una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 219

 
Grazie millea tutti, l'ho già trovato, non c'è bisogno... Ci scusiamo ancora per l'inconveniente.
 
grasn Grazie mille, l'ho trovato, non c'è bisogno... Ci scusiamo ancora per l'inconveniente.


Sì, non c'è di che, non ho potuto scaricarlo... :o(
 
L'ho postato:<br / translate="no">http://www.filefactory.com/file/733226/

PS: per quanto tempo rimarrà in giro, non lo so.

Il file è stato scaricato in 15 minuti e decompresso senza problemi. Non ho ancora installato il software, però.
 
Получилось выложить:
http://www.filefactory.com/file/733226/

PS: сколько будет лежать, не знаю.

Il file è stato scaricato in 15 minuti e decompresso senza problemi. Non ho ancora installato il software, però.


L'unica cosa è che o non c'è MS NET framework o semplicemente non è installato, ricordo alcuni problemi che ho avuto con esso (non funziona senza).

Molto importante: avete bisogno della versione 1.1 di MS NET framework per 13. Se avete già la 2.0 per qualche motivo (ad esempio è installato l'ultimo developer studio di MS), non funzionerà. La versione 2.0 non deve essere sul vostro computer. molto importante!
 
Un po' fuori tema. Solandr, al momento la tua costruzione assomiglia a qualcosa di simile? Cioè, si costruisce così, solo che ci sono ancora i confini della parabola?



PS Ho notato che il fondo della parabola non deve essere necessariamente un estremo del prezzo.
 
Scusa per le foto sottodimensionate, ma le foto più piccole rendono peggio i piccoli dettagli.
Attualmente sto tracciando su 2 timeframe D1 e M30.
D1 dà un'analisi generale del mercato. M30 produce un calcolo accurato dei punti di ingresso in una posizione utilizzando una regressione lineare tracciata contro le derivazioni. Come ho già detto più di una volta, si entra sfondando l'intervallo di confidenza del 99,9% o sfondando il massimo (basso) del giorno precedente. Un tale crollo si è verificato oggi e abbiamo aperto una posizione di acquisto in EURUSD. Fermati sul frattale. Se funziona, la posizione si invertirà nella speranza di portare via la metà delle perdite dello stop-loss.
Le linee marroni verticali piene e tratteggiate sono lune piene e nuove.
La linea gialla curva è la linea di previsione della correlazione. Tutto sommato un giocattolo che mi piace. Anche se non ha molte basi fisiche, perché è una curva mediata dai dati di previsione della correlazione, basata su una diversa finestra di dati storici. Le linee rosse tratteggiate mostrano la gamma della previsione di correlazione.
Nella figura in basso il canale di regressione verso l'alto, che punta ignoto a dove e perché, mostra il fatto che non esiste un canale di regressione lineare verso l'alto nel momento attuale. La posizione di acquisto è aperta, perché prima di tutto EURUSD ha superato il confine dell'intervallo di confidenza del 96% secondo le più grandi regressioni convergenti degli ordini 1 e 2 sul periodo D1, e anche il massimo del giorno precedente (venerdì) è stato rotto oggi. Attendiamo ulteriori sviluppi.



 
Cioè, come pensavo, mi chiedo se questo tipo di elaborazione è stato fatto prima?
<br / translate="no"> Rosh 15.01.07 13:08 modifica

Circa lo stesso algoritmo, credo. Solo secondo la ricetta di Vladislav:
1. Costruire un'approssimazione su tutta la storia LR.
2. Costruire una distribuzione dei residui da LR.
3. Impostare il criterio in % della distribuzione normale per trovare le differenze massime di HR.
4. Trova questi estremi e a intervalli ottenuti ... andare a 1 .2.3 e 4.

Il criterio per la fine della ricorsione è che la varianza sull'intera linea spezzata sia inferiore alla varianza da Yi-Yi+1.

Così, abbiamo uno Zigzag ben fondato, ora cominciamo a tracciare qualche criterio mentre ci muoviamo nella storia con riferimento a punti di ancoraggio noti (ora a priori) dello Zigzag (estremi). Otteniamo statistiche sulla rottura di qualsiasi criterio conveniente quando ci si avvicina a un punto di rottura di Zigzag, per esempio, può essere l'indice Hurst o la dimensione sigma. Se la statistica funziona, cerchiamo di creare un algoritmo che funzioni online. Spero di averlo descritto chiaramente.
 
Non ho fatto alcuna pre-elaborazione con l'algoritmo descritto.
Trovo l'altalena elementare. Per esempio, un estremo è identificato da un estremo per gli ultimi 1,5 giorni di trading e l'altro estremo per il periodo rimanente fino a 10 giorni di trading. Mi sembra che sia abbastanza logicamente ragionevole senza ulteriori calcoli e ricalcoli eccessivi, quindi non ho domande sulla ricerca di canali a un minimo di energia potenziale.
 
Intendevo la pre-elaborazione statistica (durante la fase di progettazione dell' indicatore), che è stata fatta solo una volta molti giorni fa, e ora è solo una base per lavorare online. Cioè, questi calcoli non sono più necessari nell'algoritmo attuale, sono il fondamento.
 
Come è facile supporre, la probabilità di entrare con successo con la metodologia descritta sopra (e anche con la maggior parte delle altre) sarà in prossimità del 50%. Cioè, la metà delle entrate finirà in stoploss. Ma il punto del trading di posizione consiste proprio nel fatto che quel 50% di posizioni di successo sarà chiuso ogni giorno successivo (per esempio con la stessa dimensione di un lotto, uguale a quello iniziale) che dovrebbe risultare nel superamento dei profitti sulle perdite. Questo è quello che sto cercando di scambiare ora. In generale, viene utilizzata l'ideologia della strategia delle tartarughe - "Diverse tendenze catturate con successo durante un anno compenseranno le perdite da false entrate a piatto e daranno qualche piccolo profitto". Ma solo l'implementazione dei dettagli tecnici è fondamentalmente diversa. Penso che il punto di partenza dell'apertura degli ordini nel metodo descritto sia situato più vicino ad una vera inversione di mercato (è difficile giustificare il ragionamento logico di un'entrata in posizione ancora più vicina all'estremo del prezzo, anche se sono pronto ad ascoltare anche altri punti di vista su questo argomento) che nella strategia originale delle tartarughe dove dovremmo aspettare una svolta del mercato. Anche se non ho stime numeriche specifiche. Questa è solo la mia speculazione soggettiva. Testiamolo online e vediamo i risultati. Se il risultato sarà di qualche interesse, lo posterò qui.