Qualsiasi domanda da principiante, per non ingombrare il forum. Professionisti, non passate oltre. Da nessuna parte senza di te - 6. - pagina 653

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Per come la vedo io, se un EA funziona all'apertura di una nuova candela (c'è un controllo per una nuova candela che appare nel codice), allora i risultati dei test sul modello "solo prezzi aperti" dovrebbero essere vicini ai risultati dei test sul modello "tutti i tick", o mi sbaglio?
 
evillive:
Per come la vedo io, se un EA funziona all'apertura di una nuova candela (c'è un controllo per una nuova candela che appare nel codice), allora i risultati dei test sul modello "solo prezzi aperti" dovrebbero essere vicini ai risultati dei test sul modello "tutti i tick", o mi sbaglio?

Tutti gli Expert Advisors sono diversi. Ho alcuni Expert Advisors che non hanno praticamente nessuna differenza nei risultati di questi due tipi di test. Altri hanno una grande differenza. Di nuovo, dipende molto da TF. A volte i risultati su M1-M15 sono gli stessi, ma sopra questo punto inizia la differenza. Per esempio, se impostate TP e SL in punti, ma non sulla condizione di un giorno alto o basso, allora la differenza tra questi due metodi di test sarà molto grande. Fate una prova con diversi metodi e guardate la differenza, se non è considerevole, allora testate sulle aperture. Ma la conclusione finale sull'Expert Advisor viene fatta su tutti i tick.
 
Domanda per un puzzle. C'è un modo per scoprire il numero di cifre in un numero?
 
tuner:
Domanda per un puzzle. C'è un modo per scoprire il numero di cifre in un numero?

Scegliete voi. Convertire in µl - algoritmi in pascal. C'è una scelta di opzioni...
 
Ho anche una domanda per voi. Come faccio a sapere dal codice che c'è una tendenza potente? La dimensione in pip della candela si adatta anche, ma nel momentum è solo una parte potente (inizio, metà o fine) come identificare l'intero momentum? Qualche idea?
 
_Roman:

Scegliete in base ai vostri gusti. Trasferimento in µl - algoritmi in pascal. C'è una scelta di opzioni...

grazie
 
001:

Tutti gli Expert Advisors sono diversi. Alcuni Expert Advisors non hanno praticamente alcuna differenza nei risultati usando questi due tipi di test. Altri hanno una grande differenza. Di nuovo, dipende molto da TF. A volte i risultati sono gli stessi su M1-M15 e poi la differenza comincia a crescere. Per esempio, se impostate TP e SL in punti, ma non sulla condizione di un giorno alto o basso, allora la differenza tra questi due metodi di test sarà molto grande. Fate una prova con diversi metodi e guardate la differenza, se non è considerevole, allora testate sulle aperture. Ma la conclusione finale sull'Expert Advisor è fatta su tutti i tick.

In realtà, voglio sapere perché c'è questa differenza, se l'EA non dovrebbe fare nulla prima dell'apertura di una nuova candela, non importa quanti tick ci sono. C'è un test, un classico, non so quanto sia corretto, ma ho visto esattamente lo stesso il più delle volte:

static datetime prevtime = 0;

int init()
  {
   prevtime = Time[0];
   return(0);
  }
        
int start()
  {
    if(Time[0] == prevtime) return(0);//ждем появления нового бара
    else  prevtime = Time[0];//если появился новый бар, начинаем работу
...
много кода, который должен выполняться только на открытии...
...
   return(0);
  }


La selezione dei parametri per il modello "all ticks" può richiedere settimane, e poi i risultati dei test su questi parametri non coincidono con il lavoro in tempo reale, né con i test sui prezzi di apertura. E viceversa, i risultati dei test ottenuti utilizzando i parametri adattati ai prezzi aperti non coincidono e a volte differiscono anche radicalmente dai risultati ottenuti utilizzando gli stessi parametri ma a tutti i tick. Uso indicatori con prezzi aperti per i quali non posso impostare il prezzo - prendo i loro valori in base alla chiusura della candela precedente. I valori TP e SL sono impostati a 0, non dovrebbero influenzare il risultato, non uso trailing stop, chiudo profitto/perdita in percentuale del saldo, sempre aprendo una nuova candela.

 

Non sono sicuro di essere nel posto giusto, ma non ho trovato un altro thread.

Documentazione MQL4: MQL4 Reference Fondamenti del linguaggio Operatori

Nessun salto all'istruzione del ciclo while

Saltare immediatamente all'istruzione do while loop

 
sable:

Non sono sicuro di essere nel posto giusto, ma non ho trovato un altro thread.

MQL4 Docs: Operatori di riferimento MQL4 Basics

Nessun salto all'istruzione del ciclo while

Immediatamente si viene reindirizzati all'istruzione do while loop


Questo è un sito web di Service Desk e dovrebbero strappare l'orecchio ai programmatori del sito web)

L'aiuto di ME è corretto, è aggiornato più spesso del sito, consiglio di usare l'aiuto.

 
evillive:

In realtà, voglio sapere perché c'è questa differenza, se l'EA non dovrebbe fare nulla prima dell'apertura di una nuova candela, non importa quanti tick ci sono. C'è un test, un classico, non so quanto sia corretto, ma ho visto esattamente lo stesso il più delle volte:


La selezione dei parametri per il modello "all ticks" può richiedere settimane, e poi i risultati dei test su questi parametri non coincidono con il lavoro in tempo reale, o con i test sui prezzi di apertura. E viceversa, i risultati dei test ottenuti utilizzando i parametri adattati ai prezzi aperti non coincidono e a volte differiscono anche radicalmente da quelli ottenuti utilizzando gli stessi parametri ma a tutti i tick. Uso indicatori con prezzi aperti per i quali non posso impostare il prezzo - prendo i loro valori in base alla chiusura della candela precedente. TP e SL sono impostati a 0, non dovrebbero influenzare il risultato, non uso trailing stop, chiudo profitto/perdita per percentuale del saldo, sempre aprendo una nuova candela.

In ogni caso dobbiamo guardare le condizioni di apertura e di chiusura , e allora sarà chiaro perché c'è una differenza. Per esempio. Se impostiamo un TP di +5 pips e non impostiamo uno SL, otterremo un graal su TF superiore a M5 se testiamo sulle aperture e se non controlliamo l'apertura della candela, beh, probabilmente lo sapete senza di me. C'è un'imperfezione del tester e un'imperfezione dell'algoritmo. Nella mia esperienza, ho tratto la seguente conclusione: quello che scrivi è quello che ottieni. Cioè, l'algoritmo spesso non è più perfetto del tester. La differenza è dovuta principalmente al fatto che se testiamo sulle aperture, ma all'interno di questa candela ci sono tick che possono influenzare l'apertura e la chiusura della posizione, ma non sono stati presi in considerazione nell'Expert Advisor, allora ci sarà una differenza.
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