Martin più loci - pagina 8
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1-1/(1+100)=0,99009900990099...
Fico. Solo un graal. E se non c'è diffusione? E se senza stop loss, cioè l'ultimo è infinito?
Anche qualsiasi TP va bene?
L'aspettativa sarà 0, uno stoploss per cento takeprofits. Alcuni stoploss possono essere gli ultimi, poi non ci saranno abbastanza soldi per aprire.
Per gli amanti del locking (hedging) e della martingala: :)
OK. Introdurre la seguente strategia.....
Per accelerare la comprensione delle probabilità di vincita di questa strategia, propongo di fare il seguente Expert Advisor, che lavorerà in modalità accelerata e con un gran numero di trade
Aprire non 2, ma 50 scambi alla volta. SL-40 per le offerte con TP da 1 a 10, poi con TP da 11 a 20 e SL-80 e così via - guadagniamo 50 offerte. Esattamente lo stesso per l'altra coppia.
Come posso stimare matematicamente in modo approssimativo il risultato di una tale strategia, senza coinvolgere ancora i martini?
>Come si può stimare matematicamente in modo approssimativo il risultato di una tale strategia senza aver ancora inserito un martini?
A cinque dollari devi provarlo. Solo una piccola correzione alla strategia originale.
Aspettiamo il primo take e poi prendiamo la perdita delle posizioni rimanenti al take profit con lo stesso passo di 10.
In altre parole, se la posizione rimanente è andata in rosso, perché aspettare che l'alce grasso si inneschi? È meglio minimizzare la perdita.
Dopo di che il martin darà più profitto. Una cosa è coprire sempre -40 punti, un'altra cosa è coprire -10 o -20 punti, o anche 0 punti (in questo caso non applichiamo Martin).
E il lotto può essere aumentato di grado, a seconda della stessa perdita. Per esempio, a -10 il coefficiente è 1,5, a -20 il coefficiente è 2. 2.
Per quanto riguarda il video presentato, l'autore di questo video si illude e illude gli altri (inconsapevolmente o intenzionalmente).
1. Non c'è bisogno di applicare diverse coppie di valute, poiché può essere fatto tutto su una coppia di valute - il risultato sarà lo stesso;
2. l'autore ha calcolato in modo errato la probabilità di innesco di un TR, in questo caso è dell'80%;
3. l'autore fa una sostituzione, sostituisce il concetto di "reddito" con quello di "profitto";
4) Dice che il 95% delle volte fa profitti usando questo sistema di trading. Cosa riceve nel restante 5% dei casi?
5. L'autore dice che non è mai arrivato al 4° trade perdente. Cioè l'autore fa una sostituzione tra "non l'ha mai raggiunto prima" e "non l'ha ancora raggiunto";
6. Il titolo della clip è "Strategia Forex per 200 dollari al giorno". L'autore ammette nella clip che guadagna con questa strategia da 100 a 200 dollari al mese, poi dice che è possibile "guadagnare" 100-200 dollari al giorno. Così, l'autore fa un'altra sostituzione e si contraddice.
7. "Il broker non ha il diritto di non eseguire gli ordini" - sciocchezze, molto "ha".
In breve, è solo un altro "aleggiare sulle orecchie dei principianti".
Ok. Presenta la seguente strategia.....
Presentato. Non vedo nulla di "redditizio". La strategia non è legata ai modelli di movimento dei prezzi, e quindi non funzionerà con profitto su un lungo periodo storico.
In breve, solo un altro "spaghetto del nuovo arrivato".
Ovviamente, l'autore è un po' ingenuo a dirlo senza nemmeno far passare il suo samovar miracoloso attraverso la storia).
Ma penso che possiamo cercare di sviluppare ulteriormente questa idea, dato che c'è un indubbio vantaggio nella copertura.
Ovviamente, l'autore è un po' ingenuo a dirlo senza nemmeno far passare il suo samovar miracoloso attraverso la storia).
Ma penso che possiamo cercare di sviluppare ulteriormente quest'idea, dato che c'è un indubbio vantaggio nella copertura.
Potrebbe essere ingenuo, o potrebbe essere deliberatamente "cazzate". La storia giudicherà :)
Di quale vantaggio sta parlando?
Potrebbe essere ingenuo, o potrebbe essere deliberatamente "cazzate". La storia giudicherà :)
Di quale vantaggio sta parlando?
Con un cinque, devi fare una prova. Solo una piccola correzione alla strategia originale.
Aspettiamo che la prima presa sia attivata, e poi prendiamo la perdita della posizione rimanente alla presa con lo stesso passo di 10.
In altre parole, se la posizione rimanente è andata in rosso, perché aspettare che l'alce grasso si inneschi? È meglio minimizzare la perdita.
Dopo di che il martin darà più profitto. Una cosa è coprire sempre -40 punti, un'altra cosa è coprire -10 o -20 punti, o anche 0 punti (in questo caso non applichiamo Martin).
E il lotto può essere aumentato di grado, a seconda della stessa perdita. Per esempio, a -10 il coefficiente è 1,5, a -20 il coefficiente è 2. 2.
L'ho fatto con cinque, purtroppo ho avuto una perdita stabile. Quindi l'autore del video si sbaglia di grosso sulla redditività del suo "TS".
L'ha fatto su un cinque, purtroppo uno scarico costante. Quindi l'autore del video si sbaglia di grosso sulla redditività del suo "TS".
Il grafico non sembra un grafico di questo sistema. È un segno 5? È possibile che lo spread sia alto.
La presa e l'arresto sono gli stessi dell'autore. 100 e 400 a cinque cifre. Lo spread nei cinque è fluttuante, sempre esattamente quello che era al momento.
Avete visto il "grafico di questo sistema"?)