Negro! - pagina 14
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sanyooooook ci ha dato speranza per qualche ora. Alcuni lo fanno ancora... Ringraziatelo per questo! E il resto verrà...
Può calcolare, se non le dispiace, la probabilità di uno scarico?
Secondo i miei calcoli è circa il 100% )
Qualsiasi sistema senza un Edge ha il 100% di possibilità di perdere se fai trading all'infinito))
Cosa farà l'anti-martin venerdì dopo aver guadagnato un numero N di profitti alle 17?
Prenderà un profitto pari alla dimensione della perdita sul martin.
e viceversa)
è a parole, ma nella realtà?
No, ci sono molti "percorsi" diversi da considerare, scientificamente parlando. Si potrebbe provare una simulazione.
Dimmi solo i parametri del tuo martin: moltiplicazione per 2, e qual è il numero massimo di passi?
Se sai che il venerdì sera (o qualsiasi altro giorno) non è realistico perdere contro un martin, lo corri?
allora cos'altro ci fai qui se sei un miliardario?
In generale, se dovessimo formulare l'argomento venerdì, si potrebbe chiamare - Antimartin è più forte di Martin?
Qui sta il tuo graal in questa interpretazione del titolo del topic)
In breve, scriverò un simulatore con parametri esterni, e vedrete voi stessi.
L'output sarà una distribuzione (istogramma) del numero di trade alla morte del deposito.
Quanti half and half hai avuto? Potresti anche averne uno, non... Fai come vuoi.
Non terrò conto del fattore umano. Dove potrei prenderlo nel modello più semplice?