo: "Eseguirlo nel tester farà qualcosa".

Anche se questo "qualcosa" non sarà la soluzione al problema in questione. Ma potrebbe suggerire una via da seguire.


Grazie, oh benefattore.....


:)

 
MetaDriver:

Grazie, oh, mio benefattore......


:)


;)

Anche se non mi piace il tester in alcuni punti, non sono un fascista a sparare. Sei il benvenuto.

 
EconModel:
Questo è quello che faccio, vedi sopra.
Se i dati sono alimentati su 1 linea alla volta (cioè prima il nuovo modello di linea non poteva essere visto in alcun modo) - allora riaddestrare il modello - allora bene...
 
MetaDriver:

Beh, non avresti dovuto precipitarti a rifare il modello. La conversione di una "previsione puntuale" in una "previsione di tendenza" si fa in una sola mossa.

Dove NewPosition == posizione netta di mercato = direzione dell'ordine da aprire (+1==acquisto, -1==vendita); // Se siamo già nella giusta direzione, non facciamo nulla, se dobbiamo girare, giriamo.

Questo è tutto.

Illusione.

Ci sono modelli e non sono semplici. E differiscono dal tuo consiglio in quanto (come tutta l'econometria) dà una risposta alla domanda principale: ci si può fidare del risultato? Così come il tester. Su quali basi ci si dovrebbe fidare del tester? E fidarsi semplicemente è andare in chiesa....

 
EconModel:

Illusione.

Ci sono dei modelli, e non sono affatto semplici. E differiscono dal tuo consiglio in quanto (come tutta l'econometria) rispondono alla domanda principale: ci si può fidare del risultato? Così come il tester. Su quali basi ci si dovrebbe fidare del tester? E fidarsi semplicemente è andare in chiesa....

Perché fidarsi....here il tester agisce semplicemente come un simulatore di eventi reali...alimenta i dati (lascia che alimenti i dati con un ritardo sul modello retrain) dà il taglio come un equi...impostalo per un paio di giorni...poi guardalo...
 
Vizard:
perché credere....here il tester agisce semplicemente come un simulatore di eventi reali...alimenta i dati (lascia che alimenti il modello di riqualificazione con un ritardo) e produce il taglio come un equi...impostalo per un paio di giorni...poi guardalo...
Il mercato qui non è stazionario. Quindi: o il modello è stato concepito originariamente e si adatta davvero a questa non stazionarietà o non lo fa. Per me (così concepito) deve adattarsi. A parte questo, il modello deve essere adatto allo scopo. L'obiettivo è quello di seguire la tendenza, e il mio modello non supporta questo obiettivo, ma fa una previsione puntuale. Cosa c'è da testare? Non c'è nessun oggetto da testare.
 

Bello, bello... Meraviglioso... Pagina 14... quale modello, quali previsioni. Sono un sacco di parole intelligenti.

Faremo uno scambio o no? (in senso stretto)

 
MetaDriver:

Beh, non avresti dovuto precipitarti a rifare il modello. La conversione di una "previsione puntuale" in una "previsione di tendenza" si fa in una sola mossa.

Dove NewPosition == posizione netta di mercato = direzione dell'ordine da aprire (+1==acquisto, -1==vendita); // Se siamo già nella giusta direzione, non facciamo nulla, se dobbiamo girare, giriamo.

Questo è tutto.


Quanto è facile farlo... Soprattutto la mossa del flip. Scatta, e sei in buca. ;)))
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