1a e 2a derivata del MACD - pagina 50
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Allora qual è il problema se c'è una serie? L'accelerazione è la 2a derivata. Costruiamo F[i]-2*F[i+1]+F[i+2] e questo è tutto.
Non che, beh, devo pensare a come esprimermi chiaramente nel linguaggio umano, quindi ora vi confonderò di nuovo.
Per questo ci deve essere una terza parte. Dovrebbe rispondere alla domanda su cosa sarebbe uguale a C(-1), C(-2), ecc. in assenza di influenze esterne sul mercato.
Questa è la cosa più importante. Solo che non è chiaro come i filtri calcolati sul presupposto che C(0)=C(-1)=C(-2)=... Per molto tempo ho lottato con questo problema della determinazione del movimento futuro dei prezzi in assenza di eccitazioni esterne. Dobbiamo fare alcune ipotesi sul nostro sistema (lineare, per esempio) e sul tipo di eccitazione (per esempio la quantità di moto).
Questa è la cosa più importante. Solo che non è chiaro come i filtri calcolati sul presupposto che C(0)=C(-1)=C(-2)=... Per molto tempo ho lottato con questo problema di determinare il movimento futuro dei prezzi in assenza di eccitazioni esterne. Dobbiamo fare alcune ipotesi sul nostro sistema (lineare, per esempio) e sul tipo di eccitazione (per esempio la quantità di moto).
Non calcolate i filtri a partire da una tale ipotesi, è una soluzione temporanea per calcolare almeno in qualche modo i filtri e capire cosa fare dopo. C(-1), C(-2)... dovrebbero essere incognite, e i filtri aiuteranno a trovarle. Credo di sì...
Oh, come se la cavano quelli della radio! Fourier non basta - vogliono Voltaire :)
Ragazzi, quando non c'è eccitazione, non c'è reazione. Scusa se ti ho sconvolto.
Per quanto riguarda la ricerca dei livelli di mercato in assenza di nuove informazioni - non è facile, è molto facile :)
Ragazzi, quando non c'è eccitazione, non c'è reazione. Scusa se ti ho sconvolto.
L'implicazione è che analizziamo la reazione del mercato alle eccitazioni precedenti e prevediamo questa reazione nel futuro, implicando che non ci saranno nuove eccitazioni. In termini semplici, "prevedere la coda della reazione". Almeno è così che ho capito il post di AlexeyFX "...la questione di cosa sarà uguale a C(-1), C(-2), ecc. in assenza di influenze esterne sul mercato". Potrei aver capito male, però.
Oh, come se la cavano quelli della radio! Fourier non basta - vogliono Voltaire :)
Rimosso il mio post con il "spingere indietro". Buona fortuna a tutti qui!
Rimosso il mio post con il "spingere indietro". Buona fortuna a tutti qui!
L'ho tolto. Nessuno ha insistito, comunque :)
C'è una grande differenza. Il filtro ridisegna in modo fluido e più avanti nel passato, meno. Il filtro ridisegna bruscamente e immediatamente nella direzione opposta. Si può anche allegare un segnale sonoro che dice "Cosa, SUKA, non hai aspettato?!
Ho citato ZZ come dimostrazione del problema, mentre tu ti sei allontanato dal problema e stai pubblicizzando una scorrevolezza nel passato che semplicemente non ti interessa. Il problema del trading è che non sappiamo distinguere tra un'inversione e una correzione. Nella tua terminologia, non si può dire su ogni onda è l'ampiezza sul bordo destro o l'onda sta ancora andando a continuare e un'inversione è davanti.
Per esempio, la sua aspettativa è 0.
MO non uguale a zero è una costante, uno spostamento. Non fa differenza.
Il problema riconosciuto è la dispersione, che non è una costante e ci sono enormi mercati per il commercio di questa non costante. Come si dice, vediamo la pagliuzza ma non il tronco.