Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 46
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e non metto alla prova le sue capacità nella parte statica, cioè nel descrivere la storia.
Non capisco niente. La pratica è il criterio della verità. Come si può andare nel futuro senza controllare il passato? Dopo tutto, un ulteriore controllo nel futuro è un controllo pagato sulla storia. O ho capito male qualcosa? Cos'è (18)
Io, invece, sono ancora estremamente interessato ai campi dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento dei modelli.
Questa è la formula centrale dell'articolo di Yusuf, sulla quale si basa tutta la regressione.
Modello di regressione universale per prevedere il prezzo di mercato.
Grazie.
Ho l'impressione che sia per così dire un analogo sofisticato del mio modello additivo primitivo di 6 sommatorie. Ma ci sono ancora più domande su di esso che sul mio, visto che ho risposto ad alcune di esse. O mi sbaglio?
... che è capace di battermi con la sua teoria...
Risposta:
Combatti il tester della strategia MQL prima.
EViews ha una distribuzione gamma
Funzioni di distribuzione statistica
Le seguenti funzioni forniscono accesso alle funzioni di densità o probabilità, distribuzione cumulativa, funzioni quantili e generatori di numeri casuali per un certo numero di distribuzioni statistiche standard.
Ci sono quattro funzioni associate ad ogni distribuzione. Il primo carattere di ogni nome di funzione identifica il tipo di funzione:
Tipo di funzione
Inizio del nome
Distribuzione cumulativa (CDF)
@c
Densità o probabilità
@d
Quantile (CDF inversa)
@q
Generatore di numeri casuali
@r
Il resto del nome della funzione identifica la distribuzione. Per esempio, le funzioni per la distribuzione beta sono @cbeta , @dbeta , @qbeta e @rbeta .
Quando viene usato con argomenti di serie, EViews valuterà la funzione per ogni osservazione nel campione corrente. Come con altre funzioni, gli input NA o non validi produrranno valori NA. Per valori al di fuori del supporto, le funzioni restituiranno zero.
Se scrivi la tua formula attraverso la funzione di cui sopra, insieme possiamo provare a implementare il tuo modello e ottenere una stima.
Ricordo di aver visto delle linee come questa da qualche parte :)
https://www.mql5.com/ru/forum/136555/page32
Le previsioni hanno fatto 79,18! (ora dove?)
Una settimana fa ho suggerito un piano d'azione:
2. Suggerisco a tutti coloro che sono interessati:
a) discutere questi risultati
b) modernizzare questo modello
c) proporre i loro modelli
.
3. Sono pronto a implementare i risultati della discussione e della modernizzazione nel codice e a postare i risultati.
Lasciate che vi ricordi il tipo di modelli:
a) Per EURUSD sui ritardi: EURUSD = hp(-1 a -4) + hp_d(-1 a -2)
b) Per DX:
DXM = 1/DX - usiamo l'inverso del quoziente
EURUSD = DXM_HP(-1 A -4) + DXM_HP_D(-1 A -2)
In queste formule HP è l'indicatore Hedrick-Prescott, e HP_D è il residuo = kotir - indicatore. Le barre tra parentesi sono le barre prima di quella corrente, (da -1 a -4) significa le ultime 4 barre.
L'equazione reale dopo aver valutato i coefficienti con le variabili è la seguente:
EURUSD = -1552.7613734*DXM_HP(-1) + 4731.89082764*DXM_HP(-2) - 4360.68995095*DXM_HP(-3) + 1287.82064375*DXM_HP(-4) - 98.9244837504*DXM_HP_D(-1) - 131.011472103*DXM_HP_D(-2)
Chiunque sia interessato - partecipi all'esercizio di econometria!
Certo, alcuni progressi sono stati fatti. In ogni caso la discussione dell'errore di previsione è stato un chiaro progresso, una cosa impensabile per gli apologeti dell'AT.
Ma è solo l'inizio di un viaggio.
Aspetto la manna da avtomat con il suo spazio statale .
Ilmio suggerimento a yosuf di eseguire il suo modello continua.
Presumo anche di chiarire l'importanza dell'errore di previsione.