Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 83

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anonymous:


Sia p[i], i=1...n - vettore che contiene la serie temporale iniziale (valori dei prezzi in un certo periodo).

1. Calcolare gli incrementi di prezzo: r[i]=p[i+1]-p[i], i=1...(n-1)

2. Mescolare il vettore degli incrementi di prezzo e ottenere: r2[i], i=1...(n-1)

3. Calcolare la somma cumulativa del vettore r2: p2[1]=0; p2[i]=p2[i-1]+r2[i-1], i=2..n

Testare il modello sui dati ottenuti p2[].

Esempio numerico:

p={0,9379413 0,1411467 0,2540312 1,5440039 1,2363895} // alcune serie di prezzi

r={-0.7967946 0.1128845 1.2899727 -0.3076144} // differenziare

r2={-0,7967946 -0,3076144 0,1128845 1,2899727} // mischia

p2={0 -0.7967946 -1.1044090 -0.9915245 0.2984482} // integrare

Grazie per la risposta specifica. Dovrò pensarci. Finora in EViews non ho capito come fare il rimescolamento. C'è una casella di controllo bootstrap, ma non so come usarla. Devo pensarci.
 
Mathemat:
ARIMA. Il significato del parametro d è spiegato lì. È l'ordine della differenziazione.
E la traduzione ufficiale è data sopra
 
faa1947:
Grazie per la risposta specifica. Dovrò pensarci. Finora in EViews non capisco come fare il rimescolamento. C'è una casella di controllo bootstrap, ma non so come usarla. Devo pensarci.


Se avete dati in formato csv, inviateli qui e lo farò. Nel linguaggio R la conversione suggerita è fatta semplicemente:

mix.ts <- function (ts) {
  cumsum(sample(diff(ts), length(ts) - 1))
}
 
anonymous:


Se avete dati in formato csv - potete caricarli qui e lo farò io. Nel linguaggio R la conversione suggerita è fatta semplicemente:

In allegato i dati per i quali ho postato il risultato nel thread. Il modello utilizzato:

EURUSD hp1(-1 a -2) hp1_d(-1 a -1) eq1_hp2(-1 a -3) eq1_hp2_d(-1 a -4)

hp1 = HP(1/dx) - lisciatura Hedrock-Prescott per il valore inverso dell'indice del dollaro - seconda colonna del file.

eq1_hp2 = hp(EURUSD - ( hp1(-1 a -2) hp1_d(-1 a -1))

Non è così semplice. Non capisco cosa stiamo usando.

File:
kotir11.zip  2 kb
 
faa1947:
E la traduzione ufficiale è data sopra
Ma deve essere compreso. Dato che avete intrapreso l'ingrato compito di introdurre gli altri all'econometria, dovrete anche spiegare termini come ARMA, ARIMA, ARCH, ecc. che nessuno capisce.
 
Mathemat:
Ma deve essere compreso.

Senza la lettura della letteratura marxista-leninista pertinente, questo tipo di comprensione tra i popoli non può essere raggiunto
 
La traduzione ufficiale è inadeguata, ma purtroppo già accettata dalla comunità russofona.
 
Mathemat:
La traduzione ufficiale è inadeguata, ma purtroppo già accettata dalla comunità russofona.
Andiamo. ARIMA - media mobile integrata autoregressiva Questi autori sono inadeguati
 
Mathemat:
Ma deve essere compreso. Dato che avete intrapreso l'ingrato compito di introdurre gli altri all'econometria, dovrete anche spiegare termini come ARMA, ARIMA, ARCH, ecc. che nessuno capisce.
Circa 40 anni fa Box e Jenkins scrissero un libro su ARMA, lungo 300 pagine - pensate troppo di me che posso farlo in forma breve sul forum.
 

ARIMA - autoregressive integrated moving average Это авторы неадекватные

Beh, stavo parlando di ARCH. Qualcuno è sicuramente inadeguato.

Eteroskedasticità condizionale autoregressiva

Oppure

Eteroskedasticità condizionale autoregressiva

1...767778798081828384858687888990...139
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