rete neurale e ingressi - pagina 25
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in particolare sui paternali - sì, sono sulla storia e naturalmente non sono più redditizi!!! ))))
Ma seriamente, ho cercato dei modi per identificare i pattern nei pattern, ovviamente non li ho trovati come tutti gli altri, l'unica cosa che ho fatto è stato calcolare su tutti i timeframe quanti e quali pattern si ripetono sullo storico. Non c'è niente da cercare - tutto ciò che si ripete almeno 10 volte nella storia è meno del 20% di tutti i dati storici, cioè tutti i modelli possibili prendono circa 1/5 dei dati, e il 4/5 è ciò che non si ripete mai (o estremamente raramente).
Quindi la domanda è: stiamo cercando lì? Stiamo cercando dei modelli in cui il modello è la mancanza di copie nella storia.
in particolare sui paternali - sì, sono sulla storia e naturalmente non sono più redditizi!!! ))))
Ma seriamente, ho cercato dei modi per identificare i pattern nei pattern, ovviamente non li ho trovati come tutti gli altri, l'unica cosa che ho fatto è stato calcolare su tutti i timeframe quanti e quali pattern si ripetono sullo storico. Non c'è niente da cercare - tutto ciò che si ripete almeno 10 volte nella storia è meno del 20% di tutti i dati storici, cioè tutti i modelli possibili prendono circa 1/5 dei dati, e il 4/5 è ciò che non si ripete mai (o estremamente raramente).
Quindi la domanda è: stiamo cercando lì? Siamo alla ricerca di modelli in cui il modello è l'assenza di una copia nella storia.
Infine, almeno uno si è preoccupato di calcolare le statistiche. Questo è esattamente il tipo di numeri che stavo ottenendo.
Solo il 10% in più e il 10% in meno... e il resto è 80% spazzatura.
IgorM:
.... Cerchiamo modelli dove il modello è l'assenza di una copia nella storia.Non ci sarà mai una copia esatta (o ci sarà raramente, più o meno simile, come hai scritto tu). Appena sopra, ho scritto dell'effetto del market timing interno sui pattern, rende il compito molto difficile, più la diversa volatilità (la dimensione di un singolo "mattone" - un pattern), più la formazione di pattern su diverse dimensioni (da non confondere con i timeframe) - il mercato è frattale. Dio non voglia che si confondano queste dimensioni. Ci sono molte complessità e nessuno ha promesso che sarebbe stato facile.
Si può paragonare alle foglie nella foresta, per esempio una foglia d'acero, non ci sono due foglie uguali, ma possiamo facilmente riconoscere che è una foglia d'acero, per esempio, e non una foglia di quercia. Le foglie possono essere grandi o piccole, ma sono sempre foglie d'acero.
O, per esempio, una tazza di tè. Le tazze possono variare in dimensione, colore e forma, ma sono tutte tazze con manici.
Inspirare ed espirare, anche questo è uno schema, si può respirare spesso, lentamente, profondamente, ma è sempre un inspirare ed espirare.
Un pattern è un elemento stabile sistematicamente ripetuto (frammento) o una sequenza di elementi (frammenti) di comportamento.
Non ci sarà mai una copia esatta (o ci sarà raramente, più o meno simile a quello che hai scritto). Appena sopra, ho scritto dell'effetto del market timing interno sui pattern, rende il compito molto difficile, più la diversa volatilità (la dimensione di un singolo "mattone" - un pattern), più la formazione di pattern su diverse dimensioni (da non confondere con i timeframe) - il mercato è frattale. Dio non voglia che si confondano queste dimensioni. Ci sono molte complessità e nessuno ha promesso che sarebbe stato facile.
Si può paragonare alle foglie nella foresta, per esempio una foglia d'acero, non ci sono due foglie uguali, ma possiamo facilmente riconoscere che è una foglia d'acero, per esempio, e non una foglia di quercia. Le foglie possono essere grandi o piccole, ma sono sempre foglie d'acero.
O, per esempio, una tazza di tè. Le tazze possono essere diverse per colore e forma, ma sono tutte tazze con manici.
Inspirare ed espirare, anche questo è uno schema, si può respirare spesso, lentamente, profondamente, ma è sempre un inspirare ed espirare.
Un pattern è un elemento stabile sistematicamente ripetuto (frammento) o una sequenza di elementi (frammenti) di comportamento.
Non una volta ho sentito l'opinione che il pattern trading non funziona nel forex, ma solo nelle azioni. Credo di averlo sentito anche da Neo. Riuscite a trovarli (pattern) nel forex? O stai parlando di azioni?
Più di una volta ho sentito l'opinione che il pattern trading non funziona nel forex, ma solo nelle azioni. Credo che Neo l'abbia anche detto una volta... Sei in grado di trovarli (modelli) nel forex? O stai parlando di azioni?
Sto parlando del forex. la ricerca funziona ma c'è sempre un sacco di casino imprevisto.
