Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 96
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La stessa cosa viene fatta dal topicstarter, ma non ha niente a che fare con l'ergodicità in particolare. E chiaramente non è sufficiente.
Questo è tutto, non ho altre domande per voi.
faa1947, perché sei così attaccato a questo EViews? Quasi si prega per questo... E lo presentate come qualcosa di perfetto e degno di emulazione incondizionata. È come una guida all'azione... Non capisco... È questa la fine della sua conoscenza? Posso suggerire un po' di letteratura?
A proposito, non hai ancora risposto alla mia domanda: quali principi teorici del metodo dello spazio di stato non ti sono chiari? Dopotutto, per spiegare in modo comprensibile, ho bisogno di capire da dove cominciano le difficoltà e cosa è sufficiente menzionare di sfuggita.
Questo è ciò che sta facendo l'iniziatore dell'argomento, ma non c'è una particolare rilevanza per l'ergodicità. E chiaramente non è abbastanza.
Questo è tutto, non ho altre domande per voi.
L'essenza delle mie affermazioni non riguarda il fatto che il topikaster stia facendo qualcosa di giusto o sbagliato. Il punto è l'applicabilità dei metodi statistici mat per le serie non stazionarie e non ergodiche in generale.
E queste serie temporali economiche sono non stazionarie e non ergodiche. E qualunque pacchetto di elaborazione dati usi, è inutile.
Metodi adattivi, forse, ma l'applicazione che ho visto non ha dato alcun risultato tangibile.
Ci sono tentativi di applicare metodi adattati per serie non stazionarie = reti neurali + circuiti logici fuzzy. Ci sono stati esempi di tali applicazioni per i mercati delle materie prime.
La statistica può essere applicata anche a queste file economiche, solo con saggezza.
Ho solo detto che tu suggerisci di fare la stessa cosa del topicstarter. Ma anche la Faa ha ammesso che questo non è sufficiente.
E non fa differenza come li chiamiamo - adattivi o meno. In ogni caso, la statistica deve rimanere la base. I metodi statistici, a proposito, non devono essere classici. Può anche essere qualcosa di nuovo - per esempio, un approccio bayesiano.
Giusto su cosa?
Mathemat:
А поконкретнее, Олег? Что нового в сравнении с топикстартером сообщил Demi?
Sono un po' a disagio, devo rispondere:
1. L'econometria è un modo di applicare metodi statistici alle previsioni economiche. Non ci sono metodi "proprietari" o "originali".
2. le serie in studio sono non ergodiche e non stazionarie e per questo tipo di serie la stragrande maggioranza dei metodi di statistica matematica sono inaccettabili.
3. queste serie possono essere trasformate e violate ma rimarranno non stazionarie e non ergodiche.
4. si può separare un componente bambino dal rumore e poi fare un altro componente dal rumore e dal rumore più rumoroso e trasformare il rumore e poi molestarlo, farlo ubriacare, tagliargli le braccia e le gambe e bruciarlo - ancora la serie rimane non stazionaria e non ergodica.
Conclusione: se una serie è non stazionaria e non ergodica, le sue caratteristiche statistiche e regolarità possono essere ottenute in qualsiasi segmento della serie, che cambierà completamente e inaspettatamente in un breve periodo di tempo, annullando così completamente le caratteristiche prognostiche delle regolarità trovate.
Nota: non c'è assolutamente nulla di nuovo in quello che ho scritto. Tutto questo può essere letto in una forma più completa e meno sciatta in numerosi libri di testo e monografie.
In generale, non sono d'accordo. A partire dal punto 2. Le serie stesse, sì, lo sono, ma alcune delle loro trasformazioni possono rivelarsi tali.
D'altra parte, le serie di rendimenti di un processo Wiener regolare con incrementi indipendenti e incrementi gaussiani sono sia stazionari che ergodici. Tuttavia, questo non ci aiuta a lavorare sul processo stesso e ad estrarre rendimenti regolari.
In breve, è ancora un'imboscata (non è panico, mi sono abituato alle imboscate molto tempo fa).
La cosa più importante è trovare deviazioni specifiche dalla martingalità ed è quello che dovresti usare. Ma allora non possiamo fare a meno di un modello significativo (con senso).
I giochi con regressioni senza senso non hanno senso.