Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 20
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Sfortunatamente, non così tanto.
woot.... Questo è un buon punto di partenza. E non per fare qualche prescott sconosciuto senza risposta alla domanda del perché e del percome...
Farò un chiaro esempio esplicativo, dal quale sarà chiaro il significato di questo modello. Ma ci vorrà un po' di tempo per creare un tale tutorial - penso che, se nulla me lo impedisce, ci riuscirò entro il fine settimana. E lo posterò nel mio thread come aiuto visivo.
woot.... Questo è un buon punto di partenza. E non guidare qualche prescott sconosciuto senza rispondere alla domanda perché e perché...
So esattamente perché e ve l'ho spiegato molte volte.
Farò un chiaro esempio esplicativo, dal quale sarà chiaro il significato di questo modello. Ma mi ci vorrà del tempo per creare un tale manuale - penso che, se niente me lo impedisce, ci riuscirò entro il fine settimana. E lo posterò nel mio thread come aiuto visivo.
Se non ti dispiace, fammi sapere quando lo metti su.
Sì, guarda attraverso Yandex - query "Un trader chiamato Harry e il suo approccio al mercato" - primo link clicca "copia". Sarà dalla cache yandex come il ragno è ora appeso
O qui http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fforex.kbpauk.ru%2Fprintthread.php%2FCat%2F0%2FBoard%2Ftrading%2Fmain%2F39461%2Ftype%2Fthread&text=%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80&l10n=ru&mime=html&cht=1&sign=37c0d2a96b68df40eb5368b916539921&keyno=0
Si è registrato, ma le pagine stesse non si aprono.
Forse puoi raccontarlo?
woot.... Questo è un buon punto di partenza. E non guidare qualche prescott sconosciuto senza rispondere alla domanda perché e perché...
So esattamente perché e ve l'ho spiegato molte volte.
Farò un chiaro esempio esplicativo, dal quale sarà chiaro il significato di questo modello. Ma mi ci vorrà del tempo per creare un tale manuale - penso che, se niente me lo impedisce, ci riuscirò entro il fine settimana. E la posterò nel mio thread, come aiuto visivo.
Se non ti dispiace, fammi sapere quando ce l'hai.
Datemi una descrizione del prescott, la formula per calcolarlo.
.
non è qui dentro.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Прескотт,_Эдвард
Dare una descrizione di questo prescott - la formula con cui viene fatto il calcolo.
HP è un filtro ben noto, è disponibile nel codice base. Non si tratta affatto di questo. Se ti infastidisce così tanto, puoi buttarlo via, ma il punto non cambierà. Ed è come segue.
Prendiamo il cotier originale e ne estraiamo una componente deterministica. Nel mio caso lo faccio con HP. Poi modelliamo il resto (rumore). L'idea non è mia, la tecnica è standard. È stato pubblicato per la prima volta 40 anni fa da Box e Jenkins come modello ARMA. Prendo HP invece di regressione - più efficiente. Penso che sarebbe più efficace se prendessi un wavelet.
Ma al momento non sono in grado di farlo. Sto cercando di mostrare la coerenza della previsione e i dettagli non sono molto importanti. Ciò che è importante è il processo di progettazione del TC stesso, che può essere controllato numericamente ad ogni passo. Uno di questi passaggi dal modello #1 al modello #2 è stato fatto sulla base dell'analisi dei risultati della stima dei coefficienti di regressione. Vediamo cosa succede dopo. Nella mia esperienza il modello che uso non dovrebbe funzionare, ma funziona!
Dare una descrizione di questo prescott - la formula con cui viene fatto il calcolo.
.
Non è qui dentro.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Прескотт,_Эдвард
Guarda qui.
Ma è meglio nel codice.
Si è registrato, ma le pagine stesse non si aprono.
Puoi raccontarlo?
riepilogo del ramo:
La metodologia di Harry si basa su questo. Già Wyckoff sosteneva che nel mercato c'è un gruppo di operatori organizzati altamente capitalizzati che "giocano con una mano sola" e chiamava questo gruppo l'Uomo Composito o semplicemente il Mercato. È questo gruppo che compra sui minimi perché sono loro a creare questi minimi. Harry ha costruito un modello quantitativo che massimizza il reddito di questo gruppo. Nelsuo nucleo, il suo modello è simile al "problema del collo di bottiglia" formulato da R. Bellman, e le equazioni di Harry sono probabilmente simili a quelle della programmazione dinamica .
