FOREX - Tendenze, previsioni e implicazioni 2015(continua) - pagina 408
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Non capisco niente, ho grandi dubbi che voi e il Maestro vi capiate.
E avete indovinato, non ci sarà un palloncino.
18.10.2011 06:21 #98
donetz
Invia un messaggio a donetz via ICQ Invia un messaggio a donetz via Skype
Durante la settimana delle opzioni non è semplicemente redditizio volare via. Cioè, stiamo parlando solo della settimana dell'opzione - l'ultima prima della scadenza. Quello che succede al di fuori di quella settimana non ha niente a che vedere con questi coglioni. Il prezzo di uno strumento al momento della scadenza dovrebbe, in teoria, minimizzare il payout. Da qui in poi è facile come una torta.
Come va di solito la settimana di trading? Andiamo da una parte, poi dall'altra, e da qualche parte nel mezzo ci chiudiamo. Il senso di tali movimenti è semplice - aumentare i profitti e diminuire le spese al momento della scadenza. L'idea che può essere teoricamente testata è la seguente:
Supponiamo che i pezzi grossi che governano il mercato siano venditori di opzioni (sia put che call allo stesso tempo). Queste opzioni sono acquistate dagli hedger durante la vita del contratto di opzione (sono loro che creano la liquidità nelle opzioni, che è storicamente bassa). Per massimizzare il profitto degli hedger, devono fare uno sforzo sul mercato per chiudere le opzioni a un prezzo che minimizzi il payout totale sulla somma delle call e delle put in the money. E così facendo, si può ancora fare qualche soldo in più. Non si può manipolare il mercato a lungo, ma si può nel breve periodo. Ecco perché è difficile lavorare in una settimana espirativa, perché è fortemente manipolata.
All'entrata della settimana speculativa calcoliamo il punto di pagamento minimo e assumiamo che non cambierà durante la settimana perché è stato accumulato per molto tempo dagli acquisti degli hedgers e non c'è motivo di pagarli di più.
Poi un pullback in una direzione, per esempio verso il basso. Qui gli hedger timorosi comprano anche delle put a prezzo più alto, che non saranno esercitate, cioè scadranno senza soldi. Questo aumenterà il profitto dei venditori di opzioni per l'ammontare del premio su queste put aggiuntive vendute nella settimana di scadenza, e in aggiunta, i venditori compreranno call più economiche (acquirenti speculativi in questa situazione), che saranno esercitate, cioè, messe in the money (cioè, con uno strike inferiore al payout minimo per mettere in the money al momento della scadenza).
Dopo di che, un getto nella direzione opposta - vendendo il più possibile le chiamate a prezzi più elevati per gli hedger, che sono stati acquistati sul getto verso il basso, gli hedger rispettivamente entrare in chiamate, che anche non saranno eseguiti. Puoi comprare più put più economiche con uno strike più alto del punto di pagamento minimo, per andare in the money al momento dell'esecuzione.
E l'ultima parte è un ritorno al punto di pagamento minimo al momento della scadenza, dove gli hedgers sono pagati le opzioni in-the-money minime nell'importo totale, e le opzioni rimanenti, comprate dai grandi sullo sprint, sono scadute con un profitto.
Questo è tutto, il gioco è finito. Le spese sono ridotte al minimo, perché siamo al punto con il pagamento minimo; il reddito è massimizzato: da un lato, attraverso la rivendita speculativa di ulteriori opzioni a basso costo acquistate sui bordi dei pulls in entrambe le direzioni (in questo caso, le call a basso costo sono state acquistate sul pull down, e quante più ne potevamo vendere sul pull up, e ciò che rimane è stato speso in the money), dall'altro lato, acquistando speculativamente più opzioni sui bordi (sotto le call, sopra le put) e prendendole in the money a scadenza.
Dalla prossima settimana, è un gioco diverso, con niente a che fare con le opzioni fino alla prossima settimana di scadenza.
18.10.2011 06:21 #98
donetz
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Durante la settimana delle opzioni non è semplicemente redditizio volare via. Cioè, stiamo parlando solo della settimana dell'opzione - l'ultima prima della scadenza. Quello che succede al di fuori di quella settimana non ha niente a che vedere con questi coglioni. Il prezzo di uno strumento al momento della scadenza dovrebbe, in teoria, minimizzare il payout. Da qui in poi è facile come una torta.
