Il rendimento potenziale dello strumento. - pagina 4
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Poi, non so. Forse c'è un problema con l'algoritmo di costruzione della ZZ...
Nel contesto del nostro argomento questo non è rilevante (piccolo secondo ordine). Lei ha sostenuto che ci sarebbe un aumento del profitto quando si devia da Hopt verso sinistra. Non c'è.
Ho sostenuto che se ci si discosta da Hopt di almeno un punto a lato - ci sarà una diminuzione. Per la soluzione analitica che ho studiato questo è il caso (vedi figura linea blu). Il fatto che per la simulazione numerica quando si devia di 1 punto dall'optimum non si osserva un cambiamento dice molto probabilmente che c'è un errore nella costruzione ZZ (per esempio nell'arrotondamento o simili).
E poi?
P.S. È molto interessante sapere perché il mio ragionamento " sulle differenze tra il mercato reale e quello ideale non è vero in questo contesto". Cos'è questa affermazione vocale? Che tipo di contesto è quello che non corrisponde alla realtà? Come - c'è in generale, ma non nel contesto! Questa è una stronzata. Potrebbe gentilmente rispondere alla domanda? Qualche post sopra, dove ho menzionato che c'è una prova rigorosa della mia affermazione, ho dovuto fornire delle prove su vostra richiesta. Ora tocca a voi mostrarmi dove la mia ipotesi è sbagliata. E per favore, niente generalità.
Il passo successivo è chiamare un'ambulanza.
Poi, non so. Forse c'è un problema con l'algoritmo di costruzione della ZZ...
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Cosa c'è dopo?
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La prossima cosa mi sembra semplice. Prendiamo lo stesso zodiaco. E cambiamo lo spread. Perché lo spread è diverso sui diversi simboli. Che le fluttuazioni rimangano le stesse, ma che lo spread cambi. È come controllare noi stessi.
Otteniamo i risultati e li analizziamo. Neutron, forse mi sbaglio, controlla. Controlla, lo spread che abbiamo scelto è quello massimo. Se lo facciamo. Allora d'accordo che non è logico.
Non so cosa sto pensando.
Quindi, se l'algoritmo per costruire una zona non è corretto, allora si può anche correre con lo spread.
Privat, non mi interessa affatto cercare un errore di software. Se c'è una discrepanza tra la soluzione analitica e l'esperimento, mostra un errore nel modello numerico o un effetto sottile associato al kotir reale (discrepanza - solo un po'). Dell'errore nell'algoritmo - non mi interessa, dell'effetto sottile ho già detto. Parlare di un errore nell'analisi è stupido. Ci sono tre formule e un prisma!
Se c'è una discrepanza tra la soluzione analitica e l'esperimento...
Qui dimostra che la vostra soluzione analitica è inadeguata. Forse non ha capito affatto il problema?
Non c'è nessun problema con l'algoritmo ZigZag. Potete verificarlo scrivendo il vostro. E si noti che nell'algoritmo ci sono solo operazioni di addizione di numeri interi, quindi non ci possono essere errori di arrotondamento.
Hai detto che il profitto al ginocchio minimo uguale allo spread è maggiore che a (spread + punto). Questo non è corretto. Poiché questi valori saranno sempre uguali. E non so perché questo non sia ovvio per voi. Vi ho dato un esempio del perché è così. Non ci sono errori. Avete l'opportunità di sperimentare.
Ancora una volta ho scritto sopra che i punti di extrema di ZigZag per min knee n (n < N) contengono assolutamente tutti i punti di ZigZag con min knee N. Potete vedere questo attraverso il file MathCad dato sopra.
Da questa affermazione segue che la somma delle ginocchia di ZigZag_N sarà sempre al massimo la somma delle ginocchia di ZigZag_n.
Quando si tratta di prendere in considerazione lo spread e non solo la somma delle ginocchia dello ZigZag, ma il profitto compreso lo spread, le cose cambiano leggermente: lo ZigZag aumenterà quando il ginocchio è ridotto a N=Spread (max).
Ma a causa del fatto che il profitto per le ginocchia di lunghezza esattamente Spread sarà zero, il profitto ZigZag_Spread sarà sempre uguale al profitto ZigZag_Spread+1.
Questa è una dichiarazione dettagliata.
Ma, una volta che ci allontaniamo dalla condizione che il prezzo sia un multiplo di un punto (cioè i prezzi possono cambiare di qualsiasi importo), il profitto di ZigZag_Spread sarà più alto di ZigZag_Spread+1. La mancata considerazione dei multipli di prezzo di un punto nella vostra modellazione analitica è ciò che vi porta al vostro risultato.
Qui mostra l'inadeguatezza della vostra soluzione analitica. Forse non ha capito affatto il problema?
Questo è possibile.
Tranne che le dichiarazioni in tale forma non vi fanno fare bella figura. Facendo un'affermazione del genere, è necessario sostenerla con fatti, per esempio un errore in una formula o una derivata... Anche se nel post sopra ti sei lamentato della matematica molto complicata in quelle tre formule. Di conseguenza non puoi capire cosa si riflette lì e stai facendo un'affermazione...
Come si dice in parole povere? Proprio così: chiacchiere, flubbing. Perché l'hai fatto?
Non tenendo conto della molteplicità del punto di prezzo nella vostra modellazione analitica e portandovi al vostro risultato.
Mi sembra giusto. Bisogna dargli un senso.