Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 484

[multiplicator]

Fast235:

Cosa c'è di sbagliato, basato su zecche reali)

ci può essere un incastro nel tester.

[Fast235]

multiplicator:

nel tester l'adattamento può essere.

e il tester mt4 non mostra azioni.

Non c'è niente di sbagliato)

[Renat Akhtyamov]

multiplicator:

Si può avere un grafico di un mese, ma non di tre giorni.

Sto solo cercando di trovare il periodo giusto. 3 crolli di fila.

e prima ancora - uno scivolamento nel cielo.

stronzate

lo spread scambia lungo la tendenza, non la controtendenza

e + piramidale.

nella pagina precedente, un periodo di 1,5 anni, non è sufficiente? ;)

se la sovrapposizione delle coppie non è corretta, si ottiene la controtendenza.

Io stesso ho lottato con questo per 6 anni...

[multiplicator]

Renat Akhtyamov:

stronzate

lo spread scambia lungo la tendenza, non la controtendenza

e + piramidale.

nella pagina precedente c'è un periodo di un anno

se la sovrapposizione delle coppie non è corretta, risulta essere in controtendenza

Ho avuto a che fare con questo per 6 anni...

nella pagina precedente 3 giorni, in realtà.

4, 5 e 6 dicembre.

[Renat Akhtyamov]

multiplicator:

nella pagina precedente 3 giorni, in realtà.

4, 5 e 6 dicembre.

2014, la crisi, solo felice:

https://www.mql5.com/ru/forum/140716/page483#comment_14160563

[multiplicator]

Renat Akhtyamov:

Il 2014, la crisi, è una benedizione sotto mentite spoglie:

https://www.mql5.com/ru/forum/140716/page483#comment_14160563

costruire il tacchino prima del 4 dicembre, un mese in anticipo.
L'euro vola su, il chif vola giù.

[ironfelx]

Dialog22:

I moduli degli incrementi possono essere rappresentati graficamente alimentando i dati di ingresso ai vertici dello zigzag. Se un nuovo ginocchio zz è più grande del precedente, allora per comodità lo chiamiamo impulso (I), e se più corto allora correzione (K).

Ora se nello zigzag vanno due K successivi o due AND, il segno del modulo si ripete, e se K è seguito da AND o viceversa, il segno del modulo cambia.

E non è difficile notare che zz non ama le estensioni lunghe (ORIIII) o le contrazioni (KKKK), quindi la probabilità che C segua AND è più alta della comparsa di AND.

Ma come capitalizzare questo non è chiaro.

No, sto scavando su un argomento un po' diverso, sulle orme utilizzate per così dire. Non i moduli incrementali stessi, ma cambiare i segni della differenza dei moduli incrementali.
Per esempio, abbiamo i risultati di qualche strategia 1 - profitto 0 - perdita. Facciamo una serie di 3 tentativi di perdita con 8 serie (111, 100, 101, 110, 000, 011, 001, 010). Assegniamo un indice da 1 a 8 a ogni serie e contiamo la differenza in incrementi. In generale tutto a pagina 69 usato ha scritto, ripeto ancora una volta.

Così il cambiamento di segno o 0 a N varianti possibili a qualsiasi strategia sarà approssimativamente così (conduciamo a una moneta, cioè a SB)

Numero di varianti per il cambio di segno | ChangeSignOr0 | NoSignOr
2 10% 90%

3 30% 70%

4 50% 50%

5 60% 40%

6 80% 20%

7 90% 10%
8 100% 0

Quindi se per esempio prendiamo il numero di varianti 6 con il loro 80% vs 20% dove abbiamo 2 varianti già eliminate e rimangono diciamo 111, 101, 110, 000, 011, 010 che è anche troppo) provate ad aspettare il risultato del primo affare, 1 è caduto allora le varianti 000, 011, 010 spariscono.
Rimangono 111, 101, 110 e siccome abbiamo fatto il primo accordo virtualmente, significa che o 11 o 01 o 10 usciranno con l'80% di probabilità. Le opzioni 01, 10 non ci daranno profitto solo 11. Quindi l'80% di possibilità di cadere su 3 possibili varianti coprirà il 20% di possibilità che qualcos'altro cada del tutto? =)

[Anatolii Zainchkovskii]

ironfelx:

No, sto scavando un po' in un altro argomento, seguendo le tracce usate per così dire. Non i moduli incrementali stessi, ma cambiare i segni della differenza dei moduli incrementali.
Per esempio, abbiamo i risultati di alcune strategie 1 - profitto 0 - perdita. Facciamo una serie di 3 tentativi di perdita con 8 serie (111, 100, 101, 110, 000, 011, 001, 010). Assegniamo un indice da 1 a 8 a ogni serie e contiamo la differenza in incrementi. In generale tutto a pagina 69 usato ha scritto, ripeto ancora una volta.