Come va di solito la settimana di trading? Andiamo da una parte, poi dall'altra, e da qualche parte nel mezzo ci chiudiamo. Il senso di tali movimenti è semplice - aumentare i profitti e diminuire le spese al momento della scadenza. L'idea che può essere teoricamente testata è la seguente:
Supponiamo che i pezzi grossi che governano il mercato siano venditori di opzioni (sia put che call allo stesso tempo). Queste opzioni sono acquistate dagli hedger durante la vita del contratto di opzione (sono loro che creano la liquidità nelle opzioni, che è storicamente bassa). Per massimizzare il profitto degli hedger, devono fare uno sforzo sul mercato per chiudere le opzioni a un prezzo che minimizzi il payout totale sulla somma delle call e delle put in the money. E così facendo, si può ancora fare qualche soldo in più. Non si può manipolare il mercato a lungo, ma si può nel breve periodo. Ecco perché è difficile lavorare in una settimana espirativa, perché è fortemente manipolata.
All'entrata della settimana speculativa calcoliamo il punto di pagamento minimo e assumiamo che non cambierà durante la settimana perché è stato accumulato per molto tempo dagli acquisti degli hedgers e non c'è motivo di pagarli di più.
Poi un pullback in una direzione, per esempio verso il basso. Qui gli hedger timorosi comprano anche delle put a prezzo più alto, che non saranno esercitate, cioè scadranno senza soldi. Questo aumenterà il profitto dei venditori di opzioni per la quantità di premio su queste put aggiuntive vendute nella settimana di scadenza e, inoltre, i venditori compreranno call più economiche (acquirenti speculativi in questa situazione), che saranno esercitate, cioè messe in the money (cioè, con uno strike inferiore al payout minimo per mettere in the money alla scadenza).
Dopo di che, un getto nella direzione opposta - vendendo il più possibile le chiamate a prezzi più elevati per gli hedger, che sono stati acquistati sul getto verso il basso, gli hedger rispettivamente entrare in chiamate, che anche non saranno eseguiti. Puoi comprare più put più economiche con uno strike più alto del punto di pagamento minimo, per andare in the money al momento dell'esecuzione.
E l'ultima parte è un ritorno al punto di pagamento minimo al momento della scadenza, dove gli hedgers sono pagati le opzioni in-the-money minime nell'importo totale, e le opzioni rimanenti, comprate dai grandi sullo sprint, sono scadute con un profitto.
Questo è tutto, il gioco è finito. Le spese sono ridotte al minimo, perché siamo al punto con il pagamento minimo; il reddito è massimizzato: da un lato, attraverso la rivendita speculativa di opzioni aggiuntive a basso costo acquistate sui bordi dei pulls in entrambe le direzioni (in questo caso, le call a basso costo sono state acquistate sul pull down, e il maggior numero possibile di esse sono state vendute sul pull up, e ciò che rimane è stato scaduto in the money), dall'altro lato, attraverso opzioni aggiuntive speculative acquistate sui bordi (below calls, above puts) e portandole fuori in the money a scadenza.
Dalla prossima settimana, è un gioco diverso, con niente a che fare con le opzioni fino alla prossima settimana di scadenza.
Oooh, andiamo a imparare qualcosa di più.
Cosa non è piaciuto esattamente della domanda, il nome del bene "moneta"?
Definizione di un'opzione come un diritto, senza un obbligo)
Un obbligo per il venditore (lo scambio), ma non per il commerciante.
Proprio così. Ecco lo stesso "punto" per la sterlina a 56)
Lo calcola lei stesso o prende le sue statistiche da qualche altra parte?
Ecco un software interessante sull'argomento - ATAS
Per il venditore (lo scambio) è un dovere, ma per il commerciante no.
Un trader non può essere un venditore di opzioni?)
Lo calcola lei stesso o prende le sue statistiche da qualche altra parte?
Ecco un software interessante su questo argomento http://orderflowtrading.ru/o-programme-atas/
È un programma antico, non c'è nulla in esso che non sia in Ninza.
Ieri qui si gridava all'euro, ma il pensiero di comprarlo più in basso non mi è venuto in mente...
Meglio vendere più in alto:
Un trader non può essere un venditore di opzioni?)
È un programma antico, non c'è niente in esso che non sia in Ninza.
Il commerciante può rivendere il "diritto", cioè il prodotto - non lo fa rispettare - questo è il destino della borsa.
Nidza ha un grafico del tipo di impronta?