Beh, l'ho più o meno strombazzato sul forum in primavera, ma la gente sta guardando perché vuole guardare - beh, non c'è una predominanza di paternali sul cosiddetto caos, anche visivamente guardando il grafico e non troppo pigro per fare attenzione a vedere che a sinistra del pattern e a destra del pattern non ci sono pattern, e se si conta il numero di barre prima del pattern e dopo e si confronta quante barre erano nelle paternali si scopre >Il mercato è nel caos il 60% del tempo. Se lo calcoli usando lo script, i numeri che hai dato tu o io saranno gli stessi, ma è ovvio che >2/3 del tempo il mercato è nel caos
Vedo, nessuno sta cercando il 100% di coincidenza, generalmente ho solo analizzato il movimento "up- down- up-down", cioè solo la natura del movimento e il diverso numero di barre analizzate simultaneamente, se cerchi qui sul forum puoi trovare una ricerca di pattern usando zig-zag e altri metodi
sì, è ripetitivo, ma se si confronta la storia che non porta modelli con il tempo di esistenza dei modelli, l'elemento stabile è proprio l'assenza di modelli
Beh, l'ho più o meno strombazzato sul forum in primavera, ma la gente sta guardando perché vuole guardare - beh, non c'è una predominanza di paternali sul cosiddetto caos, anche visivamente guardando il grafico e non troppo pigro per fare attenzione a vedere che a sinistra del pattern e a destra del pattern non ci sono pattern, e se si conta il numero di barre prima del pattern e dopo e si confronta quante barre erano nelle paternali si scopre >il mercato è nel caos il 60% del tempo, e se si calcola lo script, i numeri che hai dato o che ho, ma è chiaro che >2/3 del tempo il mercato è nel caos
è chiaro, nessuno sta cercando il 100% di coincidenza, generalmente ho solo analizzato il movimento "su - giù - su - giù", cioè solo la natura del movimento e il diverso numero di barre analizzate simultaneamente, qui sul forum se cerchi puoi trovare modelli di ricerca usando zig zag e altri metodi
sì, ma se si confronta la storia che non porta modelli con il tempo di esistenza dei modelli, l'elemento stabile sarà proprio l'assenza di modelli
Sto parlando di forex, ma penso che anche sulle azioni si scoprirà che i modelli non avranno 50/50 con il caos, cercherò di analizzare le azioniQuindi... da dove viene questo limite di felicità (50/50)? Dovrebbe essere circa... 10-20%. Solo che non significa che l'altro 80% sia esattamente un caos. È molto probabile che sia possibile spremere qualcosa là fuori, solo con metodi completamente diversi.
Per quanto mi riguarda l'MTS ideale - è una previsione ad ogni barra (solo quanti punti il prezzo passerà durante un certo periodo di tempo (forse tempo di mercato), o per esempio dove il prezzo sarà in N punti - +N o -N) - più la stima della probabilità di tale previsione. A questa probabilità è possibile allegare MM, o entrare dopo una certa soglia (per esempio probabilità di 0,65 di realizzazione di uno scenario). Ma il punto è che io sono per questo approccio - in parole povere, "c'è sempre un modello", è solo che in ogni momento la probabilità di realizzazione di successo oscilla, è un oscillatore con valori estremi 0 e 1.
Ad ogni modo, questa è la vecchia questione se un modello può essere parametrico, o se è sempre binario (in termini Neo - "non puoi essere incinta solo un po'" o qualcosa del genere).
Più di una volta ho sentito l'opinione che il pattern trading non funziona nel forex, ma solo nelle azioni. Credo che Neo l'abbia anche detto una volta... Sei in grado di trovarli (modelli) nel forex? O stai parlando di azioni?
Nel FOREX è più difficile, per diverse ragioni, puoi vedere come farlo nel thread di Felix: http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/265918/an/0/page/0#Post265918 E ci sono anche diversi thread relativi ad esso.
O nel blog di SpartaFX: http://spartafx.livejournal.com/
I modelli di cui Neo ha scritto sono ovviamente solo sulle azioni. Ho scritto sia di questi modelli ( Neo) che di quelli "universali" (come i modelli di Adverse Tactics), ma ho sempre condiviso ciò di cui stiamo parlando.
Nel FOREX è più complicato, per diverse ragioni, puoi vedere come farlo nel thread di Felix: http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/265918/an/0/page/0#Post265918 Inoltre, ci sono diversi thread relativi a questo anche lì.
O nel blog di SpartaFX: http://spartafx.livejournal.com/.
Ho letto tutto. A proposito, su COME si fa, non c'è una parola, solo vaghe allusioni :).
A proposito, per quanto ho capito, Felix non ha modelli, ma piuttosto una sanzione (che non è la stessa cosa). Almeno lui pensa che sia una sanzione (probabilmente ha ragione). O per metterla in un altro modo - ha esattamente quello di cui stavo parlando - "c'è sempre un modello" (un modello parametrico, non uno binario per così dire). Non c'è una situazione di "modello sì/no", ma c'è una situazione in cui l'oscillatore dà una probabilità di successo di movimento verso l'alto o verso il basso.