Il problema del collo di bottiglia nella formulazione classica suona così. C'è un prodotto finale A che richiede la materia prima B, che è prodotta nel sistema C. Ma per aumentare la capacità del sistema C è necessario consumare la materia prima B. Questo è il collo di bottiglia. L'obiettivo è massimizzare l'output di A in un dato intervallo di tempo. La strategia ottimale sarebbe così - fino a un certo punto, lavorare per aumentare lo stock di materie prime, e a un certo punto c'è una "svolta" - cioè, le materie prime vengono inviate alla produzione principale. L'analogia con il mercato non è difficile da disegnare.
Più in là. Nel modello di Harry c'è una dualità essenziale - l'esistenza di due linee di un possibile modo di mercato - la fase piatta (accumulo di riserva su uno dei lati) e la fase di tendenza (inizio di una tendenza in questa direzione - analogo della produzione principale). Si noti che prima di questo, la presenza di trend e flat era solo un fenomeno osservabile! Una volta costruito questo tipo di modello, la divisione in fasi diventa fondamentale.
Il mio problema - non riesco a impostare correttamente il problema. In parole povere - cosa impedisce ai CM (Composite Mans) di spingere il prezzo alle stelle dopo l'accumulo. Ciò che impedisce ai costi di salire man mano che il prezzo si muove, perché per spostare il prezzo verso l'alto, devi comprare, cioè aumentare il prezzo medio del tuo stock lungo e da qualche parte c'è quel prezzo ottimale oltre il quale i profitti iniziano a scendere.
Nella terminologia di Harry - la linea di base è il livello di accumulazione delle riserve, la linea di proiezione è il prezzo appropriato a cui i CM accelerano la tendenza. Ciò che conta è la dualità, cioè non si sa esattamente quando avverrà la svolta (punto di biforcazione), ma si sa che se la svolta avviene nel punto A, il prezzo raggiungerà il punto B.
La mia opinione è che l'essenza del modello non è la divisione in insider/cooks e suckers. Questa divisione è condizionata. L'essenza del modello è che il potenziale di movimento è determinato dalle perdite dei partecipanti precedenti. Harry sembra considerare la fase piatta come un periodo di accumulo di posizioni aperte, accumulo di qualche potenziale, e la tendenza come la sua realizzazione. Ma ci possono essere altre realizzazioni - dovrebbero riflettere modelli comportamentali: accumulo di posizioni, fissazione di perdite e profitti.
Un riassunto del contenuto del thread:
Per me è innegabile che la base del mercato è la psicologia dei suoi partecipanti, questo è primario, non la domanda-offerta.
L'attrazione principale dei modelli state-space per me è la possibilità di modellare (presumibilmente) variabili casuali "non osservabili" - nel tuo caso , dovrebbero riflettere modelli comportamentali di accumulo di posizioni, prese di perdita e prese di profitto .
Ma non ho idea di come mettere queste cose in un modello.
Nel modello dello spazio di stato - "questi sono gli stati", che, insieme ad altre citazioni, sono presi in considerazione nella previsione. Ci possono essere molti stati, per esempio il tasso di interesse, le tasse, il prodotto lordo, ecc. Queste quantità entrano nel calcolo delle previsioni con i loro valori numerici e il loro rumore.
Ho letto il tuo thread "Formalizzare ....". È molto interessante. Ma dobbiamo concentrarci su qualcos'altro: la prevedibilità del quoziente. Non prevedibilità, ma prevedibilità. Questo è il problema che continuo a cercare di far passare in questo thread. Qui sto calcolando la previsione. Perché dovremmo fidarci di questa previsione? In AT questa questione non viene sollevata affatto e alla stragrande maggioranza sembra selvaggia. Abbiamo tracciato le linee di supporto, abbiamo preso in considerazione il movimento nel mercato toro, le onde di Elliott e anche le onde di Elder - tutto andrà bene.
Tutti i numerosi approcci e metodi sono finalizzati all'analisi del passato, ma abbiamo bisogno di prendere una decisione di trading - prevedere almeno un passo avanti. L'analisi degli ordini commerciali è di nuovo l'analisi del passato. Veniamo a sapere che questi ordini sono già stati accumulati, il mercato si è già mosso e noi stiamo cercando di saltare in un tram!
In questa fase vedo le seguenti garanzie per la prevedibilità della quotazione:
Un TS ben progettato, che in virtù delle sue parti misurabili aumenta la nostra probabilità di esecuzione della previsione
errore di previsione.
Date un'occhiata qui.
Ma è meglio nel codice.
Mi hai frainteso... È tutta una questione di interpretazione...
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