Così il cambiamento di segno o 0 a N varianti possibili a qualsiasi strategia sarà approssimativamente così (conduciamo a una moneta, cioè a SB)

Numero di varianti per il cambio di segno | ChangeSignOr0 | NoSignOr
2 10% 90%

3 30% 70%

4 50% 50%

5 60% 40%

6 80% 20%

7 90% 10%
8 100% 0

Quindi se per esempio prendiamo il numero di varianti 6 con il loro 80% vs 20% dove abbiamo 2 varianti già eliminate e rimangono diciamo 111, 101, 110, 000, 011, 010 che è anche troppo) proviamo ad aspettare il risultato del primo affare, 1 è caduto fuori, quindi le varianti 000, 011, 010 scompaiono.
Rimangono 111, 101, 110 e siccome abbiamo fatto il primo accordo virtualmente, significa che o 11 o 01 o 10 usciranno con l'80% di probabilità. Le opzioni 01, 10 non ci daranno profitto solo 11. Quindi l'80% di possibilità di cadere su 3 possibili varianti coprirà il 20% di possibilità che qualcos'altro cada del tutto? =)

Hm, ok. Ci sono 3 opzioni rimaste per il trading reale dopo aver saltato il virtuale. 11 , 01 , 10. Cosa fare se prendiamo una serie di 01. In sostanza si scopre che siamo rimasti con zero se uguale tp/sl. Oppure possiamo prendere la serie 01 saltando il secondo scambio nel virtuale, perché allora abbiamo ancora più possibilità. Dovremmo controllare.

[Dialog22]

ironfelx:

No, sto scavando su un argomento un po' diverso, sulle orme utilizzate per così dire. Non i moduli incrementali stessi, ma cambiare i segni della differenza dei moduli incrementali.

Inviato usato leggere qualche tempo fa, ma ha fatto un po 'diverso dal tuo. Ho appena dato dei numeri di serie ad alcuni modelli grafici e nel corso dell'alternanza dei modelli è stato previsto il cambiamento di segno in incrementi e i modelli più probabili sono stati predetti da esso. Ma era 50/50.

Naturalmente devo controllare, ma posso già dire che la probabilità delle serie non è uguale, 000 o 111 cadranno meno spesso di 010, ecc. E la previsione non funzionerà indipendentemente da ciò che mostrano i moduli di incremento, al contrario, le serie più rare come 000 111 appariranno qui. La notizia è primaria, più o meno.

[ironfelx]

Dialog22:

Inviato usato leggere qualche tempo fa, ma ha fatto le cose un po 'diverso dal tuo. Ho semplicemente dato a diversi modelli grafici un numero ordinale, e mentre i modelli si alternavano, ho previsto un cambiamento nel segno degli incrementi e l'ho usato per prevedere i modelli più probabili. Ma era 50/50.

Naturalmente devo controllarlo, ma posso già dire che la probabilità delle serie non è uguale, 000 o 111 cadranno meno spesso di 010, ecc. E la previsione non funzionerà indipendentemente da ciò che i moduli di incremento mostrano nelle notizie e viceversa appariranno le serie più rare come 000 111. La notizia è primaria, più o meno.

No ragazzi, non funziona! Tutte queste sciocchezze purtroppo, anche se così facili da usare, ma non si può discutere con la probabilità. Tutti i tipi di esso, aumentato la serie ad una lunghezza di 6 dove un totale di 64 varianti di serie. Tutta la stessa dipendenza è conservata - meno varianti di serie portano al cambiamento di segno, più spesso non cadono. Se si fa una transazione virtuale, riducendo così il numero di opzioni per cambiare il segno, anche se trovato l'ordine di alternanza delle serie, che portano sempre a un cambiamento di segno, alla fine quando le 2 serie sono rimaste a cadere, una di esse finisce 0 e un'altra 1. Questo è tutto! Non perdere tempo! Ho fatto tutto quello che potevo e di più in questa direzione, credetemi...